PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VUAA.L с VUSA.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VUAA.L с VUSA.L

Последнее обновление 6 июн. 2026 г.

VUAA.L (Vanguard S&P 500 UCITS ETF USD Accumulation) and VUSA.L (Vanguard S&P 500 UCITS ETF) are both S&P 500 funds from Vanguard - VUAA.L tracks the S&P 500 Net Total Return while VUSA.L tracks the S&P 500 Index. Both are passively managed. Their correlation of 0.92 suggests significant overlap in exposure. Both charge a 0.07% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности VUAA.L и VUSA.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard S&P 500 UCITS ETF USD Accumulation (VUAA.L) и Vanguard S&P 500 UCITS ETF (VUSA.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

VUAA.L торгуется в USD, в то время как VUSA.L торгуется в GBP. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения VUSA.L были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, VUAA.L показывает доходность 9.14%, что значительно ниже, чем у VUSA.L с доходностью 10.25%.

VUAA.L

1 день
-1.07%
1 месяц
2.12%
С начала года
9.14%
6 месяцев
9.60%
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

VUSA.L

1 день
0.08%
1 месяц
4.62%
С начала года
10.25%
6 месяцев
11.29%
1 год
27.87%
3 года*
22.08%
5 лет*
13.73%
10 лет*
15.22%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VUAA.L и VUSA.L

2026 (YTD)2025
VUAA.L
Vanguard S&P 500 UCITS ETF USD Accumulation		9.14%15.63%
VUSA.L
Vanguard S&P 500 UCITS ETF		10.26%15.62%

Correlation

The correlation between VUAA.L and VUSA.L is 0.92, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 июн. 2025 г.

0.92

Сравнение распределения секторов VUAA.L и VUSA.L

Секторы
VUAA.L
VUSA.L

Технологии

35.7%
35.7%

Финансовые услуги

11.6%
11.6%

Коммуникационные услуги

11.3%
11.3%

Потребительский циклический сектор

10.2%
10.2%

Здравоохранение

8.5%
8.5%

Промышленность

8.3%
8.3%

Потребительский защитный сектор

4.9%
4.9%

Энергетика

3.5%
3.5%

Коммунальные услуги

2.4%
2.4%

Недвижимость

1.9%
1.9%

Сырьевые материалы

1.8%
1.8%

Технологии

VUAA.L
35.7%
VUSA.L
35.7%

Финансовые услуги

VUAA.L
11.6%
VUSA.L
11.6%

Коммуникационные услуги

VUAA.L
11.3%
VUSA.L
11.3%

Потребительский циклический сектор

VUAA.L
10.2%
VUSA.L
10.2%

Здравоохранение

VUAA.L
8.5%
VUSA.L
8.5%

Промышленность

VUAA.L
8.3%
VUSA.L
8.3%

Потребительский защитный сектор

VUAA.L
4.9%
VUSA.L
4.9%

Энергетика

VUAA.L
3.5%
VUSA.L
3.5%

Коммунальные услуги

VUAA.L
2.4%
VUSA.L
2.4%

Недвижимость

VUAA.L
1.9%
VUSA.L
1.9%

Сырьевые материалы

VUAA.L
1.8%
VUSA.L
1.8%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard S&P 500 UCITS ETF USD Accumulation

Vanguard S&P 500 UCITS ETF

Часто сравнивают с VUAA.L:
VUAA.L с VOOVUAA.L с CSPX.LVUAA.L с VWCE.DEVUAA.L с VUSA.ASVUAA.L с SXR8.DEVUAA.L с VUAG.LVUAA.L с SPY
Часто сравнивают с VUSA.L:
VUSA.L с CSPX.ASVUSA.L с VOOVUSA.L с VWRL.LVUSA.L с SGLN.LVUSA.L с VNRT.LVUSA.L с VUSA.DEVUSA.L с VUKE.L

Доходность на риск

VUAA.L vs. VUSA.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VUAA.L
VUSA.L
Ранг доходности на риск VUSA.L: 8282
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VUSA.L: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VUSA.L: 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VUSA.L: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VUSA.L: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VUSA.L: 7878
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VUAA.L c VUSA.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard S&P 500 UCITS ETF USD Accumulation (VUAA.L) и Vanguard S&P 500 UCITS ETF (VUSA.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

VUAA.L vs. VUSA.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VUAA.LVUSA.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

—

2.48

—

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.88

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.94

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

2.23

0.96

+1.27

Просадки

Сравнение просадок VUAA.L и VUSA.L

Максимальная просадка VUAA.L за все время составила -8.18%, что меньше максимальной просадки VUSA.L в -33.50%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VUAA.L и VUSA.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VUAA.LVUSA.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-8.18%

-33.50%

+25.32%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

—

-8.69%

—

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-18.45%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-25.32%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-33.50%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.61%

-0.54%

-1.07%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.11%

-3.71%

+2.60%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.91%

2.02%

-0.11%

Волатильность

Сравнение волатильности VUAA.L и VUSA.L

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VUAA.LVUSA.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

—

2.60%

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

—

7.99%

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.79%

11.18%

+0.61%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

11.79%

15.63%

-3.84%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

11.79%

16.21%

-4.42%

Сравнение комиссий VUAA.L и VUSA.L

И VUAA.L, и VUSA.L имеют комиссию равную 0.07%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VUAA.L и VUSA.L

VUAA.L не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность VUSA.L за последние двенадцать месяцев составляет около 0.87%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
VUAA.L
Vanguard S&P 500 UCITS ETF USD Accumulation		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VUSA.L
Vanguard S&P 500 UCITS ETF		0.87%0.95%1.00%1.24%1.41%1.04%1.44%1.50%1.72%1.61%1.58%1.73%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.92, VUAA.L and VUSA.L move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

Both ETFs have the same 0.07% expense ratio. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

VUAA.L and VUSA.L have the same expense ratio: 0.07% per year.

VUAA.L tracks S&P 500 Net Total Return, while VUSA.L tracks S&P 500 Index.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VUAA.L и VUSA.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор