PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VTILX с DGFFX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение VTILX с DGFFX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Total International Bond II Index Fund (VTILX) и Destinations Global Fixed Income Opportunities Fund (DGFFX).

VTILX - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность Bloomberg Global Aggregate ex-USD Float Adjusted RIC Capped Index (USD Hedged). Фонд был запущен 26 февр. 2021 г.. DGFFX управляется Destinations Funds. Фонд был запущен 19 мар. 2017 г..

Доходность

Сравнение доходности VTILX и DGFFX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Total International Bond II Index Fund (VTILX) и Destinations Global Fixed Income Opportunities Fund (DGFFX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам VTILX и DGFFX

2026 (YTD)20252024202320222021
VTILX
Vanguard Total International Bond II Index Fund		-0.41%2.96%3.91%8.85%-13.01%0.38%
DGFFX
Destinations Global Fixed Income Opportunities Fund		0.68%5.84%8.04%7.82%-6.09%2.41%

Доходность по периодам

С начала года, VTILX показывает доходность -0.41%, что значительно ниже, чем у DGFFX с доходностью 0.68%.

VTILX

1 день
0.35%
1 месяц
-1.94%
С начала года
-0.41%
6 месяцев
0.06%
1 год
2.48%
3 года*
3.83%
5 лет*
0.16%
10 лет*
—

DGFFX

1 день
0.22%
1 месяц
-0.66%
С начала года
0.68%
6 месяцев
1.32%
1 год
5.76%
3 года*
7.00%
5 лет*
3.50%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard Total International Bond II Index Fund

Destinations Global Fixed Income Opportunities Fund

Часто сравнивают с VTILX:
VTILX с VWOBVTILX с BNDXVTILX с SPSKVTILX с IAGGVTILX с VOOVTILX с VBTLXVTILX с VTABX
Часто сравнивают с DGFFX:
DGFFX с DINDXDGFFX с TIBWXDGFFX с VTIIXDGFFX с IGBIXDGFFX с DCFFXDGFFX с DIEFXDGFFX с GTRAX

Сравнение комиссий VTILX и DGFFX

VTILX берет комиссию в 0.07%, что меньше комиссии DGFFX в 0.99%.

DGFFX
Destinations Global Fixed Income Opportunities Fund
VTILX
Vanguard Total International Bond II Index Fund

Доходность на риск

VTILX vs. DGFFX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VTILX
Ранг доходности на риск VTILX: 3232
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VTILX: 3838
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VTILX: 3333
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VTILX: 2727
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VTILX: 2828
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VTILX: 3232
Ранг коэф-та Мартина
DGFFX
Ранг доходности на риск DGFFX: 8484
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DGFFX: 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DGFFX: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DGFFX: 9797
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DGFFX: 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DGFFX: 7272
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VTILX c DGFFX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Total International Bond II Index Fund (VTILX) и Destinations Global Fixed Income Opportunities Fund (DGFFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VTILXDGFFXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.89

2.22

-1.33

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.25

2.69

-1.44

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.16

1.67

-0.50

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.95

1.74

-0.79

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.95

7.61

-3.66

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VTILX vs. DGFFX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VTILX на текущий момент составляет 0.89, что ниже коэффициента Шарпа DGFFX равного 2.22. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VTILX и DGFFX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VTILXDGFFXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.89

2.22

-1.33

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.04

1.53

-1.49

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.06

1.48

-1.42

Корреляция

Корреляция между VTILX и DGFFX составляет 0.37 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VTILX и DGFFX

Дивидендная доходность VTILX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.11%, что меньше доходности DGFFX в 6.20%

TTM202520242023202220212020201920182017
VTILX
Vanguard Total International Bond II Index Fund		4.11%4.27%4.52%4.22%0.94%0.62%0.00%0.00%0.00%0.00%
DGFFX
Destinations Global Fixed Income Opportunities Fund		6.20%5.52%6.81%4.95%3.37%4.14%4.22%4.18%3.79%2.94%

Просадки

Сравнение просадок VTILX и DGFFX

Максимальная просадка VTILX за все время составила -15.85%, что больше максимальной просадки DGFFX в -12.69%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VTILX и DGFFX.

Загрузка...

Показатели просадок

VTILXDGFFXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-15.85%

-12.69%

-3.16%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.90%

-2.35%

-0.55%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-15.85%

-8.17%

-7.68%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.25%

-0.98%

-1.27%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.04%

-1.34%

-4.70%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.69%

0.77%

-0.08%

Волатильность

Сравнение волатильности VTILX и DGFFX

Vanguard Total International Bond II Index Fund (VTILX) имеет более высокую волатильность в 1.47% по сравнению с Destinations Global Fixed Income Opportunities Fund (DGFFX) с волатильностью 0.78%. Это указывает на то, что VTILX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DGFFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

VTILXDGFFXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.47%

0.78%

+0.69%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.03%

1.43%

+0.60%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.05%

3.31%

-0.26%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

4.39%

2.38%

+2.01%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

4.37%

2.60%

+1.77%