Сравнение VSCA.L с VWRA.L
VSCA.L (Vanguard USD Corporate 1-3 Year Bond UCITS ETF Accumulating) and VWRA.L (Vanguard FTSE All-World UCITS ETF USD Accumulating) are both exchange-traded funds - VSCA.L is a Corporate Bonds fund tracking the Bloomberg US Corp 1-3 Yr TR USD, while VWRA.L is a Global Equities fund tracking the FTSE All-World Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, VSCA.L returned 3.66%/yr vs 12.45%/yr for VWRA.L. At a correlation of -0.03, they often move in opposite directions. VSCA.L charges 0.09%/yr vs 0.22%/yr for VWRA.L.
Доходность
Сравнение доходности VSCA.L и VWRA.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
VSCA.L торгуется в GBP, в то время как VWRA.L торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения VWRA.L были конвертированы в GBP с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, VSCA.L показывает доходность 0.94%, что значительно ниже, чем у VWRA.L с доходностью 12.01%.
VSCA.L
- 1 день
- 0.21%
- 1 месяц
- 1.28%
- С начала года
- 0.94%
- 6 месяцев
- 0.47%
- 1 год
- 5.46%
- 3 года*
- 2.72%
- 5 лет*
- 3.66%
- 10 лет*
- —
VWRA.L
- 1 день
- -0.11%
- 1 месяц
- 3.78%
- С начала года
- 12.01%
- 6 месяцев
- 11.97%
- 1 год
- 29.69%
- 3 года*
- 18.04%
- 5 лет*
- 12.45%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам VSCA.L и VWRA.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VSCA.L Vanguard USD Corporate 1-3 Year Bond UCITS ETF Accumulating | 0.94% | -1.28% | 7.12% | -0.30% | 7.72% | 0.72% | 0.35% | -4.53% |
VWRA.L Vanguard FTSE All-World UCITS ETF USD Accumulating | 12.01% | 13.73% | 19.70% | 16.17% | -8.37% | 19.58% | 12.78% | 0.12% |
Correlation
The correlation between VSCA.L and VWRA.L is -0.04, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.04 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.01 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | -0.07 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 июл. 2019 г. | -0.03 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
VSCA.L vs. VWRA.L — Ранг доходности на риск
VSCA.L
VWRA.L
Сравнение VSCA.L c VWRA.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard USD Corporate 1-3 Year Bond UCITS ETF Accumulating (VSCA.L) и Vanguard FTSE All-World UCITS ETF USD Accumulating (VWRA.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VSCA.L | VWRA.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.70 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.23 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.14 | 1.48 | -0.33 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.17 | 4.29 | -3.12 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.07 | 16.52 | -13.45 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VSCA.L | VWRA.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.82 | 2.52 | -1.70 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.47 | 0.88 | -0.42 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.28 | 0.76 | -0.48 |
Просадки
Сравнение просадок VSCA.L и VWRA.L
Максимальная просадка VSCA.L за все время составила -15.11%, что меньше максимальной просадки VWRA.L в -25.64%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VSCA.L и VWRA.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| VSCA.L | VWRA.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -15.11% | -25.64% | +10.53% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -4.25% | -6.93% | +2.68% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -8.78% | -18.10% | +9.32% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -15.11% | -18.10% | +2.99% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.61% | -0.43% | -3.18% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.75% | -3.46% | -3.29% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.62% | 1.80% | -0.18% |
Волатильность
Сравнение волатильности VSCA.L и VWRA.L
Текущая волатильность для Vanguard USD Corporate 1-3 Year Bond UCITS ETF Accumulating (VSCA.L) составляет 1.77%, в то время как у Vanguard FTSE All-World UCITS ETF USD Accumulating (VWRA.L) волатильность равна 3.71%. Это указывает на то, что VSCA.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VWRA.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| VSCA.L | VWRA.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.77% | 3.71% | -1.94% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 4.39% | 9.22% | -4.83% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 6.05% | 11.81% | -5.76% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 7.88% | 14.06% | -6.18% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 8.99% | 16.04% | -7.05% |
Сравнение комиссий VSCA.L и VWRA.L
VSCA.L берет комиссию в 0.09%, что меньше комиссии VWRA.L в 0.22%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VSCA.L и VWRA.L
Ни VSCA.L, ни VWRA.L не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
VSCA.L and VWRA.L have a correlation of -0.04, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, VSCA.L is cheaper at 0.09% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
VSCA.L is cheaper with a 0.09% expense ratio, compared with 0.22% for VWRA.L.
VSCA.L is categorized as Corporate Bonds, while VWRA.L is Global Equities. VSCA.L tracks Bloomberg US Corp 1-3 Yr TR USD, while VWRA.L tracks FTSE All-World Index. Their fees differ too: 0.09% for VSCA.L and 0.22% for VWRA.L.
Подберите оптимальное распределение для VSCA.L и VWRA.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор