Сравнение VTMX с BRX
VTMX (Corporación Inmobiliaria Vesta S.A.B de C.V.) and BRX (Brixmor Property Group Inc.) are both stocks. Both are in the Real Estate sector — VTMX in Real Estate - Development, BRX in REIT - Retail. Over the past year, VTMX returned 24.08% vs 26.34% for BRX. At a 0.21 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности VTMX и BRX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, VTMX показывает доходность 13.79%, что значительно ниже, чем у BRX с доходностью 20.66%.
VTMX
- 1 день
- 1.30%
- 1 месяц
- -3.71%
- С начала года
- 13.79%
- 6 месяцев
- 10.77%
- 1 год
- 24.08%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
BRX
- 1 день
- -0.16%
- 1 месяц
- 3.65%
- С начала года
- 20.66%
- 6 месяцев
- 28.24%
- 1 год
- 26.34%
- 3 года*
- 18.16%
- 5 лет*
- 9.71%
- 10 лет*
- 6.98%
Сравнение доходности по годам VTMX и BRX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
VTMX Corporación Inmobiliaria Vesta S.A.B de C.V. | 13.79% | 23.05% | -33.97% | 24.27% |
BRX Brixmor Property Group Inc. | 20.66% | -1.67% | 25.19% | 8.39% |
Correlation
The correlation between VTMX and BRX is 0.22, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.22 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 июл. 2023 г. | 0.21 |
Фундаментальные показатели
VTMX:
$2.94B
BRX:
$9.52B
VTMX:
$3.84
BRX:
$1.44
VTMX:
8.93
BRX:
21.43
VTMX:
1.52
BRX:
0.38
VTMX:
9.85
BRX:
6.86
VTMX:
1.03
BRX:
3.13
VTMX:
$297.41M
BRX:
$1.39B
VTMX:
$271.33M
BRX:
$1.09B
VTMX:
$233.83M
BRX:
$1.04B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
VTMX vs. BRX — Ранг доходности на риск
VTMX
BRX
Сравнение VTMX c BRX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Corporación Inmobiliaria Vesta S.A.B de C.V. (VTMX) и Brixmor Property Group Inc. (BRX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VTMX | BRX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.47 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.55 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.19 | 1.26 | -0.08 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.69 | 2.14 | -0.45 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.63 | 6.19 | -1.56 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VTMX | BRX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.01 | 1.48 | -0.47 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.39 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.21 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.16 | 0.26 | -0.10 |
Просадки
Сравнение просадок VTMX и BRX
Максимальная просадка VTMX за все время составила -45.62%, что меньше максимальной просадки BRX в -66.54%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VTMX и BRX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| VTMX | BRX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -45.62% | -66.54% | +20.92% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.31% | -12.36% | -1.95% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -22.43% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -31.59% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -66.54% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -11.34% | -0.71% | -10.63% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -21.29% | -15.82% | -5.47% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.26% | 4.27% | +0.99% |
Волатильность
Сравнение волатильности VTMX и BRX
Corporación Inmobiliaria Vesta S.A.B de C.V. (VTMX) имеет более высокую волатильность в 5.69% по сравнению с Brixmor Property Group Inc. (BRX) с волатильностью 5.40%. Это указывает на то, что VTMX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BRX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| VTMX | BRX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.69% | 5.40% | +0.29% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 18.63% | 12.07% | +6.56% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 24.02% | 17.89% | +6.13% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 30.55% | 24.90% | +5.65% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 30.55% | 34.12% | -3.57% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов VTMX и BRX
Дивидендная доходность VTMX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.41%, что меньше доходности BRX в 3.85%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BRX Brixmor Property Group Inc. | 3.85% | 4.39% | 3.92% | 4.47% | 4.23% | 3.38% | 3.44% | 5.18% | 7.49% | 5.57% | 4.01% | 3.49% |
VTMX Corporación Inmobiliaria Vesta S.A.B de C.V. | 2.41% | 2.62% | 2.79% | 0.91% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей VTMX и BRX
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Corporación Inmobiliaria Vesta S.A.B de C.V. и Brixmor Property Group Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
VTMX and BRX have a correlation of 0.22, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
VTMX has higher volatility (5.69%) compared to BRX (5.40%). In terms of maximum drawdown, VTMX dropped -45.62% vs BRX's -66.54%.
BRX currently has the higher Sharpe Ratio (1.48 vs 1.01), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для VTMX и BRX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор