Сравнение VTG с IBIC
VTG (Vanguard Total Treasury ETF) and IBIC (iShares iBonds Oct 2026 Term TIPS ETF) are both exchange-traded funds - VTG is a Intermediate Core Bond fund tracking the Bloomberg U.S. Treasury Total Return Unhedged USD Index, while IBIC is a Inflation-Protected Bonds fund tracking the ICE 2026 Maturity US Inflation-Linked Treasury Index. Both are passively managed. At a correlation of -0.12, they often move in opposite directions. VTG charges 0.03%/yr vs 0.10%/yr for IBIC.
Доходность
Сравнение доходности VTG и IBIC
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, VTG показывает доходность 0.11%, что значительно ниже, чем у IBIC с доходностью 2.43%.
VTG
- 1 день
- 0.09%
- 1 месяц
- 0.64%
- С начала года
- 0.11%
- 6 месяцев
- 0.26%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
IBIC
- 1 день
- 0.04%
- 1 месяц
- 0.12%
- С начала года
- 2.43%
- 6 месяцев
- 2.57%
- 1 год
- 4.42%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам VTG и IBIC
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
VTG Vanguard Total Treasury ETF | 0.11% | 3.07% |
IBIC iShares iBonds Oct 2026 Term TIPS ETF | 2.43% | 1.69% |
Correlation
The correlation between VTG and IBIC is -0.12, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 июл. 2025 г. | -0.12 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
VTG vs. IBIC — Ранг доходности на риск
VTG
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
IBIC
Сравнение VTG c IBIC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Total Treasury ETF (VTG) и iShares iBonds Oct 2026 Term TIPS ETF (IBIC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| VTG | IBIC | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 2.22 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 16.56 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 58.67 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок VTG и IBIC
Максимальная просадка VTG за все время составила -2.89%, что больше максимальной просадки IBIC в -0.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VTG и IBIC.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| VTG | IBIC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -2.89% | -0.90% | -1.99% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -0.27% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.68% | -0.08% | -1.60% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.79% | -0.10% | -0.69% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 0.08% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности VTG и IBIC
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| VTG | IBIC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 0.17% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 0.67% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.52% | 0.89% | +2.63% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 3.52% | 1.56% | +1.96% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 3.52% | 1.56% | +1.96% |
Сравнение комиссий VTG и IBIC
VTG берет комиссию в 0.03%, что меньше комиссии IBIC в 0.10%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VTG и IBIC
Дивидендная доходность VTG за последние двенадцать месяцев составляет около 3.20%, что меньше доходности IBIC в 3.58%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
IBIC iShares iBonds Oct 2026 Term TIPS ETF | 3.58% | 4.43% | 4.65% | 0.83% |
VTG Vanguard Total Treasury ETF | 3.20% | 1.65% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
VTG and IBIC have a correlation of -0.12, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, VTG is cheaper at 0.03% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
VTG is cheaper with a 0.03% expense ratio, compared with 0.10% for IBIC.
IBIC has the higher dividend yield at 3.58%, compared with 3.20% for VTG.
VTG is categorized as Intermediate Core Bond, while IBIC is Inflation-Protected Bonds. VTG tracks Bloomberg U.S. Treasury Total Return Unhedged USD Index, while IBIC tracks ICE 2026 Maturity US Inflation-Linked Treasury Index. They also come from different issuers: Vanguard and iShares. Their fees differ too: 0.03% for VTG and 0.10% for IBIC.
Подберите оптимальное распределение для VTG и IBIC
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор