PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VSB.TO с VFV.TO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение VSB.TO с VFV.TO

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Canadian Short Term Bond (VSB.TO) и Vanguard S&P 500 Index ETF (VFV.TO).

VSB.TO и VFV.TO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. VSB.TO - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность FTSE Canada Short Term Government Bond Index. Фонд был запущен 30 нояб. 2011 г.. VFV.TO - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 2 нояб. 2012 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности VSB.TO и VFV.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в Vanguard Canadian Short Term Bond (VSB.TO) и Vanguard S&P 500 Index ETF (VFV.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам VSB.TO и VFV.TO

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VSB.TO
Vanguard Canadian Short Term Bond		0.26%3.66%5.54%4.92%-3.93%-1.15%5.29%3.06%1.67%-0.36%
VFV.TO
Vanguard S&P 500 Index ETF		-2.62%12.18%35.23%23.23%-12.58%27.51%15.62%25.14%2.94%13.67%

Доходность по периодам

С начала года, VSB.TO показывает доходность 0.26%, что значительно выше, чем у VFV.TO с доходностью -2.62%. За последние 10 лет акции VSB.TO уступали акциям VFV.TO по среднегодовой доходности: 1.92% против 14.53% соответственно.

VSB.TO

1 день
0.00%
1 месяц
-0.55%
С начала года
0.26%
6 месяцев
0.58%
1 год
2.14%
3 года*
4.21%
5 лет*
1.92%
10 лет*
1.92%

VFV.TO

1 день
0.52%
1 месяц
-2.92%
С начала года
-2.62%
6 месяцев
-1.97%
1 год
14.39%
3 года*
19.32%
5 лет*
13.90%
10 лет*
14.53%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard Canadian Short Term Bond

Vanguard S&P 500 Index ETF

Часто сравнивают с VSB.TO:
VSB.TO с XSB.TOVSB.TO с VAB.TOVSB.TO с VBAL.TOVSB.TO с ZCS.TOVSB.TO с XBB.TOVSB.TO с VSC.TOVSB.TO с XEQT.TO
Часто сравнивают с VFV.TO:
VFV.TO с XEQT.TOVFV.TO с VEQT.TOVFV.TO с VOOVFV.TO с VSP.TOVFV.TO с QQC.TOVFV.TO с VCN.TOVFV.TO с XQQ.TO

Сравнение комиссий VSB.TO и VFV.TO

VSB.TO берет комиссию в 0.15%, что несколько больше комиссии VFV.TO в 0.09%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

VSB.TO
Vanguard Canadian Short Term Bond
VFV.TO
Vanguard S&P 500 Index ETF

Доходность на риск

VSB.TO vs. VFV.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VSB.TO
Ранг доходности на риск VSB.TO: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VSB.TO: 6464
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VSB.TO: 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VSB.TO: 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VSB.TO: 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VSB.TO: 6060
Ранг коэф-та Мартина
VFV.TO
Ранг доходности на риск VFV.TO: 4343
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VFV.TO: 4141
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VFV.TO: 4040
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VFV.TO: 4646
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VFV.TO: 4242
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VFV.TO: 4444
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VSB.TO c VFV.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Canadian Short Term Bond (VSB.TO) и Vanguard S&P 500 Index ETF (VFV.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VSB.TOVFV.TODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.16

0.79

+0.37

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.57

1.19

+0.38

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.22

1.19

+0.04

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.58

1.14

+0.44

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.23

4.30

+1.93

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VSB.TO vs. VFV.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VSB.TO на текущий момент составляет 1.16, что выше коэффициента Шарпа VFV.TO равного 0.79. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VSB.TO и VFV.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VSB.TOVFV.TOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.16

0.79

+0.37

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.76

0.94

-0.18

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.55

0.88

-0.33

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.63

1.07

-0.44

Корреляция

Корреляция между VSB.TO и VFV.TO составляет 0.02 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VSB.TO и VFV.TO

Дивидендная доходность VSB.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 3.03%, что больше доходности VFV.TO в 0.96%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
VSB.TO
Vanguard Canadian Short Term Bond		3.03%3.04%3.04%2.66%2.24%2.02%2.24%2.31%2.29%2.34%2.45%2.38%
VFV.TO
Vanguard S&P 500 Index ETF		0.96%0.92%0.99%1.20%1.31%1.06%1.33%1.55%1.68%1.50%1.66%1.63%

Просадки

Сравнение просадок VSB.TO и VFV.TO

Максимальная просадка VSB.TO за все время составила -8.38%, что меньше максимальной просадки VFV.TO в -27.43%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VSB.TO и VFV.TO.

Загрузка...

Показатели просадок

VSB.TOVFV.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-8.38%

-27.43%

+19.05%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-1.43%

-12.52%

+11.09%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-6.88%

-22.19%

+15.31%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-8.38%

-27.43%

+19.05%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.83%

-5.61%

+4.78%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.95%

-3.39%

+2.44%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.36%

3.31%

-2.95%

Волатильность

Сравнение волатильности VSB.TO и VFV.TO

Текущая волатильность для Vanguard Canadian Short Term Bond (VSB.TO) составляет 0.94%, в то время как у Vanguard S&P 500 Index ETF (VFV.TO) волатильность равна 5.11%. Это указывает на то, что VSB.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VFV.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

VSB.TOVFV.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.94%

5.11%

-4.17%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.35%

9.28%

-7.93%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.85%

18.26%

-16.41%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

2.54%

14.91%

-12.37%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

3.48%

16.57%

-13.09%