Сравнение VTWIX с FDVIX
VTWIX (Vanguard Total World Stock Index Fund Institutional Shares) and FDVIX (Fidelity Advisor Diversified International Fund Class I) are both mutual funds - VTWIX is a Large Cap Blend Equities fund tracking the FTSE Global All Cap Index, while FDVIX is a Foreign Large Cap Equities fund managed by Fidelity. Over the past 10 years, VTWIX returned 12.58%/yr vs 9.80%/yr for FDVIX. Their correlation of 0.92 means they have usually moved in the same direction. VTWIX charges 0.07%/yr vs 0.90%/yr for FDVIX.
Доходность
Сравнение доходности VTWIX и FDVIX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: VTWIX показывает доходность 14.47%, а FDVIX немного выше – 14.81%. За последние 10 лет акции VTWIX превзошли акции FDVIX по среднегодовой доходности: 12.58% против 9.80% соответственно.
VTWIX
- 1 день
- 1.67%
- 1 месяц
- 1.69%
- 6 месяцев
- 11.24%
- С начала года
- 14.47%
- 1 год
- 25.71%
- 3 года*
- 20.19%
- 5 лет*
- 11.00%
- 10 лет*
- 12.58%
- Всё время*
- 9.01%
FDVIX
- 1 день
- 1.52%
- 1 месяц
- -0.06%
- 6 месяцев
- 8.84%
- С начала года
- 14.81%
- 1 год
- 25.19%
- 3 года*
- 17.52%
- 5 лет*
- 7.27%
- 10 лет*
- 9.80%
- Всё время*
- 7.83%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $0.00 | $0.00 | $0.00 | |
| $0.00 | $0.00 | $0.00 |
Сравнение доходности по годам VTWIX и FDVIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VTWIX Vanguard Total World Stock Index Fund Institutional Shares | 14.47% | 22.43% | 16.47% | 21.87% | -18.00% | 18.21% | 16.70% | 26.77% | -9.68% | 24.21% |
FDVIX Fidelity Advisor Diversified International Fund Class I | 14.81% | 27.55% | 6.42% | 17.36% | -23.70% | 12.95% | 19.60% | 29.83% | -15.35% | 25.62% |
Correlation
The correlation between VTWIX and FDVIX is 0.92, meaning they have usually moved in the same direction, including during past declines.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.92 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.89 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.90 |
Корреляция (10 лет) Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях. | 0.90 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 июн. 2008 г. | 0.92 |
The correlation between VTWIX and FDVIX has been stable across timeframes, ranging from 0.89 to 0.92 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
VTWIX vs. FDVIX — Ранг доходности на риск
VTWIX
FDVIX
Сравнение VTWIX c FDVIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Total World Stock Index Fund Institutional Shares (VTWIX) и Fidelity Advisor Diversified International Fund Class I (FDVIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| VTWIX | FDVIX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.54 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.65 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.34 | 1.24 | +0.09 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.65 | 1.99 | +0.66 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.07 | 7.50 | +3.57 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок VTWIX и FDVIX
Максимальная просадка VTWIX за все время составила -50.16%, что меньше максимальной просадки FDVIX в -61.22%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VTWIX и FDVIX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| VTWIX | FDVIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -50.16% | -61.22% | +11.06% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.64% | -12.54% | +2.90% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -16.43% | -14.65% | -1.78% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -26.39% | -35.28% | +8.89% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -34.20% | -35.28% | +1.08% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -0.24% | +0.24% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.92% | -13.24% | +6.32% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.30% | 3.33% | -1.03% |
Волатильность
Сравнение волатильности VTWIX и FDVIX
Текущая волатильность для Vanguard Total World Stock Index Fund Institutional Shares (VTWIX) составляет 4.31%, в то время как у Fidelity Advisor Diversified International Fund Class I (FDVIX) волатильность равна 5.98%. Это указывает на то, что VTWIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FDVIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| VTWIX | FDVIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.31% | 5.98% | -1.67% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.47% | 16.57% | -5.10% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.70% | 18.79% | -5.09% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.91% | 17.55% | -1.64% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.73% | 17.01% | -0.28% |
Сравнение комиссий VTWIX и FDVIX
VTWIX берет комиссию в 0.07%, что меньше комиссии FDVIX в 0.90%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VTWIX и FDVIX
Дивидендная доходность VTWIX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.54%, что меньше доходности FDVIX в 12.05%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FDVIX Fidelity Advisor Diversified International Fund Class I | 12.05% | 13.83% | 6.36% | 4.22% | 2.17% | 10.74% | 0.02% | 1.48% | 5.04% | 0.29% | 1.54% | 0.92% |
VTWIX Vanguard Total World Stock Index Fund Institutional Shares | 1.54% | 1.82% | 1.94% | 2.07% | 2.19% | 1.81% | 1.66% | 2.32% | 2.55% | 2.11% | 2.40% | 2.46% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.92, VTWIX and FDVIX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
FDVIX has higher volatility (5.98%) compared to VTWIX (4.31%). In terms of maximum drawdown, VTWIX dropped -50.16% vs FDVIX's -61.22%.
VTWIX currently has the higher Sharpe Ratio (1.87 vs 1.34), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для VTWIX и FDVIX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор