Сравнение VSB.TO с CMR.TO
VSB.TO (Vanguard Canadian Short Term Bond) and CMR.TO (iShares Premium Money Market ETF) are both exchange-traded funds - VSB.TO is a Canadian Government Bonds fund tracking the FTSE Canada Short Term Government Bond Index, while CMR.TO is a Money Market fund actively managed by iShares. VSB.TO is passively managed, while CMR.TO is actively managed. Over the past 10 years, VSB.TO returned 1.94%/yr vs 1.89%/yr for CMR.TO. At a 0.00 correlation, their price movements are largely independent. VSB.TO charges 0.15%/yr vs 0.14%/yr for CMR.TO.
Доходность
Сравнение доходности VSB.TO и CMR.TO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: VSB.TO показывает доходность 0.97%, а CMR.TO немного выше – 0.99%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции VSB.TO имеют среднегодовую доходность 1.94%, а акции CMR.TO немного отстают с 1.89%.
VSB.TO
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.79%
- С начала года
- 0.97%
- 6 месяцев
- 0.91%
- 1 год
- 2.81%
- 3 года*
- 4.66%
- 5 лет*
- 2.02%
- 10 лет*
- 1.94%
CMR.TO
- 1 день
- 0.02%
- 1 месяц
- 0.19%
- С начала года
- 0.99%
- 6 месяцев
- 1.05%
- 1 год
- 2.39%
- 3 года*
- 3.73%
- 5 лет*
- 2.94%
- 10 лет*
- 1.89%
Сравнение доходности по годам VSB.TO и CMR.TO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VSB.TO Vanguard Canadian Short Term Bond | 0.97% | 3.66% | 5.54% | 4.92% | -3.93% | -1.15% | 5.29% | 3.06% | 1.67% | -0.36% |
CMR.TO iShares Premium Money Market ETF | 0.99% | 2.68% | 4.70% | 4.70% | 1.71% | 0.00% | 0.47% | 1.63% | 1.29% | 0.63% |
Correlation
The correlation between VSB.TO and CMR.TO is -0.07, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.07 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.04 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.03 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.02 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 дек. 2011 г. | 0.00 |
The correlation between VSB.TO and CMR.TO shifts across timeframes, from -0.07 (1 year) to 0.03 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
VSB.TO vs. CMR.TO — Ранг доходности на риск
VSB.TO
CMR.TO
Сравнение VSB.TO c CMR.TO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Canadian Short Term Bond (VSB.TO) и iShares Premium Money Market ETF (CMR.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VSB.TO | CMR.TO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -9.21 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -19.25 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.29 | 9.64 | -8.35 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.98 | 25.66 | -23.68 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.57 | 188.94 | -182.38 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VSB.TO | CMR.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.49 | 10.70 | -9.21 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.79 | 10.68 | -9.89 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.56 | 7.03 | -6.46 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.64 | 3.84 | -3.20 |
Просадки
Сравнение просадок VSB.TO и CMR.TO
Максимальная просадка VSB.TO за все время составила -8.38%, что больше максимальной просадки CMR.TO в -0.52%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VSB.TO и CMR.TO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| VSB.TO | CMR.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -8.38% | -0.52% | -7.86% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -1.43% | -0.09% | -1.34% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -1.43% | -0.09% | -1.34% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -6.88% | -0.09% | -6.79% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -8.38% | -0.14% | -8.24% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.13% | 0.00% | -0.13% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.95% | -0.01% | -0.94% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.43% | 0.01% | +0.42% |
Волатильность
Сравнение волатильности VSB.TO и CMR.TO
Vanguard Canadian Short Term Bond (VSB.TO) имеет более высокую волатильность в 0.70% по сравнению с iShares Premium Money Market ETF (CMR.TO) с волатильностью 0.05%. Это указывает на то, что VSB.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CMR.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| VSB.TO | CMR.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.70% | 0.05% | +0.65% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.57% | 0.18% | +1.39% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.90% | 0.22% | +1.68% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 2.57% | 0.28% | +2.29% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 3.48% | 0.27% | +3.21% |
Сравнение комиссий VSB.TO и CMR.TO
VSB.TO берет комиссию в 0.15%, что несколько больше комиссии CMR.TO в 0.14%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VSB.TO и CMR.TO
Дивидендная доходность VSB.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 3.00%, что больше доходности CMR.TO в 2.48%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CMR.TO iShares Premium Money Market ETF | 2.48% | 2.81% | 4.56% | 4.64% | 1.62% | 0.00% | 0.47% | 1.60% | 1.33% | 0.61% | 0.43% | 0.48% |
VSB.TO Vanguard Canadian Short Term Bond | 3.00% | 3.04% | 3.04% | 2.66% | 2.24% | 2.02% | 2.24% | 2.31% | 2.29% | 2.34% | 2.45% | 2.38% |
Часто задаваемые вопросы
VSB.TO and CMR.TO have a correlation of -0.07, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, CMR.TO is cheaper at 0.14% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
CMR.TO is cheaper with a 0.14% expense ratio, compared with 0.15% for VSB.TO.
VSB.TO is categorized as Canadian Government Bonds, while CMR.TO is Money Market. They also come from different issuers: Vanguard and iShares. Their fees differ too: 0.15% for VSB.TO and 0.14% for CMR.TO.
Подберите оптимальное распределение для VSB.TO и CMR.TO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор