Сравнение VUAA.DE с VWRA.L
VUAA.DE (Vanguard S&P 500 UCITS USD Acc ETF) and VWRA.L (Vanguard FTSE All-World UCITS ETF USD Accumulating) are both exchange-traded funds - VUAA.DE is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Index, while VWRA.L is a Global Equities fund tracking the FTSE All-World Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, VUAA.DE returned 14.30%/yr vs 11.92%/yr for VWRA.L. Their correlation of 0.87 suggests significant overlap in exposure. VUAA.DE charges 0.07%/yr vs 0.22%/yr for VWRA.L.
Доходность
Сравнение доходности VUAA.DE и VWRA.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
VUAA.DE торгуется в EUR, в то время как VWRA.L торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения VWRA.L были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, VUAA.DE показывает доходность 9.96%, что значительно ниже, чем у VWRA.L с доходностью 11.91%.
VUAA.DE
- 1 день
- 1.54%
- 1 месяц
- 0.07%
- С начала года
- 9.96%
- 6 месяцев
- 10.78%
- 1 год
- 24.90%
- 3 года*
- 18.05%
- 5 лет*
- 14.30%
- 10 лет*
- —
VWRA.L
- 1 день
- 2.40%
- 1 месяц
- 0.88%
- С начала года
- 11.91%
- 6 месяцев
- 13.56%
- 1 год
- 26.23%
- 3 года*
- 17.05%
- 5 лет*
- 11.92%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам VUAA.DE и VWRA.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
VUAA.DE Vanguard S&P 500 UCITS USD Acc ETF | 9.96% | 4.69% | 32.69% | 22.51% | -14.29% | 40.75% | 5.89% |
VWRA.L Vanguard FTSE All-World UCITS ETF USD Accumulating | 11.91% | 7.92% | 25.41% | 18.61% | -13.03% | 27.32% | 5.70% |
Correlation
The correlation between VUAA.DE and VWRA.L is 0.85, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.85 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.84 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.86 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 февр. 2020 г. | 0.87 |
The correlation between VUAA.DE and VWRA.L has been stable across timeframes, ranging from 0.84 to 0.87 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
VUAA.DE vs. VWRA.L — Ранг доходности на риск
VUAA.DE
VWRA.L
Сравнение VUAA.DE c VWRA.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard S&P 500 UCITS USD Acc ETF (VUAA.DE) и Vanguard FTSE All-World UCITS ETF USD Accumulating (VWRA.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| VUAA.DE | VWRA.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.04 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.09 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.39 | 1.38 | +0.01 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.48 | 4.04 | -0.56 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 12.44 | 15.18 | -2.74 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок VUAA.DE и VWRA.L
Максимальная просадка VUAA.DE за все время составила -33.67%, примерно равная максимальной просадке VWRA.L в -33.09%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VUAA.DE и VWRA.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| VUAA.DE | VWRA.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -33.67% | -33.09% | -0.58% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.00% | -6.39% | -0.61% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -23.33% | -20.09% | -3.24% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -23.33% | -20.09% | -3.24% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.74% | -1.46% | -0.28% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.88% | -4.66% | -0.22% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.96% | 1.70% | +0.26% |
Волатильность
Сравнение волатильности VUAA.DE и VWRA.L
Текущая волатильность для Vanguard S&P 500 UCITS USD Acc ETF (VUAA.DE) составляет 3.07%, в то время как у Vanguard FTSE All-World UCITS ETF USD Accumulating (VWRA.L) волатильность равна 4.13%. Это указывает на то, что VUAA.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VWRA.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| VUAA.DE | VWRA.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.07% | 4.13% | -1.06% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.81% | 9.73% | -1.92% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.73% | 12.67% | -0.94% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.14% | 14.59% | +0.55% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.61% | 16.72% | +0.89% |
Сравнение комиссий VUAA.DE и VWRA.L
VUAA.DE берет комиссию в 0.07%, что меньше комиссии VWRA.L в 0.22%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VUAA.DE и VWRA.L
Ни VUAA.DE, ни VWRA.L не выплачивали дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
VUAA.DE Vanguard S&P 500 UCITS USD Acc ETF | 0.00% | 0.00% | 0.27% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 1.09% |
VWRA.L Vanguard FTSE All-World UCITS ETF USD Accumulating | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
VUAA.DE and VWRA.L have a correlation of 0.85, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, VUAA.DE is cheaper at 0.07% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
VUAA.DE is cheaper with a 0.07% expense ratio, compared with 0.22% for VWRA.L.
VUAA.DE is categorized as S&P 500, while VWRA.L is Global Equities. VUAA.DE tracks S&P 500 Index, while VWRA.L tracks FTSE All-World Index. Their fees differ too: 0.07% for VUAA.DE and 0.22% for VWRA.L.
Подберите оптимальное распределение для VUAA.DE и VWRA.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор