Сравнение VUAA.DE с CSP1.L
VUAA.DE (Vanguard S&P 500 UCITS USD Acc ETF) and CSP1.L (iShares Core S&P 500 UCITS ETF) are both S&P 500 funds tracking the S&P 500 Index, from Vanguard and iShares respectively. Both are passively managed. Over the past 5 years, VUAA.DE returned 14.61%/yr vs 14.49%/yr for CSP1.L. Their correlation of 0.93 suggests significant overlap in exposure. Both charge a 0.07% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности VUAA.DE и CSP1.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
VUAA.DE торгуется в EUR, в то время как CSP1.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения CSP1.L были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: VUAA.DE показывает доходность 11.52%, а CSP1.L немного выше – 11.53%.
VUAA.DE
- 1 день
- 1.42%
- 1 месяц
- 2.00%
- С начала года
- 11.52%
- 6 месяцев
- 12.86%
- 1 год
- 26.67%
- 3 года*
- 18.58%
- 5 лет*
- 14.61%
- 10 лет*
- —
CSP1.L
- 1 день
- 1.49%
- 1 месяц
- 2.01%
- С начала года
- 11.53%
- 6 месяцев
- 12.76%
- 1 год
- 26.65%
- 3 года*
- 18.48%
- 5 лет*
- 14.49%
- 10 лет*
- 15.05%
Сравнение доходности по годам VUAA.DE и CSP1.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
VUAA.DE Vanguard S&P 500 UCITS USD Acc ETF | 11.52% | 4.69% | 32.69% | 22.51% | -14.29% | 40.75% | 5.89% |
CSP1.L iShares Core S&P 500 UCITS ETF | 11.53% | 3.67% | 33.49% | 22.33% | -13.74% | 39.60% | 5.46% |
Correlation
The correlation between VUAA.DE and CSP1.L is 0.95, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.95 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.95 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.94 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 февр. 2020 г. | 0.93 |
The correlation between VUAA.DE and CSP1.L has been stable across timeframes, ranging from 0.93 to 0.95 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
VUAA.DE vs. CSP1.L — Ранг доходности на риск
VUAA.DE
CSP1.L
Сравнение VUAA.DE c CSP1.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard S&P 500 UCITS USD Acc ETF (VUAA.DE) и iShares Core S&P 500 UCITS ETF (CSP1.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| VUAA.DE | CSP1.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.04 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.06 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.42 | 1.42 | 0.00 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.79 | 3.70 | +0.09 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 13.55 | 13.27 | +0.28 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок VUAA.DE и CSP1.L
Максимальная просадка VUAA.DE за все время составила -33.67%, примерно равная максимальной просадке CSP1.L в -32.91%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VUAA.DE и CSP1.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| VUAA.DE | CSP1.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -33.67% | -32.91% | -0.76% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.00% | -7.17% | +0.17% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -23.33% | -22.35% | -0.98% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -23.33% | -22.35% | -0.98% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -32.91% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.35% | -0.41% | +0.06% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.88% | -4.35% | -0.53% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.96% | 2.00% | -0.04% |
Волатильность
Сравнение волатильности VUAA.DE и CSP1.L
Vanguard S&P 500 UCITS USD Acc ETF (VUAA.DE) и iShares Core S&P 500 UCITS ETF (CSP1.L) имеют волатильность 3.33% и 3.21% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| VUAA.DE | CSP1.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.33% | 3.21% | +0.12% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.92% | 7.84% | +0.08% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.76% | 11.56% | +0.20% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.15% | 20.60% | -5.45% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.61% | 18.90% | -1.29% |
Сравнение комиссий VUAA.DE и CSP1.L
И VUAA.DE, и CSP1.L имеют комиссию равную 0.07%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VUAA.DE и CSP1.L
Ни VUAA.DE, ни CSP1.L не выплачивали дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
CSP1.L iShares Core S&P 500 UCITS ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VUAA.DE Vanguard S&P 500 UCITS USD Acc ETF | 0.00% | 0.00% | 0.27% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 1.09% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.95, VUAA.DE and CSP1.L move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
Both ETFs have the same 0.07% expense ratio. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
VUAA.DE and CSP1.L have the same expense ratio: 0.07% per year.
Both ETFs track S&P 500 Index. They also come from different issuers: Vanguard and iShares.
Подберите оптимальное распределение для VUAA.DE и CSP1.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор