Сравнение VSCA.L с PRIP.L
VSCA.L (Vanguard USD Corporate 1-3 Year Bond UCITS ETF Accumulating) and PRIP.L (Amundi Prime US Corporates UCITS ETF DR (D)) are both Corporate Bonds funds - VSCA.L tracks the Bloomberg US Corp 1-3 Yr TR USD while PRIP.L tracks the Bloomberg US Corp Bond TR USD. Both are passively managed. Over the past year, VSCA.L returned 5.46% vs 1.54% for PRIP.L. A 0.71 correlation means they provide meaningful diversification when combined. VSCA.L charges 0.09%/yr vs 0.05%/yr for PRIP.L.
Доходность
Сравнение доходности VSCA.L и PRIP.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
VSCA.L торгуется в GBP, в то время как PRIP.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения PRIP.L были конвертированы в GBP с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, VSCA.L показывает доходность 0.94%, что значительно выше, чем у PRIP.L с доходностью -0.05%.
VSCA.L
- 1 день
- 0.21%
- 1 месяц
- 1.28%
- С начала года
- 0.94%
- 6 месяцев
- 0.47%
- 1 год
- 5.46%
- 3 года*
- 2.72%
- 5 лет*
- 3.66%
- 10 лет*
- —
PRIP.L
- 1 день
- -0.13%
- 1 месяц
- 1.24%
- С начала года
- -0.05%
- 6 месяцев
- -5.06%
- 1 год
- 1.54%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам VSCA.L и PRIP.L
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
VSCA.L Vanguard USD Corporate 1-3 Year Bond UCITS ETF Accumulating | 0.94% | 3.31% |
PRIP.L Amundi Prime US Corporates UCITS ETF DR (D) | -0.05% | 0.86% |
Correlation
The correlation between VSCA.L and PRIP.L is 0.71, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.71 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 апр. 2025 г. | 0.71 |
The correlation between VSCA.L and PRIP.L has been stable across timeframes, ranging from 0.71 to 0.71 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
VSCA.L vs. PRIP.L — Ранг доходности на риск
VSCA.L
PRIP.L
Сравнение VSCA.L c PRIP.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard USD Corporate 1-3 Year Bond UCITS ETF Accumulating (VSCA.L) и Amundi Prime US Corporates UCITS ETF DR (D) (PRIP.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VSCA.L | PRIP.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.59 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.90 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.14 | 1.05 | +0.09 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.17 | 0.20 | +0.97 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.07 | 0.37 | +2.70 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VSCA.L | PRIP.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.82 | 0.23 | +0.59 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.47 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.28 | 0.09 | +0.18 |
Просадки
Сравнение просадок VSCA.L и PRIP.L
Максимальная просадка VSCA.L за все время составила -15.11%, что больше максимальной просадки PRIP.L в -9.14%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VSCA.L и PRIP.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| VSCA.L | PRIP.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -15.11% | -9.14% | -5.97% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -4.25% | -9.14% | +4.89% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -8.78% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -15.11% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.61% | -6.78% | +3.17% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.75% | -3.49% | -3.26% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.62% | 4.95% | -3.33% |
Волатильность
Сравнение волатильности VSCA.L и PRIP.L
Vanguard USD Corporate 1-3 Year Bond UCITS ETF Accumulating (VSCA.L) имеет более высокую волатильность в 1.77% по сравнению с Amundi Prime US Corporates UCITS ETF DR (D) (PRIP.L) с волатильностью 1.68%. Это указывает на то, что VSCA.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PRIP.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| VSCA.L | PRIP.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.77% | 1.68% | +0.09% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 4.39% | 6.61% | -2.22% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 6.05% | 7.82% | -1.77% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 7.88% | 7.90% | -0.02% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 8.99% | 7.90% | +1.09% |
Сравнение комиссий VSCA.L и PRIP.L
VSCA.L берет комиссию в 0.09%, что несколько больше комиссии PRIP.L в 0.05%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VSCA.L и PRIP.L
Ни VSCA.L, ни PRIP.L не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
VSCA.L and PRIP.L have a correlation of 0.71, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, PRIP.L is cheaper at 0.05% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
PRIP.L is cheaper with a 0.05% expense ratio, compared with 0.09% for VSCA.L.
VSCA.L tracks Bloomberg US Corp 1-3 Yr TR USD, while PRIP.L tracks Bloomberg US Corp Bond TR USD. They also come from different issuers: Vanguard and Amundi. Their fees differ too: 0.09% for VSCA.L and 0.05% for PRIP.L.
Подберите оптимальное распределение для VSCA.L и PRIP.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор