Сравнение VPNG.L с GXLK.L
VPNG.L (Global X Data Center REITs & Digital Infrastructure UCITS ETF USD Accumulating) and GXLK.L (SPDR S&P US Technology Select Sector UCITS ETF) are both Technology Equities funds - VPNG.L tracks the Solactive Data Center REITs & Digital Infrastructure v2 Index while GXLK.L tracks the MSCI World/Information Tech NR USD. Both are passively managed. Over the past 3 years, VPNG.L returned 31.82%/yr vs 26.51%/yr for GXLK.L. A 0.55 correlation means they provide meaningful diversification when combined. VPNG.L charges 0.50%/yr vs 0.15%/yr for GXLK.L.
Доходность
Сравнение доходности VPNG.L и GXLK.L
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, VPNG.L показывает доходность 50.78%, что значительно выше, чем у GXLK.L с доходностью 23.38%.
VPNG.L
- 1 день
- -1.94%
- 1 месяц
- 10.12%
- С начала года
- 50.78%
- 6 месяцев
- 51.37%
- 1 год
- 81.99%
- 3 года*
- 31.82%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
GXLK.L
- 1 день
- -2.05%
- 1 месяц
- 14.24%
- С начала года
- 23.38%
- 6 месяцев
- 22.20%
- 1 год
- 53.75%
- 3 года*
- 26.51%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам VPNG.L и GXLK.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
VPNG.L Global X Data Center REITs & Digital Infrastructure UCITS ETF USD Accumulating | 50.78% | 20.65% | 15.20% | 11.28% | -16.80% |
GXLK.L SPDR S&P US Technology Select Sector UCITS ETF | 23.38% | 15.88% | 24.73% | 48.31% | -16.12% |
Correlation
The correlation between VPNG.L and GXLK.L is 0.58, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.58 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.52 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 апр. 2022 г. | 0.55 |
The correlation between VPNG.L and GXLK.L has been stable across timeframes, ranging from 0.52 to 0.58 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
VPNG.L vs. GXLK.L — Ранг доходности на риск
VPNG.L
GXLK.L
Сравнение VPNG.L c GXLK.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X Data Center REITs & Digital Infrastructure UCITS ETF USD Accumulating (VPNG.L) и SPDR S&P US Technology Select Sector UCITS ETF (GXLK.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VPNG.L | GXLK.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.89 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.92 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.58 | 1.46 | +0.12 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 5.73 | 3.21 | +2.52 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 19.68 | 8.20 | +11.48 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VPNG.L | GXLK.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.66 | 2.77 | +0.89 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.71 | 0.79 | -0.08 |
Просадки
Сравнение просадок VPNG.L и GXLK.L
Максимальная просадка VPNG.L за все время составила -26.74%, что меньше максимальной просадки GXLK.L в -28.24%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VPNG.L и GXLK.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| VPNG.L | GXLK.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -26.74% | -28.24% | +1.50% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.22% | -16.67% | +2.45% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -26.74% | -28.24% | +1.50% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.94% | -2.76% | +0.82% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.45% | -7.64% | -3.81% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.15% | 6.54% | -2.39% |
Волатильность
Сравнение волатильности VPNG.L и GXLK.L
Global X Data Center REITs & Digital Infrastructure UCITS ETF USD Accumulating (VPNG.L) и SPDR S&P US Technology Select Sector UCITS ETF (GXLK.L) имеют волатильность 6.89% и 6.90% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| VPNG.L | GXLK.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.89% | 6.90% | -0.01% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 16.34% | 14.09% | +2.25% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.38% | 19.32% | +3.06% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.73% | 26.83% | -6.10% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.73% | 26.83% | -6.10% |
Сравнение комиссий VPNG.L и GXLK.L
VPNG.L берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии GXLK.L в 0.15%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VPNG.L и GXLK.L
Ни VPNG.L, ни GXLK.L не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
VPNG.L and GXLK.L have a correlation of 0.58, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, GXLK.L is cheaper at 0.15% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
GXLK.L is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.50% for VPNG.L.
VPNG.L tracks Solactive Data Center REITs & Digital Infrastructure v2 Index, while GXLK.L tracks MSCI World/Information Tech NR USD. They also come from different issuers: Global X and State Street. Their fees differ too: 0.50% for VPNG.L and 0.15% for GXLK.L.
Подберите оптимальное распределение для VPNG.L и GXLK.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор