PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VSHY с XHYE
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение VSHY с XHYE

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Virtus Newfleet Short Duration High Yield Bond ETF (VSHY) и BondBloxx US High Yield Energy Sector ETF (XHYE).

VSHY и XHYE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. VSHY - это активно управляемый фонд от Virtus. Фонд был запущен 5 дек. 2016 г.. XHYE - это пассивный фонд от BondBloxx, который отслеживает доходность ICE Diversified US Cash Pay High Yield Energy Index. Фонд был запущен 15 февр. 2022 г..

Доходность

Сравнение доходности VSHY и XHYE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Virtus Newfleet Short Duration High Yield Bond ETF (VSHY) и BondBloxx US High Yield Energy Sector ETF (XHYE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам VSHY и XHYE

2026 (YTD)202520242023
VSHY
Virtus Newfleet Short Duration High Yield Bond ETF		0.07%6.87%8.03%3.76%
XHYE
BondBloxx US High Yield Energy Sector ETF		2.70%6.73%7.46%2.13%

Доходность по периодам

С начала года, VSHY показывает доходность 0.07%, что значительно ниже, чем у XHYE с доходностью 2.70%.

VSHY

1 день
0.17%
1 месяц
-0.94%
С начала года
0.07%
6 месяцев
0.97%
1 год
6.02%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

XHYE

1 день
0.42%
1 месяц
-0.19%
С начала года
2.70%
6 месяцев
3.36%
1 год
8.26%
3 года*
7.85%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Virtus Newfleet Short Duration High Yield Bond ETF

BondBloxx US High Yield Energy Sector ETF

Часто сравнивают с VSHY:
VSHY с FFRHXVSHY с HYBLVSHY с SGOVVSHY с ASMFVSHY с NFLTVSHY с IBHEVSHY с BSJQ
Часто сравнивают с XHYE:
XHYE с BSJPXHYE с SPHYXHYE с VOOXHYE с ESHYXHYE с VGHYXHYE с MTBAXHYE с XHYH

Сравнение комиссий VSHY и XHYE

VSHY берет комиссию в 0.40%, что несколько больше комиссии XHYE в 0.35%.

VSHY
Virtus Newfleet Short Duration High Yield Bond ETF
XHYE
BondBloxx US High Yield Energy Sector ETF

Доходность на риск

VSHY vs. XHYE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VSHY
Ранг доходности на риск VSHY: 6767
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VSHY: 6767
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VSHY: 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VSHY: 7373
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VSHY: 5555
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VSHY: 7373
Ранг коэф-та Мартина
XHYE
Ранг доходности на риск XHYE: 6464
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XHYE: 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XHYE: 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XHYE: 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XHYE: 4949
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XHYE: 5858
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VSHY c XHYE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Virtus Newfleet Short Duration High Yield Bond ETF (VSHY) и BondBloxx US High Yield Energy Sector ETF (XHYE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VSHYXHYEDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.24

1.29

-0.05

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.83

1.77

+0.06

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.29

1.32

-0.03

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.57

1.48

+0.09

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.53

6.58

+1.95

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VSHY vs. XHYE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VSHY на текущий момент составляет 1.24, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа XHYE равному 1.29. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VSHY и XHYE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VSHYXHYEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.24

1.29

-0.05

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.84

0.83

+1.01

Корреляция

Корреляция между VSHY и XHYE составляет 0.63 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VSHY и XHYE

Дивидендная доходность VSHY за последние двенадцать месяцев составляет около 6.55%, что больше доходности XHYE в 6.44%

TTM2025202420232022
VSHY
Virtus Newfleet Short Duration High Yield Bond ETF		6.55%6.14%6.81%1.36%0.00%
XHYE
BondBloxx US High Yield Energy Sector ETF		6.44%6.55%7.04%6.46%5.46%

Просадки

Сравнение просадок VSHY и XHYE

Максимальная просадка VSHY за все время составила -4.55%, что меньше максимальной просадки XHYE в -8.87%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VSHY и XHYE.

Загрузка...

Показатели просадок

VSHYXHYEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-4.55%

-8.87%

+4.32%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.94%

-5.69%

+1.75%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.05%

-0.27%

-0.78%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.42%

-1.47%

+1.05%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.72%

1.28%

-0.56%

Волатильность

Сравнение волатильности VSHY и XHYE

Virtus Newfleet Short Duration High Yield Bond ETF (VSHY) имеет более высокую волатильность в 1.76% по сравнению с BondBloxx US High Yield Energy Sector ETF (XHYE) с волатильностью 1.01%. Это указывает на то, что VSHY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XHYE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

VSHYXHYEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.76%

1.01%

+0.75%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.48%

2.52%

-0.04%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.88%

6.41%

-1.53%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

4.41%

7.73%

-3.32%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

4.41%

7.73%

-3.32%