Сравнение VSHY с XHYE
VSHY (Virtus Newfleet Short Duration High Yield Bond ETF) and XHYE (BondBloxx US High Yield Energy Sector ETF) are both High Yield Bonds funds. VSHY is actively managed, while XHYE is passively managed. Over the past year, VSHY returned 6.83% vs 8.97% for XHYE. A 0.62 correlation means they provide meaningful diversification when combined. VSHY charges 0.40%/yr vs 0.35%/yr for XHYE.
Доходность
Сравнение доходности VSHY и XHYE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, VSHY показывает доходность 1.90%, что значительно ниже, чем у XHYE с доходностью 3.57%.
VSHY
- 1 день
- 0.15%
- 1 месяц
- 0.31%
- С начала года
- 1.90%
- 6 месяцев
- 2.04%
- 1 год
- 6.83%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
XHYE
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -0.19%
- С начала года
- 3.57%
- 6 месяцев
- 3.82%
- 1 год
- 8.97%
- 3 года*
- 8.50%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам VSHY и XHYE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
VSHY Virtus Newfleet Short Duration High Yield Bond ETF | 1.90% | 6.87% | 8.03% | 3.76% |
XHYE BondBloxx US High Yield Energy Sector ETF | 3.57% | 6.73% | 7.46% | 2.13% |
Correlation
The correlation between VSHY and XHYE is 0.50, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.50 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 нояб. 2023 г. | 0.62 |
The correlation between VSHY and XHYE shifts across timeframes, from 0.50 (1 year) to 0.62 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
VSHY vs. XHYE — Ранг доходности на риск
VSHY
XHYE
Сравнение VSHY c XHYE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Virtus Newfleet Short Duration High Yield Bond ETF (VSHY) и BondBloxx US High Yield Energy Sector ETF (XHYE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VSHY | XHYE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.15 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.08 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.39 | 1.69 | -0.29 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.95 | 8.50 | -4.55 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 14.76 | 26.98 | -12.22 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VSHY | XHYE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.02 | 3.18 | -1.15 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.89 | 0.84 | +1.05 |
Просадки
Сравнение просадок VSHY и XHYE
Максимальная просадка VSHY за все время составила -4.55%, что меньше максимальной просадки XHYE в -8.87%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VSHY и XHYE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| VSHY | XHYE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -4.55% | -8.87% | +4.32% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -1.73% | -1.21% | -0.52% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -6.40% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.18% | -0.36% | +0.18% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.42% | -1.42% | +1.00% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.46% | 0.38% | +0.08% |
Волатильность
Сравнение волатильности VSHY и XHYE
Virtus Newfleet Short Duration High Yield Bond ETF (VSHY) имеет более высокую волатильность в 1.31% по сравнению с BondBloxx US High Yield Energy Sector ETF (XHYE) с волатильностью 0.56%. Это указывает на то, что VSHY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XHYE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| VSHY | XHYE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.31% | 0.56% | +0.75% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.65% | 1.98% | +0.67% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.40% | 3.24% | +0.16% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 4.40% | 7.60% | -3.20% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.40% | 7.60% | -3.20% |
Сравнение комиссий VSHY и XHYE
VSHY берет комиссию в 0.40%, что несколько больше комиссии XHYE в 0.35%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VSHY и XHYE
Дивидендная доходность VSHY за последние двенадцать месяцев составляет около 6.40%, что больше доходности XHYE в 5.79%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
VSHY Virtus Newfleet Short Duration High Yield Bond ETF | 6.40% | 6.14% | 6.81% | 1.36% | 0.00% |
XHYE BondBloxx US High Yield Energy Sector ETF | 5.79% | 6.55% | 7.04% | 6.46% | 5.46% |
Часто задаваемые вопросы
VSHY and XHYE have a correlation of 0.50, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
VSHY has higher volatility (1.31%) compared to XHYE (0.56%). In terms of maximum drawdown, VSHY dropped -4.55% vs XHYE's -8.87%.
On 1-year performance, XHYE leads with 8.97% vs 6.83% for VSHY. On fees, XHYE is cheaper at 0.35% per year. On volatility, XHYE has been the lower-risk option at 0.56%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, XHYE has performed better with a 8.97% return vs 6.83%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
XHYE is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.40% for VSHY.
VSHY has the higher dividend yield at 6.40%, compared with 5.79% for XHYE.
They also come from different issuers: Virtus and BondBloxx. Their fees differ too: 0.40% for VSHY and 0.35% for XHYE.
XHYE currently has the higher Sharpe Ratio (3.18 vs 2.02), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для VSHY и XHYE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор