Сравнение VSCA.L с USCR.L
VSCA.L (Vanguard USD Corporate 1-3 Year Bond UCITS ETF Accumulating) and USCR.L (SPDR Bloomberg SASB U.S. Corporate ESG UCITS ETF) are both Corporate Bonds funds - VSCA.L tracks the Bloomberg US Corp 1-3 Yr TR USD while USCR.L tracks the Bloomberg US Corp Bond TR USD. Both are passively managed. Over the past 5 years, VSCA.L returned 3.66%/yr vs 1.46%/yr for USCR.L. A 0.55 correlation means they provide meaningful diversification when combined. VSCA.L charges 0.09%/yr vs 0.15%/yr for USCR.L.
Доходность
Сравнение доходности VSCA.L и USCR.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
VSCA.L торгуется в GBP, в то время как USCR.L торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения USCR.L были конвертированы в GBP с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, VSCA.L показывает доходность 0.94%, что значительно выше, чем у USCR.L с доходностью 0.59%.
VSCA.L
- 1 день
- 0.21%
- 1 месяц
- 1.28%
- С начала года
- 0.94%
- 6 месяцев
- 0.47%
- 1 год
- 5.46%
- 3 года*
- 2.72%
- 5 лет*
- 3.66%
- 10 лет*
- —
USCR.L
- 1 день
- 0.26%
- 1 месяц
- 1.38%
- С начала года
- 0.59%
- 6 месяцев
- 0.06%
- 1 год
- 6.68%
- 3 года*
- 2.38%
- 5 лет*
- 1.46%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам VSCA.L и USCR.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
VSCA.L Vanguard USD Corporate 1-3 Year Bond UCITS ETF Accumulating | 0.94% | -1.28% | 7.12% | -0.30% | 7.72% | 0.72% | -3.46% |
USCR.L SPDR Bloomberg SASB U.S. Corporate ESG UCITS ETF | 0.56% | 0.02% | 3.98% | 2.62% | -5.66% | -0.70% | -2.36% |
Correlation
The correlation between VSCA.L and USCR.L is 0.55, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.55 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.54 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.54 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 окт. 2020 г. | 0.55 |
The correlation between VSCA.L and USCR.L has been stable across timeframes, ranging from 0.54 to 0.55 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
VSCA.L vs. USCR.L — Ранг доходности на риск
VSCA.L
USCR.L
Сравнение VSCA.L c USCR.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard USD Corporate 1-3 Year Bond UCITS ETF Accumulating (VSCA.L) и SPDR Bloomberg SASB U.S. Corporate ESG UCITS ETF (USCR.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VSCA.L | USCR.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.14 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.16 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.14 | 1.17 | -0.03 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.17 | 1.27 | -0.10 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.07 | 3.20 | -0.13 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VSCA.L | USCR.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.82 | 0.96 | -0.14 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.47 | 0.15 | +0.31 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.28 | -0.03 | +0.31 |
Просадки
Сравнение просадок VSCA.L и USCR.L
Максимальная просадка VSCA.L за все время составила -15.11%, что больше максимальной просадки USCR.L в -14.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VSCA.L и USCR.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| VSCA.L | USCR.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -15.11% | -14.00% | -1.11% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -4.25% | -5.25% | +1.00% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -8.78% | -9.24% | +0.46% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -15.11% | -13.77% | -1.34% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.61% | -2.85% | -0.76% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.75% | -6.72% | -0.03% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.62% | 2.08% | -0.46% |
Волатильность
Сравнение волатильности VSCA.L и USCR.L
Текущая волатильность для Vanguard USD Corporate 1-3 Year Bond UCITS ETF Accumulating (VSCA.L) составляет 1.77%, в то время как у SPDR Bloomberg SASB U.S. Corporate ESG UCITS ETF (USCR.L) волатильность равна 1.98%. Это указывает на то, что VSCA.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с USCR.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| VSCA.L | USCR.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.77% | 1.98% | -0.21% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 4.39% | 5.59% | -1.20% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 6.05% | 6.92% | -0.87% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 7.88% | 9.47% | -1.59% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 8.99% | 9.39% | -0.40% |
Сравнение комиссий VSCA.L и USCR.L
VSCA.L берет комиссию в 0.09%, что меньше комиссии USCR.L в 0.15%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VSCA.L и USCR.L
Ни VSCA.L, ни USCR.L не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
VSCA.L and USCR.L have a correlation of 0.55, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, VSCA.L is cheaper at 0.09% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
VSCA.L is cheaper with a 0.09% expense ratio, compared with 0.15% for USCR.L.
VSCA.L tracks Bloomberg US Corp 1-3 Yr TR USD, while USCR.L tracks Bloomberg US Corp Bond TR USD. They also come from different issuers: Vanguard and State Street. Their fees differ too: 0.09% for VSCA.L and 0.15% for USCR.L.
Подберите оптимальное распределение для VSCA.L и USCR.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор