Сравнение VSP.TO с CASH.TO
VSP.TO (Vanguard S&P 500 CAD-hedged ETF) and CASH.TO (Global X High Interest Savings ETF) are both exchange-traded funds - VSP.TO is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Index, while CASH.TO is a Money Market fund actively managed by Global X. VSP.TO is passively managed, while CASH.TO is actively managed. Over the past 3 years, VSP.TO returned 20.52%/yr vs 3.62%/yr for CASH.TO. At a 0.01 correlation, their price movements are largely independent. VSP.TO charges 0.09%/yr vs 0.11%/yr for CASH.TO.
Доходность
Сравнение доходности VSP.TO и CASH.TO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, VSP.TO показывает доходность 10.06%, что значительно выше, чем у CASH.TO с доходностью 0.84%.
VSP.TO
- 1 день
- 0.38%
- 1 месяц
- 4.56%
- С начала года
- 10.06%
- 6 месяцев
- 9.82%
- 1 год
- 25.58%
- 3 года*
- 20.52%
- 5 лет*
- 12.28%
- 10 лет*
- 13.86%
CASH.TO
- 1 день
- 0.01%
- 1 месяц
- 0.16%
- С начала года
- 0.84%
- 6 месяцев
- 1.02%
- 1 год
- 2.23%
- 3 года*
- 3.62%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам VSP.TO и CASH.TO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
VSP.TO Vanguard S&P 500 CAD-hedged ETF | 10.06% | 15.49% | 23.68% | 24.16% | -19.24% | 2.39% |
CASH.TO Global X High Interest Savings ETF | 0.84% | 2.45% | 4.53% | 5.11% | 2.39% | 0.08% |
Correlation
The correlation between VSP.TO and CASH.TO is -0.01, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.02 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.04 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 нояб. 2021 г. | 0.01 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
VSP.TO vs. CASH.TO — Ранг доходности на риск
VSP.TO
CASH.TO
Сравнение VSP.TO c CASH.TO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard S&P 500 CAD-hedged ETF (VSP.TO) и Global X High Interest Savings ETF (CASH.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VSP.TO | CASH.TO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -8.31 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -29.75 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.38 | 7.50 | -6.11 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.73 | 112.00 | -109.27 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 12.47 | 470.40 | -457.93 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VSP.TO | CASH.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.08 | 10.38 | -8.31 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.73 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.77 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.84 | 5.52 | -4.68 |
Просадки
Сравнение просадок VSP.TO и CASH.TO
Максимальная просадка VSP.TO за все время составила -35.55%, что больше максимальной просадки CASH.TO в -0.80%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VSP.TO и CASH.TO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| VSP.TO | CASH.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -35.55% | -0.80% | -34.75% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.40% | -0.02% | -9.38% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -18.85% | -0.06% | -18.79% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.54% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -35.55% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.67% | 0.00% | -1.67% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.00% | -0.00% | -4.00% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.06% | 0.00% | +2.06% |
Волатильность
Сравнение волатильности VSP.TO и CASH.TO
Vanguard S&P 500 CAD-hedged ETF (VSP.TO) имеет более высокую волатильность в 4.97% по сравнению с Global X High Interest Savings ETF (CASH.TO) с волатильностью 0.06%. Это указывает на то, что VSP.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CASH.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| VSP.TO | CASH.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.97% | 0.06% | +4.91% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.80% | 0.13% | +9.67% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.38% | 0.22% | +12.16% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.90% | 0.61% | +16.29% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.02% | 0.61% | +17.41% |
Сравнение комиссий VSP.TO и CASH.TO
VSP.TO берет комиссию в 0.09%, что меньше комиссии CASH.TO в 0.11%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VSP.TO и CASH.TO
Дивидендная доходность VSP.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.84%, что меньше доходности CASH.TO в 2.19%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CASH.TO Global X High Interest Savings ETF | 2.19% | 2.53% | 4.37% | 5.06% | 2.30% | 0.10% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VSP.TO Vanguard S&P 500 CAD-hedged ETF | 0.84% | 0.92% | 1.07% | 1.17% | 1.37% | 1.07% | 1.27% | 1.52% | 1.76% | 1.46% | 1.69% | 1.75% |
Часто задаваемые вопросы
VSP.TO and CASH.TO have a correlation of -0.01, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, VSP.TO is cheaper at 0.09% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
VSP.TO is cheaper with a 0.09% expense ratio, compared with 0.11% for CASH.TO.
VSP.TO is categorized as S&P 500, while CASH.TO is Money Market. They also come from different issuers: Vanguard and Global X. Their fees differ too: 0.09% for VSP.TO and 0.11% for CASH.TO.
Подберите оптимальное распределение для VSP.TO и CASH.TO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор