PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VTILX с FBIIX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VTILX с FBIIX

Последнее обновление 25 июн. 2026 г.

VTILX (Vanguard Total International Bond II Index Fund) and FBIIX (Fidelity International Bond Index Fund) are both Global Bonds funds - VTILX tracks the Bloomberg Global Aggregate ex-USD Float Adjusted RIC Capped Index (USD Hedged) while FBIIX tracks the Bloomberg Global Aggregate ex-USD Float Adjusted RIC Diversified Index (Hedged USD). Both are passively managed. Over the past 5 years, VTILX returned 0.45%/yr vs 0.83%/yr for FBIIX. Their correlation of 0.89 suggests significant overlap in exposure. VTILX charges 0.07%/yr vs 0.06%/yr for FBIIX.

Доходность

Сравнение доходности VTILX и FBIIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Total International Bond II Index Fund (VTILX) и Fidelity International Bond Index Fund (FBIIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, VTILX показывает доходность 1.07%, что значительно ниже, чем у FBIIX с доходностью 1.27%.

VTILX

1 день
0.12%
1 месяц
1.01%
С начала года
1.07%
6 месяцев
1.22%
1 год
2.23%
3 года*
4.29%
5 лет*
0.45%
10 лет*
—

FBIIX

1 день
0.11%
1 месяц
0.99%
С начала года
1.27%
6 месяцев
1.38%
1 год
2.23%
3 года*
4.19%
5 лет*
0.83%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VTILX и FBIIX

2026 (YTD)20252024202320222021
VTILX
Vanguard Total International Bond II Index Fund		1.07%2.96%3.91%8.85%-13.01%0.38%
FBIIX
Fidelity International Bond Index Fund		1.27%2.66%4.64%7.48%-10.84%0.02%

Correlation

The correlation between VTILX and FBIIX is 0.87, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.87

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.87

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.90

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 февр. 2021 г.

0.89

The correlation between VTILX and FBIIX has been stable across timeframes, ranging from 0.87 to 0.90 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard Total International Bond II Index Fund

Fidelity International Bond Index Fund

Часто сравнивают с VTILX:
VTILX с BNDXVTILX с VWOBVTILX с VOOVTILX с SPSKVTILX с IVSIXVTILX с PYGSXVTILX с VBTLX
Часто сравнивают с FBIIX:
FBIIX с BNDXFBIIX с VTABXFBIIX с FXNAXFBIIX с IAGGFBIIX с FTBFXFBIIX с BNDFBIIX с FXAIX

Доходность на риск

VTILX vs. FBIIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VTILX
Ранг доходности на риск VTILX: 1010
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VTILX: 1111
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VTILX: 1010
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VTILX: 1010
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VTILX: 1010
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VTILX: 99
Ранг коэф-та Мартина
FBIIX
Ранг доходности на риск FBIIX: 1010
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FBIIX: 1010
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FBIIX: 1010
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FBIIX: 1111
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FBIIX: 99
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FBIIX: 99
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VTILX c FBIIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Total International Bond II Index Fund (VTILX) и Fidelity International Bond Index Fund (FBIIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

VTILXFBIIXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.75
0.77

-0.02

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.10
1.12

-0.03

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.14

1.15

-0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.80

0.84

-0.04

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

2.18

2.28

-0.10

VTILX vs. FBIIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VTILX на текущий момент составляет 0.75, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FBIIX равному 0.77. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VTILX и FBIIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок VTILX и FBIIX

Максимальная просадка VTILX за все время составила -15.85%, что больше максимальной просадки FBIIX в -13.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VTILX и FBIIX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VTILXFBIIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-15.85%

-13.79%

-2.06%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.90%

-2.78%

-0.12%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-2.90%

-2.78%

-0.12%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-15.85%

-13.74%

-2.11%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.80%

-0.68%

-0.12%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.85%

-4.09%

-1.76%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.06%

1.02%

+0.04%

Волатильность

Сравнение волатильности VTILX и FBIIX

Vanguard Total International Bond II Index Fund (VTILX) имеет более высокую волатильность в 0.92% по сравнению с Fidelity International Bond Index Fund (FBIIX) с волатильностью 0.83%. Это указывает на то, что VTILX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FBIIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VTILXFBIIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.92%

0.83%

+0.09%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.64%

2.67%

-0.03%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.08%

3.03%

+0.05%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

4.46%

3.59%

+0.87%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

4.36%

3.42%

+0.94%

Сравнение комиссий VTILX и FBIIX

VTILX берет комиссию в 0.07%, что несколько больше комиссии FBIIX в 0.06%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VTILX и FBIIX

Дивидендная доходность VTILX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.34%, что больше доходности FBIIX в 4.16%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019
FBIIX
Fidelity International Bond Index Fund		4.16%4.09%3.44%2.85%1.02%0.62%0.74%0.17%
VTILX
Vanguard Total International Bond II Index Fund		4.34%4.27%4.52%4.22%0.94%0.62%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

VTILX and FBIIX have a correlation of 0.87, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

VTILX has higher volatility (0.92%) compared to FBIIX (0.83%). In terms of maximum drawdown, VTILX dropped -15.85% vs FBIIX's -13.79%.

FBIIX currently has the higher Sharpe Ratio (0.77 vs 0.75), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VTILX и FBIIX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор