PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VSB.TO с ZST.TO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение VSB.TO с ZST.TO

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Canadian Short Term Bond (VSB.TO) и BMO Ultra Short-Term Bond ETF (ZST.TO).

VSB.TO и ZST.TO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. VSB.TO - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность FTSE Canada Short Term Government Bond Index. Фонд был запущен 30 нояб. 2011 г.. ZST.TO - это активно управляемый фонд от BMO. Фонд был запущен 27 янв. 2011 г..

Доходность

Сравнение доходности VSB.TO и ZST.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в Vanguard Canadian Short Term Bond (VSB.TO) и BMO Ultra Short-Term Bond ETF (ZST.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам VSB.TO и ZST.TO

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VSB.TO
Vanguard Canadian Short Term Bond		0.24%3.66%5.54%4.92%-3.93%-1.15%5.29%3.06%1.67%-0.36%
ZST.TO
BMO Ultra Short-Term Bond ETF		0.59%2.03%5.16%5.33%1.19%0.22%1.74%2.36%1.95%1.43%

Доходность по периодам

С начала года, VSB.TO показывает доходность 0.24%, что значительно ниже, чем у ZST.TO с доходностью 0.59%. За последние 10 лет акции VSB.TO уступали акциям ZST.TO по среднегодовой доходности: 1.92% против 2.32% соответственно.

VSB.TO

1 день
0.19%
1 месяц
-0.85%
С начала года
0.24%
6 месяцев
0.56%
1 год
2.23%
3 года*
4.20%
5 лет*
1.92%
10 лет*
1.92%

ZST.TO

1 день
0.06%
1 месяц
0.21%
С начала года
0.59%
6 месяцев
0.20%
1 год
1.71%
3 года*
3.95%
5 лет*
2.86%
10 лет*
2.32%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard Canadian Short Term Bond

BMO Ultra Short-Term Bond ETF

Часто сравнивают с VSB.TO:
VSB.TO с XSB.TOVSB.TO с VAB.TOVSB.TO с VBAL.TOVSB.TO с ZCS.TOVSB.TO с XBB.TOVSB.TO с VSC.TOVSB.TO с XEQT.TO
Часто сравнивают с ZST.TO:
ZST.TO с ZAG.TOZST.TO с CASH.TOZST.TO с CBIL.TOZST.TO с VXC.TOZST.TO с DXV.TOZST.TO с VDY.TOZST.TO с MNY

Сравнение комиссий VSB.TO и ZST.TO

VSB.TO берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии ZST.TO в 0.17%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

ZST.TO
BMO Ultra Short-Term Bond ETF
VSB.TO
Vanguard Canadian Short Term Bond

Доходность на риск

VSB.TO vs. ZST.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VSB.TO
Ранг доходности на риск VSB.TO: 6767
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VSB.TO: 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VSB.TO: 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VSB.TO: 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VSB.TO: 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VSB.TO: 6767
Ранг коэф-та Мартина
ZST.TO
Ранг доходности на риск ZST.TO: 7474
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ZST.TO: 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ZST.TO: 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ZST.TO: 9898
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ZST.TO: 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ZST.TO: 5252
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VSB.TO c ZST.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Canadian Short Term Bond (VSB.TO) и BMO Ultra Short-Term Bond ETF (ZST.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VSB.TOZST.TODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.21

1.57

-0.36

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.63

1.66

-0.03

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.23

1.78

-0.55

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.65

1.72

-0.06

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.59

4.78

+1.82

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VSB.TO vs. ZST.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VSB.TO на текущий момент составляет 1.21, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа ZST.TO равному 1.57. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VSB.TO и ZST.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VSB.TOZST.TOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.21

1.57

-0.36

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.76

3.99

-3.23

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.55

3.25

-2.70

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.63

1.79

-1.16

Корреляция

Корреляция между VSB.TO и ZST.TO составляет 0.18 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VSB.TO и ZST.TO

Дивидендная доходность VSB.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 3.01%, что больше доходности ZST.TO в 2.62%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
VSB.TO
Vanguard Canadian Short Term Bond		3.01%3.04%3.04%2.66%2.24%2.02%2.24%2.31%2.29%2.34%2.45%2.38%
ZST.TO
BMO Ultra Short-Term Bond ETF		2.62%2.82%4.65%4.79%2.75%2.29%2.65%2.82%3.43%4.05%3.92%3.90%

Просадки

Сравнение просадок VSB.TO и ZST.TO

Максимальная просадка VSB.TO за все время составила -8.38%, что больше максимальной просадки ZST.TO в -1.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VSB.TO и ZST.TO.

Загрузка...

Показатели просадок

VSB.TOZST.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-8.38%

-1.06%

-7.32%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-1.43%

-1.01%

-0.42%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-6.88%

-1.01%

-5.87%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-8.38%

-1.06%

-7.32%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.85%

-0.40%

-0.45%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.95%

-0.13%

-0.82%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.36%

0.36%

0.00%

Волатильность

Сравнение волатильности VSB.TO и ZST.TO

Vanguard Canadian Short Term Bond (VSB.TO) имеет более высокую волатильность в 0.94% по сравнению с BMO Ultra Short-Term Bond ETF (ZST.TO) с волатильностью 0.15%. Это указывает на то, что VSB.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ZST.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

VSB.TOZST.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.94%

0.15%

+0.79%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.34%

1.05%

+0.29%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.85%

1.09%

+0.76%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

2.54%

0.72%

+1.82%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

3.48%

0.72%

+2.76%