Сравнение VSC.TO с VCE.TO

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Canadian Short-Term Corporate Bond Index ETF (VSC.TO) и Vanguard FTSE Canada Index ETF (VCE.TO).

VSC.TO и VCE.TO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. VSC.TO - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность Bloomberg Global Aggregate Canadian 1-5 Year Corporate Float Adjusted Index. Фонд был запущен 2 нояб. 2012 г.. VCE.TO - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность FTSE Canada Domestic Index. Фонд был запущен 30 нояб. 2011 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности VSC.TO и VCE.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в Vanguard Canadian Short-Term Corporate Bond Index ETF (VSC.TO) и Vanguard FTSE Canada Index ETF (VCE.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам VSC.TO и VCE.TO

	2026 (YTD)	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017
VSC.TO Vanguard Canadian Short-Term Corporate Bond Index ETF	0.10%	4.63%	6.69%	6.75%	-4.23%	-0.97%	6.27%	4.72%	1.19%	0.92%
VCE.TO Vanguard FTSE Canada Index ETF	3.13%	26.39%	21.43%	12.26%	-5.20%	28.59%	4.09%	22.99%	-7.86%	8.79%

Доходность по периодам

С начала года, VSC.TO показывает доходность 0.10%, что значительно ниже, чем у VCE.TO с доходностью 3.13%. За последние 10 лет акции VSC.TO уступали акциям VCE.TO по среднегодовой доходности: 2.72% против 12.44% соответственно.

VSC.TO

1 день: 0.00%

1 месяц: -0.91%

С начала года: 0.10%

6 месяцев: 0.61%

1 год: 3.13%

3 года*: 5.38%

5 лет*: 2.64%

10 лет*: 2.72%

VCE.TO

1 день: 2.46%

1 месяц: -3.29%

С начала года: 3.13%

6 месяцев: 7.34%

1 год: 28.06%

3 года*: 19.75%

5 лет*: 14.35%

10 лет*: 12.44%

*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

Vanguard Canadian Short-Term Corporate Bond Index ETF

Название символа

Vanguard FTSE Canada Index ETF

Часто сравнивают с VSC.TO:

VSC.TO с VSB.TO VSC.TO с TPRF.TO VSC.TO с ZCS.TO VSC.TO с VDY.TO VSC.TO с ITA VSC.TO с TSTX-U.TO VSC.TO с VBAL.TO

Часто сравнивают с VCE.TO:

VCE.TO с VDY.TO VCE.TO с VCN.TO VCE.TO с XIC.TO VCE.TO с VEQT.TO VCE.TO с VFV.TO VCE.TO с ZCN.TO VCE.TO с VXC.TO

Сравнение комиссий VSC.TO и VCE.TO

VSC.TO берет комиссию в 0.11%, что несколько больше комиссии VCE.TO в 0.06%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

VSC.TO

Vanguard Canadian Short-Term Corporate Bond Index ETF

VCE.TO

Vanguard FTSE Canada Index ETF

Доходность на риск

VSC.TO vs. VCE.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

VSC.TO

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

VCE.TO

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VSC.TO c VCE.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Canadian Short-Term Corporate Bond Index ETF (VSC.TO) и Vanguard FTSE Canada Index ETF (VCE.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

	VSC.TO	VCE.TO	Difference
Коэффициент Шарпа Доходность на единицу общей волатильности	1.53	1.89	-0.36
Коэффициент Сортино Доходность на единицу негативного риска	2.09	2.45	-0.36
Коэффициент Омега Вероятность прибыли против убытков	1.30	1.37	-0.07
Коэффициент Кальмара Доходность относительно максимальной просадки	2.05	2.69	-0.64
Коэффициент Мартина Доходность относительно средней просадки	8.67	12.66	-3.98
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VSC.TO vs. VCE.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VSC.TO на текущий момент составляет 1.53, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VCE.TO равному 1.89. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VSC.TO и VCE.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

	VSC.TO	VCE.TO	Разница
Коэф-т Шарпа (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	1.53	1.89	-0.36
Коэф-т Шарпа (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет	0.98	1.14	-0.16
Коэф-т Шарпа (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет	0.53	0.84	-0.30
Коэф-т Шарпа (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен	0.59	0.74	-0.15

Корреляция

Корреляция между VSC.TO и VCE.TO составляет 0.04 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VSC.TO и VCE.TO

Дивидендная доходность VSC.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 3.97%, что больше доходности VCE.TO в 2.31%

	TTM	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015
VSC.TO Vanguard Canadian Short-Term Corporate Bond Index ETF	3.97%	3.61%	3.54%	3.14%	2.85%	2.59%	2.64%	2.71%	2.77%	2.75%	2.89%	3.05%
VCE.TO Vanguard FTSE Canada Index ETF	2.31%	2.42%	2.84%	3.16%	3.21%	2.61%	2.93%	3.01%	3.21%	2.57%	2.64%	2.98%

Просадки

Сравнение просадок VSC.TO и VCE.TO

Максимальная просадка VSC.TO за все время составила -15.87%, что меньше максимальной просадки VCE.TO в -35.92%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VSC.TO и VCE.TO.

Загрузка...

Показатели просадок

	VSC.TO	VCE.TO	Разница
Макс. просадка Максимальное падение от пика до дна	-15.87%	-35.92%	+20.05%
Макс. просадка (1 год) Максимальное падение за 1 год	-1.53%	-10.79%	+9.26%
Макс. просадка (5 лет) Максимальное падение за 5 лет	-7.68%	-15.90%	+8.22%
Макс. просадка (10 лет) Максимальное падение за 10 лет	-15.87%	-35.92%	+20.05%
Текущая просадка Текущее падение от пика	-0.91%	-3.88%	+2.97%
Средняя просадка Среднее падение от пика до дна	-0.98%	-3.76%	+2.78%
Индекс Язвы Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков	0.36%	2.30%	-1.94%

Волатильность

Сравнение волатильности VSC.TO и VCE.TO

Текущая волатильность для Vanguard Canadian Short-Term Corporate Bond Index ETF (VSC.TO) составляет 1.00%, в то время как у Vanguard FTSE Canada Index ETF (VCE.TO) волатильность равна 5.63%. Это указывает на то, что VSC.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VCE.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

	VSC.TO	VCE.TO	Разница
Волатильность (1 месяц) Рассчитано за последний месяц	1.00%	5.63%	-4.63%
Волатильность (6 месяцев) Рассчитано за последние 6 месяцев	1.43%	10.41%	-8.98%
Волатильность (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	1.96%	14.95%	-12.99%
Волатильность (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении	2.70%	12.69%	-9.99%
Волатильность (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении	5.15%	14.96%	-9.81%

Сравнение VSC.TO с VCE.TO

Доходность

Сравнение доходности VSC.TO и VCE.TO

Сравнение доходности по годам VSC.TO и VCE.TO

Доходность по периодам

VSC.TO

VCE.TO

Сравнение акций, фондов или ETF

Сравнение комиссий VSC.TO и VCE.TO

Доходность на риск

VSC.TO vs. VCE.TO — Ранг доходности на риск

VSC.TO

VCE.TO

Сравнение VSC.TO c VCE.TO - Риск-скорректированная доходность

Коэффициент Шарпа

Коэффициент Сортино

Коэффициент Омега

Коэффициент Кальмара

Коэффициент Мартина

VSC.TO vs. VCE.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Коэффициенты Шарпа по периодам

Коэф-т Шарпа (1 год)

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Корреляция

Дивиденды

Сравнение дивидендов VSC.TO и VCE.TO

Просадки

Сравнение просадок VSC.TO и VCE.TO

Показатели просадок

Макс. просадка

Макс. просадка (1 год)

Макс. просадка (5 лет)

Макс. просадка (10 лет)

Текущая просадка

Средняя просадка

Индекс Язвы

Волатильность

Сравнение волатильности VSC.TO и VCE.TO

Волатильность по периодам

Волатильность (1 месяц)

Волатильность (6 месяцев)

Волатильность (1 год)

Волатильность (5 лет)

Волатильность (10 лет)