PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VUAG.L с 3USL.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VUAG.L с 3USL.L

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

VUAG.L (Vanguard S&P 500 UCITS ETF (USD) Accumulating) and 3USL.L (WisdomTree S&P 500 3x Daily Leveraged GB) are both exchange-traded funds - VUAG.L is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Index, while 3USL.L is a Leveraged Equities fund tracking the S&P 500 Net Total Returns Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, VUAG.L returned 14.93%/yr vs 23.56%/yr for 3USL.L. Their correlation of 0.87 suggests significant overlap in exposure. VUAG.L charges 0.07%/yr vs 0.75%/yr for 3USL.L.

Доходность

Сравнение доходности VUAG.L и 3USL.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в Vanguard S&P 500 UCITS ETF (USD) Accumulating (VUAG.L) и WisdomTree S&P 500 3x Daily Leveraged GB (3USL.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

VUAG.L торгуется в GBP, в то время как 3USL.L торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения 3USL.L были конвертированы в GBP с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, VUAG.L показывает доходность 10.56%, что значительно ниже, чем у 3USL.L с доходностью 25.60%.

VUAG.L

1 день
0.06%
1 месяц
4.52%
С начала года
10.56%
6 месяцев
9.91%
1 год
29.04%
3 года*
19.03%
5 лет*
14.93%
10 лет*
—

3USL.L

1 день
-0.05%
1 месяц
10.15%
С начала года
25.60%
6 месяцев
24.30%
1 год
78.33%
3 года*
46.71%
5 лет*
23.56%
10 лет*
29.45%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VUAG.L и 3USL.L

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
VUAG.L
Vanguard S&P 500 UCITS ETF (USD) Accumulating		10.56%9.36%27.33%19.67%-8.88%30.97%201.05%9.30%
3USL.L
WisdomTree S&P 500 3x Daily Leveraged GB		25.60%19.79%66.86%61.97%-52.27%103.68%4.72%29.09%

Correlation

The correlation between VUAG.L and 3USL.L is 0.86, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.86

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.87

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.87

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 мая 2019 г.

0.87

The correlation between VUAG.L and 3USL.L has been stable across timeframes, ranging from 0.86 to 0.87 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов VUAG.L и 3USL.L

Секторы
VUAG.L
3USL.L

Технологии

35.7%
36.9%

Финансовые услуги

11.6%
12.6%

Коммуникационные услуги

11.3%
10.4%

Потребительский циклический сектор

10.2%
10.7%

Здравоохранение

8.5%
9.0%

Промышленность

8.3%
7.4%

Потребительский защитный сектор

4.9%
4.7%

Энергетика

3.5%
2.8%

Коммунальные услуги

2.4%
2.3%

Недвижимость

1.9%
1.8%

Сырьевые материалы

1.8%
1.5%

Технологии

VUAG.L
35.7%
3USL.L
36.9%

Финансовые услуги

VUAG.L
11.6%
3USL.L
12.6%

Коммуникационные услуги

VUAG.L
11.3%
3USL.L
10.4%

Потребительский циклический сектор

VUAG.L
10.2%
3USL.L
10.7%

Здравоохранение

VUAG.L
8.5%
3USL.L
9.0%

Промышленность

VUAG.L
8.3%
3USL.L
7.4%

Потребительский защитный сектор

VUAG.L
4.9%
3USL.L
4.7%

Энергетика

VUAG.L
3.5%
3USL.L
2.8%

Коммунальные услуги

VUAG.L
2.4%
3USL.L
2.3%

Недвижимость

VUAG.L
1.9%
3USL.L
1.8%

Сырьевые материалы

VUAG.L
1.8%
3USL.L
1.5%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard S&P 500 UCITS ETF (USD) Accumulating

WisdomTree S&P 500 3x Daily Leveraged GB

Часто сравнивают с VUAG.L:
VUAG.L с VOOVUAG.L с VUAA.LVUAG.L с VUSA.ASVUAG.L с CSP1.LVUAG.L с SPXP.LVUAG.L с VUKG.LVUAG.L с VWRP.L
Часто сравнивают с 3USL.L:
3USL.L с UPRO3USL.L с TQQQ3USL.L с RMQAX3USL.L с VUAA.L3USL.L с CL2.F3USL.L с ^GSPC3USL.L с QQQ

Доходность на риск

VUAG.L vs. 3USL.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VUAG.L
Ранг доходности на риск VUAG.L: 8282
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VUAG.L: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VUAG.L: 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VUAG.L: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VUAG.L: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VUAG.L: 7878
Ранг коэф-та Мартина
3USL.L
Ранг доходности на риск 3USL.L: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа 3USL.L: 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино 3USL.L: 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега 3USL.L: 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара 3USL.L: 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина 3USL.L: 6767
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VUAG.L c 3USL.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard S&P 500 UCITS ETF (USD) Accumulating (VUAG.L) и WisdomTree S&P 500 3x Daily Leveraged GB (3USL.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VUAG.L3USL.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.73
2.37

+0.36

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.66
3.01

+0.65

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.51

1.38

+0.13

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.08

3.16

+0.92

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

14.96

11.66

+3.31

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VUAG.L vs. 3USL.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VUAG.L на текущий момент составляет 2.73, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа 3USL.L равному 2.37. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VUAG.L и 3USL.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VUAG.L3USL.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.73

2.37

+0.36

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.04

0.52

+0.52

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.63

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.90

0.64

+0.26

Просадки

Сравнение просадок VUAG.L и 3USL.L

Максимальная просадка VUAG.L за все время составила -25.61%, что меньше максимальной просадки 3USL.L в -73.93%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VUAG.L и 3USL.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VUAG.L3USL.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-25.61%

-73.93%

+48.32%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.11%

-25.03%

+17.92%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-20.88%

-49.79%

+28.91%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-20.88%

-55.89%

+35.01%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-73.93%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.22%

-1.50%

+1.28%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.51%

-14.38%

+10.87%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.94%

6.79%

-4.85%

Волатильность

Сравнение волатильности VUAG.L и 3USL.L

Текущая волатильность для Vanguard S&P 500 UCITS ETF (USD) Accumulating (VUAG.L) составляет 2.62%, в то время как у WisdomTree S&P 500 3x Daily Leveraged GB (3USL.L) волатильность равна 9.37%. Это указывает на то, что VUAG.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с 3USL.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VUAG.L3USL.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.62%

9.37%

-6.75%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.17%

24.34%

-17.17%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.62%

33.30%

-22.68%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.32%

45.36%

-31.04%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

36.09%

46.90%

-10.81%

Сравнение комиссий VUAG.L и 3USL.L

VUAG.L берет комиссию в 0.07%, что меньше комиссии 3USL.L в 0.75%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VUAG.L и 3USL.L

Ни VUAG.L, ни 3USL.L не выплачивали дивиденды акционерам.

ПозицияTTM202520242023202220212020
3USL.L
WisdomTree S&P 500 3x Daily Leveraged GB		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VUAG.L
Vanguard S&P 500 UCITS ETF (USD) Accumulating		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%71.39%

Часто задаваемые вопросы

VUAG.L and 3USL.L have a correlation of 0.86, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, VUAG.L is cheaper at 0.07% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

VUAG.L is cheaper with a 0.07% expense ratio, compared with 0.75% for 3USL.L.

VUAG.L is categorized as S&P 500, while 3USL.L is Leveraged Equities. VUAG.L tracks S&P 500 Index, while 3USL.L tracks S&P 500 Net Total Returns Index. They also come from different issuers: Vanguard and WisdomTree. Their fees differ too: 0.07% for VUAG.L and 0.75% for 3USL.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VUAG.L и 3USL.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор