PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VTILX с TNBMX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение VTILX с TNBMX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Total International Bond II Index Fund (VTILX) и T. Rowe Price International Bond Fund (USD Hedged) (TNBMX).

VTILX - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность Bloomberg Global Aggregate ex-USD Float Adjusted RIC Capped Index (USD Hedged). Фонд был запущен 26 февр. 2021 г.. TNBMX управляется T. Rowe Price. Фонд был запущен 11 сент. 2017 г..

Доходность

Сравнение доходности VTILX и TNBMX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Total International Bond II Index Fund (VTILX) и T. Rowe Price International Bond Fund (USD Hedged) (TNBMX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам VTILX и TNBMX

2026 (YTD)20252024202320222021
VTILX
Vanguard Total International Bond II Index Fund		-0.41%2.96%3.91%8.85%-13.01%0.38%
TNBMX
T. Rowe Price International Bond Fund (USD Hedged)		-0.20%6.87%3.84%10.32%-12.30%0.21%

Доходность по периодам

С начала года, VTILX показывает доходность -0.41%, что значительно ниже, чем у TNBMX с доходностью -0.20%.

VTILX

1 день
0.35%
1 месяц
-1.94%
С начала года
-0.41%
6 месяцев
0.06%
1 год
2.48%
3 года*
3.83%
5 лет*
0.16%
10 лет*
—

TNBMX

1 день
0.24%
1 месяц
-1.97%
С начала года
-0.20%
6 месяцев
1.34%
1 год
6.09%
3 года*
5.79%
5 лет*
1.41%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard Total International Bond II Index Fund

T. Rowe Price International Bond Fund (USD Hedged)

Часто сравнивают с VTILX:
VTILX с VWOBVTILX с BNDXVTILX с SPSKVTILX с IAGGVTILX с VOOVTILX с VBTLXVTILX с VTABX
Часто сравнивают с TNBMX:
TNBMX с PFORXTNBMX с BNDTNBMX с GOBSXTNBMX с VTIIXTNBMX с DWFIXTNBMX с PAIIXTNBMX с DFGBX

Сравнение комиссий VTILX и TNBMX

VTILX берет комиссию в 0.07%, что меньше комиссии TNBMX в 0.53%.

TNBMX
T. Rowe Price International Bond Fund (USD Hedged)
VTILX
Vanguard Total International Bond II Index Fund

Доходность на риск

VTILX vs. TNBMX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VTILX
Ранг доходности на риск VTILX: 3232
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VTILX: 3838
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VTILX: 3333
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VTILX: 2727
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VTILX: 2828
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VTILX: 3232
Ранг коэф-та Мартина
TNBMX
Ранг доходности на риск TNBMX: 9494
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TNBMX: 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TNBMX: 9696
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TNBMX: 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TNBMX: 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TNBMX: 9494
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VTILX c TNBMX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Total International Bond II Index Fund (VTILX) и T. Rowe Price International Bond Fund (USD Hedged) (TNBMX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VTILXTNBMXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.89

2.32

-1.42

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.25

3.57

-2.33

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.16

1.55

-0.38

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.95

2.85

-1.91

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.95

12.61

-8.66

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VTILX vs. TNBMX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VTILX на текущий момент составляет 0.89, что ниже коэффициента Шарпа TNBMX равного 2.32. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VTILX и TNBMX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VTILXTNBMXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.89

2.32

-1.42

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.04

0.39

-0.36

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.06

0.86

-0.80

Корреляция

Корреляция между VTILX и TNBMX составляет 0.80 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VTILX и TNBMX

Дивидендная доходность VTILX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.11%, что меньше доходности TNBMX в 6.71%

TTM202520242023202220212020201920182017
VTILX
Vanguard Total International Bond II Index Fund		4.11%4.27%4.52%4.22%0.94%0.62%0.00%0.00%0.00%0.00%
TNBMX
T. Rowe Price International Bond Fund (USD Hedged)		6.71%6.29%3.15%2.85%10.20%2.84%1.90%4.65%8.20%0.64%

Просадки

Сравнение просадок VTILX и TNBMX

Максимальная просадка VTILX за все время составила -15.85%, примерно равная максимальной просадке TNBMX в -15.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VTILX и TNBMX.

Загрузка...

Показатели просадок

VTILXTNBMXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-15.85%

-15.78%

-0.07%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.90%

-2.32%

-0.58%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-15.85%

-15.48%

-0.37%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.25%

-2.09%

-0.16%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.04%

-3.16%

-2.88%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.69%

0.52%

+0.17%

Волатильность

Сравнение волатильности VTILX и TNBMX

Vanguard Total International Bond II Index Fund (VTILX) имеет более высокую волатильность в 1.47% по сравнению с T. Rowe Price International Bond Fund (USD Hedged) (TNBMX) с волатильностью 1.15%. Это указывает на то, что VTILX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TNBMX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

VTILXTNBMXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.47%

1.15%

+0.32%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.03%

1.80%

+0.23%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.05%

2.71%

+0.34%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

4.39%

3.60%

+0.79%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

4.37%

3.33%

+1.04%