PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VT с IWDA.AS
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение VT с IWDA.AS

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Total World Stock ETF (VT) и iShares Core MSCI World UCITS ETF USD (Acc) (IWDA.AS).

VT и IWDA.AS являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. VT - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность FTSE Global All Cap Index. Фонд был запущен 24 июн. 2008 г.. IWDA.AS - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI ACWI NR USD. Фонд был запущен 25 сент. 2009 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности VT и IWDA.AS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Total World Stock ETF (VT) и iShares Core MSCI World UCITS ETF USD (Acc) (IWDA.AS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам VT и IWDA.AS

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VT
Vanguard Total World Stock ETF		-1.71%22.43%16.49%22.02%-18.00%18.27%16.59%26.81%-9.76%24.50%
IWDA.AS
iShares Core MSCI World UCITS ETF USD (Acc)		-4.54%21.46%19.36%23.68%-18.74%23.51%15.60%27.07%-8.63%22.70%
Разные валюты инструментов

VT торгуется в USD, в то время как IWDA.AS торгуется в EUR. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения IWDA.AS были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, VT показывает доходность -1.71%, что значительно выше, чем у IWDA.AS с доходностью -4.54%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции VT имеют среднегодовую доходность 11.53%, а акции IWDA.AS немного впереди с 11.87%.

VT

1 день
3.08%
1 месяц
-6.22%
С начала года
-1.71%
6 месяцев
1.42%
1 год
21.53%
3 года*
16.86%
5 лет*
9.22%
10 лет*
11.53%

IWDA.AS

1 день
0.81%
1 месяц
-6.82%
С начала года
-4.54%
6 месяцев
-0.60%
1 год
19.06%
3 года*
16.81%
5 лет*
10.00%
10 лет*
11.87%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard Total World Stock ETF

iShares Core MSCI World UCITS ETF USD (Acc)

Часто сравнивают с VT:
VT с VOOVT с VTIVT с VXUSVT с ACWIVT с SPYVT с VWRA.LVT с VWCE.DE
Часто сравнивают с IWDA.AS:
IWDA.AS с CSPX.LIWDA.AS с IWQU.LIWDA.AS с SWRD.ASIWDA.AS с IWVL.LIWDA.AS с SPYI.DEIWDA.AS с IVVIWDA.AS с WEBN.DE

Сравнение комиссий VT и IWDA.AS

VT берет комиссию в 0.06%, что меньше комиссии IWDA.AS в 0.20%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

IWDA.AS
iShares Core MSCI World UCITS ETF USD (Acc)
VT
Vanguard Total World Stock ETF

Доходность на риск

VT vs. IWDA.AS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VT
Ранг доходности на риск VT: 7777
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VT: 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VT: 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VT: 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VT: 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VT: 8282
Ранг коэф-та Мартина
IWDA.AS
Ранг доходности на риск IWDA.AS: 5858
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IWDA.AS: 4040
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IWDA.AS: 3838
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IWDA.AS: 4242
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IWDA.AS: 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IWDA.AS: 8585
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VT c IWDA.AS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Total World Stock ETF (VT) и iShares Core MSCI World UCITS ETF USD (Acc) (IWDA.AS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VTIWDA.ASDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.25

1.16

+0.09

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.84

1.66

+0.18

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.27

1.25

+0.03

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.83

2.50

-0.67

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.51

11.25

-2.74

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VT vs. IWDA.AS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VT на текущий момент составляет 1.25, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа IWDA.AS равному 1.16. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VT и IWDA.AS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VTIWDA.ASРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.25

1.16

+0.09

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.58

0.64

-0.06

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.67

0.74

-0.07

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.40

0.63

-0.23

Корреляция

Корреляция между VT и IWDA.AS составляет 0.67 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VT и IWDA.AS

Дивидендная доходность VT за последние двенадцать месяцев составляет около 1.82%, тогда как IWDA.AS не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
VT
Vanguard Total World Stock ETF		1.82%1.82%1.95%2.08%2.20%1.82%1.66%2.32%2.53%2.11%2.39%2.45%
IWDA.AS
iShares Core MSCI World UCITS ETF USD (Acc)		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок VT и IWDA.AS

Максимальная просадка VT за все время составила -50.27%, что больше максимальной просадки IWDA.AS в -34.11%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VT и IWDA.AS.

Загрузка...

Показатели просадок

VTIWDA.ASРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-50.27%

-33.63%

-16.64%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.84%

-13.27%

+1.43%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.38%

-21.59%

-4.79%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-34.24%

-33.63%

-0.61%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.89%

-5.98%

-0.91%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.08%

-4.28%

-2.80%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.55%

1.66%

+0.89%

Волатильность

Сравнение волатильности VT и IWDA.AS

Vanguard Total World Stock ETF (VT) имеет более высокую волатильность в 6.33% по сравнению с iShares Core MSCI World UCITS ETF USD (Acc) (IWDA.AS) с волатильностью 4.38%. Это указывает на то, что VT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IWDA.AS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

VTIWDA.ASРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.33%

4.38%

+1.95%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.95%

8.37%

+1.58%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.24%

16.25%

+0.99%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.98%

15.49%

+0.49%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.20%

15.77%

+1.43%