Сравнение VRPS.L с NXTG.L
VRPS.L (Invesco Variable Rate Preferred Shares UCITS ETF USD (Dist)) and NXTG.L (First Trust Indxx NextG UCITS ETF USD (Acc)) are both exchange-traded funds - VRPS.L is a Preferred Stock/Convertible Bonds fund tracking the ICE Diversified Variable Rate Preferred & Hybrid Securities Index, while NXTG.L is a Technology Equities fund tracking the Indxx 5G & NextG Thematic Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, VRPS.L returned 3.53%/yr vs 8.70%/yr for NXTG.L. At a 0.40 correlation, their price movements are largely independent. VRPS.L charges 0.50%/yr vs 0.70%/yr for NXTG.L.
Доходность
Сравнение доходности VRPS.L и NXTG.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
VRPS.L торгуется в USD, в то время как NXTG.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения NXTG.L были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, VRPS.L показывает доходность 2.25%, что значительно ниже, чем у NXTG.L с доходностью 34.67%.
VRPS.L
- 1 день
- 0.05%
- 1 месяц
- 0.18%
- 6 месяцев
- 1.64%
- С начала года
- 2.25%
- 1 год
- 5.42%
- 3 года*
- 8.46%
- 5 лет*
- 3.53%
- 10 лет*
- —
NXTG.L
- 1 день
- -1.34%
- 1 месяц
- -7.02%
- 6 месяцев
- 30.69%
- С начала года
- 34.67%
- 1 год
- 52.77%
- 3 года*
- 16.54%
- 5 лет*
- 8.70%
- 10 лет*
- 6.73%
Сравнение доходности по годам VRPS.L и NXTG.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VRPS.L Invesco Variable Rate Preferred Shares UCITS ETF USD (Dist) | 2.25% | 6.33% | 10.82% | 9.27% | -9.73% | 3.63% | 4.19% | 17.74% | -6.03% |
NXTG.L First Trust Indxx NextG UCITS ETF USD (Acc) | 34.66% | 28.23% | 13.05% | 5.58% | -32.47% | 14.83% | 7.36% | 12.68% | -17.92% |
Correlation
The correlation between VRPS.L and NXTG.L is 0.40, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.40 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.31 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.39 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 окт. 2018 г. | 0.40 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
VRPS.L vs. NXTG.L — Ранг доходности на риск
VRPS.L
NXTG.L
Сравнение VRPS.L c NXTG.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Variable Rate Preferred Shares UCITS ETF USD (Dist) (VRPS.L) и First Trust Indxx NextG UCITS ETF USD (Acc) (NXTG.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| VRPS.L | NXTG.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.28 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.13 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.31 | 1.43 | -0.12 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.55 | 2.11 | +0.44 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.42 | 4.41 | +5.01 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок VRPS.L и NXTG.L
Максимальная просадка VRPS.L за все время составила -34.22%, что меньше максимальной просадки NXTG.L в -54.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VRPS.L и NXTG.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| VRPS.L | NXTG.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -34.22% | -54.89% | +20.67% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.11% | -24.85% | +22.74% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -3.45% | -32.80% | +29.35% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -13.90% | -45.46% | +31.56% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -54.89% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.23% | -12.62% | +12.39% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.22% | -26.86% | +23.64% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.57% | 11.94% | -11.37% |
Волатильность
Сравнение волатильности VRPS.L и NXTG.L
Текущая волатильность для Invesco Variable Rate Preferred Shares UCITS ETF USD (Dist) (VRPS.L) составляет 0.68%, в то время как у First Trust Indxx NextG UCITS ETF USD (Acc) (NXTG.L) волатильность равна 6.84%. Это указывает на то, что VRPS.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NXTG.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| VRPS.L | NXTG.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.68% | 6.84% | -6.16% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.82% | 16.99% | -14.17% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.88% | 47.05% | -43.17% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 5.34% | 44.57% | -39.23% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 10.84% | 34.75% | -23.91% |
Сравнение комиссий VRPS.L и NXTG.L
VRPS.L берет комиссию в 0.50%, что меньше комиссии NXTG.L в 0.70%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VRPS.L и NXTG.L
Дивидендная доходность VRPS.L за последние двенадцать месяцев составляет около 5.13%, тогда как NXTG.L не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NXTG.L First Trust Indxx NextG UCITS ETF USD (Acc) | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VRPS.L Invesco Variable Rate Preferred Shares UCITS ETF USD (Dist) | 5.13% | 4.99% | 4.98% | 4.97% | 4.60% | 3.72% | 3.97% | 4.33% | 0.70% |
Часто задаваемые вопросы
VRPS.L and NXTG.L have a correlation of 0.40, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, VRPS.L is cheaper at 0.50% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
VRPS.L is cheaper with a 0.50% expense ratio, compared with 0.70% for NXTG.L.
VRPS.L is categorized as Preferred Stock/Convertible Bonds, while NXTG.L is Technology Equities. VRPS.L tracks ICE Diversified Variable Rate Preferred & Hybrid Securities Index, while NXTG.L tracks Indxx 5G & NextG Thematic Index. They also come from different issuers: Invesco and First Trust. Their fees differ too: 0.50% for VRPS.L and 0.70% for NXTG.L.
Подберите оптимальное распределение для VRPS.L и NXTG.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор