PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение VRPS.L с AT1S.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VRPS.L с AT1S.L

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

VRPS.L (Invesco Variable Rate Preferred Shares UCITS ETF USD (Dist)) and AT1S.L (Invesco USD AT1 CoCo Bond UCITS ETF GBP Hedged Dist) are both Preferred Stock/Convertible Bonds funds from Invesco - VRPS.L tracks the ICE Diversified Variable Rate Preferred & Hybrid Securities Index while AT1S.L tracks the iBoxx USD Contingent Convertible Liquid Developed Market AT1 (8% Issuer Cap) Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, VRPS.L returned 3.53%/yr vs 1.78%/yr for AT1S.L. At a 0.38 correlation, their price movements are largely independent. VRPS.L charges 0.50%/yr vs 0.39%/yr for AT1S.L.

Доходность

Сравнение доходности VRPS.L и AT1S.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco Variable Rate Preferred Shares UCITS ETF USD (Dist) (VRPS.L) и Invesco USD AT1 CoCo Bond UCITS ETF GBP Hedged Dist (AT1S.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

VRPS.L торгуется в USD, в то время как AT1S.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения AT1S.L были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, VRPS.L показывает доходность 2.25%, что значительно ниже, чем у AT1S.L с доходностью 2.66%.

VRPS.L

1 день
0.05%
1 месяц
0.18%
6 месяцев
1.64%
С начала года
2.25%
1 год
5.42%
3 года*
8.46%
5 лет*
3.53%
10 лет*
—

AT1S.L

1 день
1.28%
1 месяц
1.14%
6 месяцев
2.43%
С начала года
2.66%
1 год
8.03%
3 года*
11.63%
5 лет*
1.78%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VRPS.L и AT1S.L

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
VRPS.L
Invesco Variable Rate Preferred Shares UCITS ETF USD (Dist)		2.25%6.33%10.82%9.27%-9.73%3.63%4.19%17.74%-6.03%
AT1S.L
Invesco USD AT1 CoCo Bond UCITS ETF GBP Hedged Dist		2.66%18.80%7.97%6.74%-20.54%2.16%8.48%20.91%-4.85%

Correlation

The correlation between VRPS.L and AT1S.L is 0.33, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.33

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.32

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.41

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 окт. 2018 г.

0.38

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco Variable Rate Preferred Shares UCITS ETF USD (Dist)

Invesco USD AT1 CoCo Bond UCITS ETF GBP Hedged Dist

Часто сравнивают с VRPS.L:
VRPS.L с MINT.LVRPS.L с FLES.LVRPS.L с QUID.LVRPS.L с VPAC.LVRPS.L с MIST.LVRPS.L с SPXP.LVRPS.L с EQGB.L
Часто сравнивают с AT1S.L:
AT1S.L с AT1D.LAT1S.L с AT1P.LAT1S.L с ERNA.LAT1S.L с FLOA.LAT1S.L с SDIA.LAT1S.L с SUSU.LAT1S.L с USDC.L

Доходность на риск

VRPS.L vs. AT1S.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VRPS.L
Ранг доходности на риск VRPS.L: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VRPS.L: 4949
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VRPS.L: 5050
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VRPS.L: 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VRPS.L: 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VRPS.L: 6767
Ранг коэф-та Мартина
AT1S.L
Ранг доходности на риск AT1S.L: 5555
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AT1S.L: 5353
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AT1S.L: 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AT1S.L: 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AT1S.L: 4545
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AT1S.L: 5757
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VRPS.L c AT1S.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Variable Rate Preferred Shares UCITS ETF USD (Dist) (VRPS.L) и Invesco USD AT1 CoCo Bond UCITS ETF GBP Hedged Dist (AT1S.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

VRPS.LAT1S.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.39
0.92

+0.48

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.03
1.38

+0.65

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.31

1.17

+0.14

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.55

1.12

+1.44

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.42

3.37

+6.05

VRPS.L vs. AT1S.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VRPS.L на текущий момент составляет 1.39, что выше коэффициента Шарпа AT1S.L равного 0.92. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VRPS.L и AT1S.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок VRPS.L и AT1S.L

Максимальная просадка VRPS.L за все время составила -34.22%, что меньше максимальной просадки AT1S.L в -37.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VRPS.L и AT1S.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VRPS.LAT1S.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-34.22%

-37.63%

+3.41%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.11%

-7.32%

+5.21%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-3.45%

-9.48%

+6.03%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-13.90%

-36.09%

+22.19%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.23%

-1.09%

+0.86%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.22%

-10.03%

+6.81%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.57%

2.43%

-1.86%

Волатильность

Сравнение волатильности VRPS.L и AT1S.L

Текущая волатильность для Invesco Variable Rate Preferred Shares UCITS ETF USD (Dist) (VRPS.L) составляет 0.68%, в то время как у Invesco USD AT1 CoCo Bond UCITS ETF GBP Hedged Dist (AT1S.L) волатильность равна 2.26%. Это указывает на то, что VRPS.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AT1S.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VRPS.LAT1S.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.68%

2.26%

-1.58%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.82%

7.37%

-4.55%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.88%

8.91%

-5.03%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

5.34%

13.91%

-8.57%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

10.84%

16.07%

-5.23%

Сравнение комиссий VRPS.L и AT1S.L

VRPS.L берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии AT1S.L в 0.39%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VRPS.L и AT1S.L

Дивидендная доходность VRPS.L за последние двенадцать месяцев составляет около 5.13%, что меньше доходности AT1S.L в 6.00%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
AT1S.L
Invesco USD AT1 CoCo Bond UCITS ETF GBP Hedged Dist		6.00%5.91%6.29%6.12%6.02%4.36%5.31%5.45%1.13%
VRPS.L
Invesco Variable Rate Preferred Shares UCITS ETF USD (Dist)		5.13%4.99%4.98%4.97%4.60%3.72%3.97%4.33%0.70%

Часто задаваемые вопросы

VRPS.L and AT1S.L have a correlation of 0.33, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, AT1S.L is cheaper at 0.39% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

AT1S.L is cheaper with a 0.39% expense ratio, compared with 0.50% for VRPS.L.

VRPS.L tracks ICE Diversified Variable Rate Preferred & Hybrid Securities Index, while AT1S.L tracks iBoxx USD Contingent Convertible Liquid Developed Market AT1 (8% Issuer Cap) Index. Their fees differ too: 0.50% for VRPS.L and 0.39% for AT1S.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VRPS.L и AT1S.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор