Сравнение VPNG.L с BNKE.L
VPNG.L (Global X Data Center REITs & Digital Infrastructure UCITS ETF USD Accumulating) and BNKE.L (Lyxor EURO STOXX Banks (DR) UCITS ETF - Acc) are both exchange-traded funds - VPNG.L is a Technology Equities fund tracking the Solactive Data Center REITs & Digital Infrastructure v2 Index, while BNKE.L is a Financials Equities fund tracking the MSCI World/Financials NR USD. Both are passively managed. Over the past 3 years, VPNG.L returned 26.04%/yr vs 45.73%/yr for BNKE.L. At a 0.28 correlation, their price movements are largely independent. VPNG.L charges 0.50%/yr vs 0.30%/yr for BNKE.L.
Доходность
Сравнение доходности VPNG.L и BNKE.L
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, VPNG.L показывает доходность 30.91%, что значительно выше, чем у BNKE.L с доходностью 12.64%.
VPNG.L
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -13.02%
- 6 месяцев
- 16.62%
- С начала года
- 30.91%
- 1 год
- 45.01%
- 3 года*
- 26.04%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
BNKE.L
- 1 день
- -1.06%
- 1 месяц
- -1.30%
- 6 месяцев
- 10.05%
- С начала года
- 12.64%
- 1 год
- 48.84%
- 3 года*
- 45.73%
- 5 лет*
- 34.09%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам VPNG.L и BNKE.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
VPNG.L Global X Data Center REITs & Digital Infrastructure UCITS ETF USD Accumulating | 30.91% | 20.65% | 15.20% | 11.28% | -22.01% | 1.90% |
BNKE.L Lyxor EURO STOXX Banks (DR) UCITS ETF - Acc | 12.64% | 99.94% | 25.19% | 27.75% | 6.76% | 3.28% |
Correlation
The correlation between VPNG.L and BNKE.L is 0.23, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.23 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.25 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 дек. 2021 г. | 0.28 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
VPNG.L vs. BNKE.L — Ранг доходности на риск
VPNG.L
BNKE.L
Сравнение VPNG.L c BNKE.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X Data Center REITs & Digital Infrastructure UCITS ETF USD Accumulating (VPNG.L) и Lyxor EURO STOXX Banks (DR) UCITS ETF - Acc (BNKE.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| VPNG.L | BNKE.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.21 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.27 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.31 | 1.35 | -0.04 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.93 | 2.92 | +0.01 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.83 | 9.41 | -0.58 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок VPNG.L и BNKE.L
Максимальная просадка VPNG.L за все время составила -26.74%, что меньше максимальной просадки BNKE.L в -48.52%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VPNG.L и BNKE.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| VPNG.L | BNKE.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -26.74% | -48.52% | +21.78% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -15.44% | -16.66% | +1.22% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -26.74% | -18.40% | -8.34% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -34.20% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -15.44% | -3.07% | -12.37% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.40% | -10.33% | -1.07% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.11% | 5.17% | -0.06% |
Волатильность
Сравнение волатильности VPNG.L и BNKE.L
Global X Data Center REITs & Digital Infrastructure UCITS ETF USD Accumulating (VPNG.L) имеет более высокую волатильность в 7.37% по сравнению с Lyxor EURO STOXX Banks (DR) UCITS ETF - Acc (BNKE.L) с волатильностью 5.38%. Это указывает на то, что VPNG.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BNKE.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| VPNG.L | BNKE.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.37% | 5.38% | +1.99% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 16.54% | 19.48% | -2.94% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 24.13% | 23.26% | +0.87% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.03% | 25.41% | -4.38% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.03% | 29.38% | -8.35% |
Сравнение комиссий VPNG.L и BNKE.L
VPNG.L берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии BNKE.L в 0.30%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VPNG.L и BNKE.L
Ни VPNG.L, ни BNKE.L не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
VPNG.L and BNKE.L have a correlation of 0.23, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, BNKE.L is cheaper at 0.30% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
BNKE.L is cheaper with a 0.30% expense ratio, compared with 0.50% for VPNG.L.
VPNG.L is categorized as Technology Equities, while BNKE.L is Financials Equities. VPNG.L tracks Solactive Data Center REITs & Digital Infrastructure v2 Index, while BNKE.L tracks MSCI World/Financials NR USD. They also come from different issuers: Global X and Amundi. Their fees differ too: 0.50% for VPNG.L and 0.30% for BNKE.L.
Подберите оптимальное распределение для VPNG.L и BNKE.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор