PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VTWIX с FDVIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение VTWIX с FDVIX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Total World Stock Index Fund Institutional Shares (VTWIX) и Fidelity Advisor Diversified International Fund Class I (FDVIX).

VTWIX управляется Vanguard. Фонд был запущен 9 окт. 2008 г.. FDVIX управляется Fidelity. Фонд был запущен 17 дек. 1998 г..

Доходность

Сравнение доходности VTWIX и FDVIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Total World Stock Index Fund Institutional Shares (VTWIX) и Fidelity Advisor Diversified International Fund Class I (FDVIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам VTWIX и FDVIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VTWIX
Vanguard Total World Stock Index Fund Institutional Shares		-1.89%22.43%16.47%21.87%-18.00%18.21%16.70%26.77%-9.68%24.21%
FDVIX
Fidelity Advisor Diversified International Fund Class I		-0.74%27.55%6.42%17.36%-23.70%12.95%19.60%29.83%-15.35%25.62%

Доходность по периодам

С начала года, VTWIX показывает доходность -1.89%, что значительно ниже, чем у FDVIX с доходностью -0.74%. За последние 10 лет акции VTWIX превзошли акции FDVIX по среднегодовой доходности: 11.51% против 8.52% соответственно.

VTWIX

1 день
2.91%
1 месяц
-5.96%
С начала года
-1.89%
6 месяцев
0.74%
1 год
20.93%
3 года*
16.78%
5 лет*
9.19%
10 лет*
11.51%

FDVIX

1 день
3.30%
1 месяц
-7.33%
С начала года
-0.74%
6 месяцев
3.16%
1 год
19.95%
3 года*
13.28%
5 лет*
6.05%
10 лет*
8.52%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard Total World Stock Index Fund Institutional Shares

Fidelity Advisor Diversified International Fund Class I

Часто сравнивают с VTWIX:
VTWIX с VTWAXVTWIX с VTSAXVTWIX с VTIVTWIX с FZROXVTWIX с SPYVTWIX с FZILXVTWIX с VOO
Часто сравнивают с FDVIX:
FDVIX с FTIHXFDVIX с VFIAXFDVIX с PRMSXFDVIX с FXAIXFDVIX с VFFSXFDVIX с FSPSXFDVIX с SPY

Сравнение комиссий VTWIX и FDVIX

VTWIX берет комиссию в 0.08%, что меньше комиссии FDVIX в 0.90%.

FDVIX
Fidelity Advisor Diversified International Fund Class I
VTWIX
Vanguard Total World Stock Index Fund Institutional Shares

Доходность на риск

VTWIX vs. FDVIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VTWIX
Ранг доходности на риск VTWIX: 7474
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VTWIX: 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VTWIX: 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VTWIX: 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VTWIX: 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VTWIX: 8282
Ранг коэф-та Мартина
FDVIX
Ранг доходности на риск FDVIX: 5757
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FDVIX: 5656
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FDVIX: 5555
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FDVIX: 5252
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FDVIX: 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FDVIX: 6060
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VTWIX c FDVIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Total World Stock Index Fund Institutional Shares (VTWIX) и Fidelity Advisor Diversified International Fund Class I (FDVIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VTWIXFDVIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.28

1.08

+0.20

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.86

1.56

+0.30

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.28

1.22

+0.06

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.82

1.51

+0.31

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.44

5.95

+2.49

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VTWIX vs. FDVIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VTWIX на текущий момент составляет 1.28, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FDVIX равному 1.08. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VTWIX и FDVIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VTWIXFDVIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.28

1.08

+0.20

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.59

0.36

+0.23

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.69

0.51

+0.19

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.42

0.40

+0.02

Корреляция

Корреляция между VTWIX и FDVIX составляет 0.92 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VTWIX и FDVIX

Дивидендная доходность VTWIX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.81%, что меньше доходности FDVIX в 13.93%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
VTWIX
Vanguard Total World Stock Index Fund Institutional Shares		1.81%1.82%1.94%2.07%2.19%1.81%1.66%2.32%2.55%2.11%2.40%2.46%
FDVIX
Fidelity Advisor Diversified International Fund Class I		13.93%13.83%6.36%4.22%2.17%10.74%0.02%1.48%5.04%0.29%1.54%0.92%

Просадки

Сравнение просадок VTWIX и FDVIX

Максимальная просадка VTWIX за все время составила -50.16%, что меньше максимальной просадки FDVIX в -61.22%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VTWIX и FDVIX.

Загрузка...

Показатели просадок

VTWIXFDVIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-50.16%

-61.22%

+11.06%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.74%

-12.54%

+0.80%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.39%

-35.28%

+8.89%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-34.20%

-35.28%

+1.08%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.01%

-9.53%

+2.52%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.02%

-13.38%

+6.36%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.53%

3.19%

-0.66%

Волатильность

Сравнение волатильности VTWIX и FDVIX

Текущая волатильность для Vanguard Total World Stock Index Fund Institutional Shares (VTWIX) составляет 6.07%, в то время как у Fidelity Advisor Diversified International Fund Class I (FDVIX) волатильность равна 8.88%. Это указывает на то, что VTWIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FDVIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

VTWIXFDVIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.07%

8.88%

-2.81%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.75%

12.65%

-2.90%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.76%

18.98%

-2.22%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.66%

16.83%

-1.17%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.73%

16.91%

-0.18%