PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение VUAA.L с SPX5.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VUAA.L с SPX5.L

Последнее обновление 18 июл. 2026 г.
Документация

VUAA.L (Vanguard S&P 500 UCITS ETF USD Accumulation) and SPX5.L (SPDR S&P 500 UCITS ETF) are both S&P 500 funds - VUAA.L tracks the S&P 500 Net Total Return while SPX5.L tracks the S&P 500 Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, VUAA.L returned 12.77%/yr vs 12.81%/yr for SPX5.L. Their correlation of 0.93 suggests significant overlap in exposure. VUAA.L charges 0.07%/yr vs 0.03%/yr for SPX5.L.

Доходность

Сравнение доходности VUAA.L и SPX5.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard S&P 500 UCITS ETF USD Accumulation (VUAA.L) и SPDR S&P 500 UCITS ETF (SPX5.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

VUAA.L торгуется в USD, в то время как SPX5.L торгуется в GBP. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения SPX5.L были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: VUAA.L показывает доходность 8.97%, а SPX5.L немного выше – 9.00%.

VUAA.L

1 день
-1.26%
1 месяц
-0.55%
6 месяцев
7.99%
С начала года
8.97%
1 год
19.97%
3 года*
19.38%
5 лет*
12.77%
10 лет*
—

SPX5.L

1 день
-1.20%
1 месяц
0.25%
6 месяцев
8.09%
С начала года
9.00%
1 год
19.95%
3 года*
19.52%
5 лет*
12.81%
10 лет*
14.62%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VUAA.L и SPX5.L

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
VUAA.L
Vanguard S&P 500 UCITS ETF USD Accumulation		8.97%17.37%25.27%26.68%-18.63%29.34%18.04%14.82%
SPX5.L
SPDR S&P 500 UCITS ETF		9.00%17.59%25.34%26.07%-18.73%29.78%17.00%16.17%

Correlation

The correlation between VUAA.L and SPX5.L is 0.92, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.92

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.92

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.93

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 мая 2019 г.

0.93

The correlation between VUAA.L and SPX5.L has been stable across timeframes, ranging from 0.92 to 0.93 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов VUAA.L и SPX5.L

Секторы
VUAA.L
SPX5.L

Технологии

39.1%
39.1%

Финансовые услуги

10.9%
11.1%

Коммуникационные услуги

10.7%
10.8%

Потребительский циклический сектор

9.9%
9.9%

Здравоохранение

8.3%
8.4%

Промышленность

7.8%
7.8%

Потребительский защитный сектор

4.5%
4.5%

Энергетика

3.1%
3.2%

Коммунальные услуги

2.1%
2.1%

Недвижимость

1.8%
1.8%

Сырьевые материалы

1.7%
1.3%

Технологии

VUAA.L
39.1%
SPX5.L
39.1%

Финансовые услуги

VUAA.L
10.9%
SPX5.L
11.1%

Коммуникационные услуги

VUAA.L
10.7%
SPX5.L
10.8%

Потребительский циклический сектор

VUAA.L
9.9%
SPX5.L
9.9%

Здравоохранение

VUAA.L
8.3%
SPX5.L
8.4%

Промышленность

VUAA.L
7.8%
SPX5.L
7.8%

Потребительский защитный сектор

VUAA.L
4.5%
SPX5.L
4.5%

Энергетика

VUAA.L
3.1%
SPX5.L
3.2%

Коммунальные услуги

VUAA.L
2.1%
SPX5.L
2.1%

Недвижимость

VUAA.L
1.8%
SPX5.L
1.8%

Сырьевые материалы

VUAA.L
1.7%
SPX5.L
1.3%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard S&P 500 UCITS ETF USD Accumulation

SPDR S&P 500 UCITS ETF

Часто сравнивают с VUAA.L:
VUAA.L с VOOVUAA.L с CSPX.LVUAA.L с VWCE.DEVUAA.L с VUSA.ASVUAA.L с SXR8.DEVUAA.L с VUAG.LVUAA.L с SPY
Часто сравнивают с SPX5.L:
SPX5.L с SPYSPX5.L с SPXP.LSPX5.L с VUSA.DESPX5.L с VUSA.LSPX5.L с VOOSPX5.L с IUSA.LSPX5.L с EQQQ.L

Доходность на риск

VUAA.L vs. SPX5.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VUAA.L
Ранг доходности на риск VUAA.L: 6464
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VUAA.L: 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VUAA.L: 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VUAA.L: 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VUAA.L: 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VUAA.L: 6969
Ранг коэф-та Мартина
SPX5.L
Ранг доходности на риск SPX5.L: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPX5.L: 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPX5.L: 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPX5.L: 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPX5.L: 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPX5.L: 7070
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VUAA.L c SPX5.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard S&P 500 UCITS ETF USD Accumulation (VUAA.L) и SPDR S&P 500 UCITS ETF (SPX5.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

VUAA.LSPX5.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.65
1.72

-0.07

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.48
2.51

-0.03

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.30

1.30

-0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.43

2.30

+0.13

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.79

9.36

+0.43

VUAA.L vs. SPX5.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VUAA.L на текущий момент составляет 1.65, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SPX5.L равному 1.72. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VUAA.L и SPX5.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок VUAA.L и SPX5.L

Максимальная просадка VUAA.L за все время составила -34.05%, что меньше максимальной просадки SPX5.L в -42.43%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VUAA.L и SPX5.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VUAA.LSPX5.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-34.05%

-42.43%

+8.38%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.18%

-8.64%

+0.46%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-18.39%

-18.43%

+0.04%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.36%

-25.18%

+0.82%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-33.47%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.76%

-1.68%

-0.08%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.02%

-7.95%

+2.93%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.04%

2.13%

-0.09%

Волатильность

Сравнение волатильности VUAA.L и SPX5.L

Текущая волатильность для Vanguard S&P 500 UCITS ETF USD Accumulation (VUAA.L) составляет 2.97%, в то время как у SPDR S&P 500 UCITS ETF (SPX5.L) волатильность равна 3.15%. Это указывает на то, что VUAA.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SPX5.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VUAA.LSPX5.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.97%

3.15%

-0.18%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.31%

8.69%

+0.62%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.11%

11.59%

+0.52%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.07%

15.62%

+0.45%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.69%

16.03%

+1.66%

Сравнение комиссий VUAA.L и SPX5.L

VUAA.L берет комиссию в 0.07%, что несколько больше комиссии SPX5.L в 0.03%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VUAA.L и SPX5.L

VUAA.L не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SPX5.L за последние двенадцать месяцев составляет около 0.93%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
SPX5.L
SPDR S&P 500 UCITS ETF		0.93%0.98%1.03%1.21%1.39%0.98%1.40%1.48%0.78%1.19%1.49%1.68%
VUAA.L
Vanguard S&P 500 UCITS ETF USD Accumulation		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.27%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.92, VUAA.L and SPX5.L move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

On fees, SPX5.L is cheaper at 0.03% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

SPX5.L is cheaper with a 0.03% expense ratio, compared with 0.07% for VUAA.L.

VUAA.L tracks S&P 500 Net Total Return, while SPX5.L tracks S&P 500 Index. They also come from different issuers: Vanguard and State Street. Their fees differ too: 0.07% for VUAA.L and 0.03% for SPX5.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VUAA.L и SPX5.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор