Сравнение VSCA.L с XDGU.L
VSCA.L (Vanguard USD Corporate 1-3 Year Bond UCITS ETF Accumulating) and XDGU.L (Xtrackers USD Corporate Bonds UCITS ETF 1D) are both Corporate Bonds funds - VSCA.L tracks the Bloomberg US Corp 1-3 Yr TR USD while XDGU.L tracks the Bloomberg US Corp Bond TR USD. Both are passively managed. Over the past 5 years, VSCA.L returned 3.66%/yr vs 1.19%/yr for XDGU.L. A 0.52 correlation means they provide meaningful diversification when combined. VSCA.L charges 0.09%/yr vs 0.12%/yr for XDGU.L.
Доходность
Сравнение доходности VSCA.L и XDGU.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
VSCA.L торгуется в GBP, в то время как XDGU.L торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения XDGU.L были конвертированы в GBP с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, VSCA.L показывает доходность 0.94%, что значительно выше, чем у XDGU.L с доходностью 0.57%.
VSCA.L
- 1 день
- 0.21%
- 1 месяц
- 1.28%
- С начала года
- 0.94%
- 6 месяцев
- 0.47%
- 1 год
- 5.46%
- 3 года*
- 2.72%
- 5 лет*
- 3.66%
- 10 лет*
- —
XDGU.L
- 1 день
- 0.14%
- 1 месяц
- 1.43%
- С начала года
- 0.57%
- 6 месяцев
- -0.23%
- 1 год
- 6.76%
- 3 года*
- 2.50%
- 5 лет*
- 1.19%
- 10 лет*
- 3.39%
Сравнение доходности по годам VSCA.L и XDGU.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VSCA.L Vanguard USD Corporate 1-3 Year Bond UCITS ETF Accumulating | 0.94% | -1.28% | 7.12% | -0.30% | 7.72% | 0.72% | 0.35% | 3.18% |
XDGU.L Xtrackers USD Corporate Bonds UCITS ETF 1D | 0.54% | 0.28% | 3.29% | 3.62% | -7.87% | -0.83% | 7.47% | 12.50% |
Correlation
The correlation between VSCA.L and XDGU.L is 0.48, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.48 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.46 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.47 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 февр. 2019 г. | 0.52 |
The correlation between VSCA.L and XDGU.L has been stable across timeframes, ranging from 0.46 to 0.52 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
VSCA.L vs. XDGU.L — Ранг доходности на риск
VSCA.L
XDGU.L
Сравнение VSCA.L c XDGU.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard USD Corporate 1-3 Year Bond UCITS ETF Accumulating (VSCA.L) и Xtrackers USD Corporate Bonds UCITS ETF 1D (XDGU.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VSCA.L | XDGU.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.11 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.13 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.14 | 1.17 | -0.02 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.17 | 1.29 | -0.12 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.07 | 3.13 | -0.06 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VSCA.L | XDGU.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.82 | 0.94 | -0.11 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.47 | 0.12 | +0.35 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.31 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.28 | 0.39 | -0.11 |
Просадки
Сравнение просадок VSCA.L и XDGU.L
Максимальная просадка VSCA.L за все время составила -15.11%, что меньше максимальной просадки XDGU.L в -18.73%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VSCA.L и XDGU.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| VSCA.L | XDGU.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -15.11% | -18.73% | +3.62% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -4.25% | -5.21% | +0.96% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -8.78% | -9.17% | +0.39% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -15.11% | -15.18% | +0.07% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -18.73% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.61% | -7.39% | +3.78% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.75% | -7.85% | +1.10% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.62% | 2.15% | -0.53% |
Волатильность
Сравнение волатильности VSCA.L и XDGU.L
Текущая волатильность для Vanguard USD Corporate 1-3 Year Bond UCITS ETF Accumulating (VSCA.L) составляет 1.77%, в то время как у Xtrackers USD Corporate Bonds UCITS ETF 1D (XDGU.L) волатильность равна 2.19%. Это указывает на то, что VSCA.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XDGU.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| VSCA.L | XDGU.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.77% | 2.19% | -0.42% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 4.39% | 5.79% | -1.40% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 6.05% | 7.20% | -1.15% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 7.88% | 10.00% | -2.12% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 8.99% | 11.03% | -2.04% |
Сравнение комиссий VSCA.L и XDGU.L
VSCA.L берет комиссию в 0.09%, что меньше комиссии XDGU.L в 0.12%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VSCA.L и XDGU.L
VSCA.L не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность XDGU.L за последние двенадцать месяцев составляет около 4.75%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VSCA.L Vanguard USD Corporate 1-3 Year Bond UCITS ETF Accumulating | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
XDGU.L Xtrackers USD Corporate Bonds UCITS ETF 1D | 4.75% | 4.59% | 5.63% | 4.06% | 4.07% | 5.93% | 3.74% | 2.98% | 2.97% | 3.09% | 0.29% |
Часто задаваемые вопросы
VSCA.L and XDGU.L have a correlation of 0.48, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, VSCA.L is cheaper at 0.09% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
VSCA.L is cheaper with a 0.09% expense ratio, compared with 0.12% for XDGU.L.
VSCA.L tracks Bloomberg US Corp 1-3 Yr TR USD, while XDGU.L tracks Bloomberg US Corp Bond TR USD. They also come from different issuers: Vanguard and Xtrackers. Their fees differ too: 0.09% for VSCA.L and 0.12% for XDGU.L.
Подберите оптимальное распределение для VSCA.L и XDGU.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор