Сравнение VTILX с GSGIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Total International Bond II Index Fund (VTILX) и Goldman Sachs Global Core Fixed Income Fund (GSGIX).
VTILX - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность Bloomberg Global Aggregate ex-USD Float Adjusted RIC Capped Index (USD Hedged). Фонд был запущен 26 февр. 2021 г.. GSGIX управляется Goldman Sachs. Фонд был запущен 1 авг. 1991 г..
Доходность
Сравнение доходности VTILX и GSGIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам VTILX и GSGIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
VTILX Vanguard Total International Bond II Index Fund | -0.76% | 2.96% | 3.91% | 8.85% | -13.01% | 0.38% |
GSGIX Goldman Sachs Global Core Fixed Income Fund | -1.27% | 5.09% | 0.86% | 7.66% | -12.98% | 1.20% |
Доходность по периодам
С начала года, VTILX показывает доходность -0.76%, что значительно выше, чем у GSGIX с доходностью -1.27%.
VTILX
- 1 день
- 0.31%
- 1 месяц
- -2.59%
- С начала года
- -0.76%
- 6 месяцев
- -0.29%
- 1 год
- 2.36%
- 3 года*
- 3.71%
- 5 лет*
- 0.13%
- 10 лет*
- —
GSGIX
- 1 день
- 0.36%
- 1 месяц
- -2.84%
- С начала года
- -1.27%
- 6 месяцев
- -0.19%
- 1 год
- 2.58%
- 3 года*
- 2.91%
- 5 лет*
- -0.20%
- 10 лет*
- 1.66%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VTILX и GSGIX
VTILX берет комиссию в 0.07%, что меньше комиссии GSGIX в 0.91%.
Доходность на риск
VTILX vs. GSGIX — Ранг доходности на риск
VTILX
GSGIX
Сравнение VTILX c GSGIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Total International Bond II Index Fund (VTILX) и Goldman Sachs Global Core Fixed Income Fund (GSGIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VTILX | GSGIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.79 | 0.89 | -0.10 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.10 | 1.24 | -0.14 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.14 | 1.16 | -0.01 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.92 | 1.04 | -0.12 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.92 | 4.14 | -0.23 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VTILX | GSGIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.79 | 0.89 | -0.10 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.03 | -0.04 | +0.07 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.41 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.04 | 1.16 | -1.12 |
Корреляция
Корреляция между VTILX и GSGIX составляет 0.87 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VTILX и GSGIX
Дивидендная доходность VTILX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.13%, что больше доходности GSGIX в 2.75%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VTILX Vanguard Total International Bond II Index Fund | 4.13% | 4.27% | 4.52% | 4.22% | 0.94% | 0.62% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
GSGIX Goldman Sachs Global Core Fixed Income Fund | 2.75% | 3.01% | 2.64% | 2.12% | 1.60% | 1.32% | 5.04% | 4.13% | 1.28% | 1.74% | 1.40% | 5.97% |
Просадки
Сравнение просадок VTILX и GSGIX
Максимальная просадка VTILX за все время составила -15.85%, что меньше максимальной просадки GSGIX в -19.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VTILX и GSGIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| VTILX | GSGIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -15.85% | -19.90% | +4.05% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.90% | -3.18% | +0.28% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -15.85% | -17.27% | +1.42% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -19.90% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.59% | -6.52% | +3.93% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.05% | -2.69% | -3.36% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.68% | 0.80% | -0.12% |
Волатильность
Сравнение волатильности VTILX и GSGIX
Vanguard Total International Bond II Index Fund (VTILX) и Goldman Sachs Global Core Fixed Income Fund (GSGIX) имеют волатильность 1.41% и 1.45% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| VTILX | GSGIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.41% | 1.45% | -0.04% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.02% | 2.20% | -0.18% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.04% | 3.33% | -0.29% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 4.39% | 4.61% | -0.22% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.37% | 4.09% | +0.28% |