Сравнение VRPS.L с XDEV.L
VRPS.L (Invesco Variable Rate Preferred Shares UCITS ETF USD (Dist)) and XDEV.L (Xtrackers MSCI World Value Factor UCITS ETF 1C) are both exchange-traded funds - VRPS.L is a Preferred Stock/Convertible Bonds fund tracking the ICE Diversified Variable Rate Preferred & Hybrid Securities Index, while XDEV.L is a Global Equities fund tracking the MSCI ACWI Value NR USD. Both are passively managed. Over the past 5 years, VRPS.L returned 3.53%/yr vs 16.38%/yr for XDEV.L. At a 0.45 correlation, their price movements are largely independent. VRPS.L charges 0.50%/yr vs 0.25%/yr for XDEV.L.
Доходность
Сравнение доходности VRPS.L и XDEV.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
VRPS.L торгуется в USD, в то время как XDEV.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения XDEV.L были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, VRPS.L показывает доходность 2.25%, что значительно ниже, чем у XDEV.L с доходностью 28.27%.
VRPS.L
- 1 день
- 0.05%
- 1 месяц
- 0.18%
- 6 месяцев
- 1.64%
- С начала года
- 2.25%
- 1 год
- 5.42%
- 3 года*
- 8.46%
- 5 лет*
- 3.53%
- 10 лет*
- —
XDEV.L
- 1 день
- -0.53%
- 1 месяц
- -3.70%
- 6 месяцев
- 24.16%
- С начала года
- 28.27%
- 1 год
- 55.09%
- 3 года*
- 25.89%
- 5 лет*
- 16.38%
- 10 лет*
- 12.07%
Сравнение доходности по годам VRPS.L и XDEV.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VRPS.L Invesco Variable Rate Preferred Shares UCITS ETF USD (Dist) | 2.25% | 6.33% | 10.82% | 9.27% | -9.73% | 3.63% | 4.19% | 17.74% | -6.03% |
XDEV.L Xtrackers MSCI World Value Factor UCITS ETF 1C | 28.27% | 40.36% | 5.01% | 19.23% | -9.79% | 20.57% | -4.03% | 19.16% | -14.35% |
Correlation
The correlation between VRPS.L and XDEV.L is 0.42, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.42 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.39 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.46 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 окт. 2018 г. | 0.45 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
VRPS.L vs. XDEV.L — Ранг доходности на риск
VRPS.L
XDEV.L
Сравнение VRPS.L c XDEV.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Variable Rate Preferred Shares UCITS ETF USD (Dist) (VRPS.L) и Xtrackers MSCI World Value Factor UCITS ETF 1C (XDEV.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| VRPS.L | XDEV.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.98 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.59 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.31 | 1.59 | -0.28 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.55 | 6.28 | -3.73 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.42 | 22.33 | -12.91 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок VRPS.L и XDEV.L
Максимальная просадка VRPS.L за все время составила -34.22%, что меньше максимальной просадки XDEV.L в -50.32%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VRPS.L и XDEV.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| VRPS.L | XDEV.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -34.22% | -50.32% | +16.10% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.11% | -8.73% | +6.62% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -3.45% | -18.80% | +15.35% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -13.90% | -26.72% | +12.82% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -41.02% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.23% | -5.40% | +5.17% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.22% | -21.77% | +18.55% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.57% | 2.46% | -1.89% |
Волатильность
Сравнение волатильности VRPS.L и XDEV.L
Текущая волатильность для Invesco Variable Rate Preferred Shares UCITS ETF USD (Dist) (VRPS.L) составляет 0.68%, в то время как у Xtrackers MSCI World Value Factor UCITS ETF 1C (XDEV.L) волатильность равна 5.93%. Это указывает на то, что VRPS.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XDEV.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| VRPS.L | XDEV.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.68% | 5.93% | -5.25% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.82% | 14.00% | -11.18% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.88% | 16.26% | -12.38% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 5.34% | 20.88% | -15.54% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 10.84% | 22.09% | -11.25% |
Сравнение комиссий VRPS.L и XDEV.L
VRPS.L берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии XDEV.L в 0.25%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VRPS.L и XDEV.L
Дивидендная доходность VRPS.L за последние двенадцать месяцев составляет около 5.13%, тогда как XDEV.L не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VRPS.L Invesco Variable Rate Preferred Shares UCITS ETF USD (Dist) | 5.13% | 4.99% | 4.98% | 4.97% | 4.60% | 3.72% | 3.97% | 4.33% | 0.70% |
XDEV.L Xtrackers MSCI World Value Factor UCITS ETF 1C | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
VRPS.L and XDEV.L have a correlation of 0.42, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, XDEV.L is cheaper at 0.25% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
XDEV.L is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.50% for VRPS.L.
VRPS.L is categorized as Preferred Stock/Convertible Bonds, while XDEV.L is Global Equities. VRPS.L tracks ICE Diversified Variable Rate Preferred & Hybrid Securities Index, while XDEV.L tracks MSCI ACWI Value NR USD. They also come from different issuers: Invesco and DWS. Their fees differ too: 0.50% for VRPS.L and 0.25% for XDEV.L.
Подберите оптимальное распределение для VRPS.L и XDEV.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор