Сравнение VPN.L с TREG.L
VPN.L (Global X Data Center REITs & Digital Infrastructure UCITS ETF USD (Acc)) and TREG.L (VanEck Global Real Estate UCITS ETF) are both REIT funds - VPN.L tracks the Solactive Data Center REITs & Digital Infrastructure v2 Index while TREG.L tracks the FTSE EPRA Nareit Global TR USD. Both are passively managed. Over the past 3 years, VPN.L returned 26.86%/yr vs 12.32%/yr for TREG.L. A 0.55 correlation means they provide meaningful diversification when combined. VPN.L charges 0.50%/yr vs 0.25%/yr for TREG.L.
Доходность
Сравнение доходности VPN.L и TREG.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
VPN.L торгуется в USD, в то время как TREG.L торгуется в GBP. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения TREG.L были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, VPN.L показывает доходность 29.81%, что значительно выше, чем у TREG.L с доходностью 12.73%.
VPN.L
- 1 день
- -1.35%
- 1 месяц
- -13.39%
- 6 месяцев
- 16.18%
- С начала года
- 29.81%
- 1 год
- 44.32%
- 3 года*
- 26.86%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
TREG.L
- 1 день
- 1.09%
- 1 месяц
- 6.50%
- 6 месяцев
- 9.93%
- С начала года
- 12.73%
- 1 год
- 19.25%
- 3 года*
- 12.32%
- 5 лет*
- 3.39%
- 10 лет*
- 2.40%
Сравнение доходности по годам VPN.L и TREG.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
VPN.L Global X Data Center REITs & Digital Infrastructure UCITS ETF USD (Acc) | 29.81% | 29.31% | 13.54% | 17.68% | -30.40% | 3.62% |
TREG.L VanEck Global Real Estate UCITS ETF | 12.73% | 14.68% | 1.06% | 13.30% | -25.65% | 3.66% |
Correlation
The correlation between VPN.L and TREG.L is 0.19, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.19 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.42 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 дек. 2021 г. | 0.55 |
Over the past year, the correlation between VPN.L and TREG.L has dropped to 0.19 - well below their long-term average of 0.55, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
VPN.L vs. TREG.L — Ранг доходности на риск
VPN.L
TREG.L
Сравнение VPN.L c TREG.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X Data Center REITs & Digital Infrastructure UCITS ETF USD (Acc) (VPN.L) и VanEck Global Real Estate UCITS ETF (TREG.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| VPN.L | TREG.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.34 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.37 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.30 | 1.26 | +0.05 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.87 | 1.75 | +1.11 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.60 | 5.96 | +2.64 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок VPN.L и TREG.L
Максимальная просадка VPN.L за все время составила -38.80%, что меньше максимальной просадки TREG.L в -52.53%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VPN.L и TREG.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| VPN.L | TREG.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -38.80% | -52.53% | +13.73% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -15.39% | -10.92% | -4.47% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -25.58% | -17.05% | -8.53% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -33.44% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -43.09% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -15.39% | 0.00% | -15.39% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -14.64% | -16.85% | +2.21% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.14% | 3.22% | +1.92% |
Волатильность
Сравнение волатильности VPN.L и TREG.L
Global X Data Center REITs & Digital Infrastructure UCITS ETF USD (Acc) (VPN.L) имеет более высокую волатильность в 7.36% по сравнению с VanEck Global Real Estate UCITS ETF (TREG.L) с волатильностью 3.43%. Это указывает на то, что VPN.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TREG.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| VPN.L | TREG.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.36% | 3.43% | +3.93% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 17.63% | 10.27% | +7.36% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 23.60% | 12.53% | +11.07% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.63% | 16.75% | +5.88% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.63% | 18.15% | +4.48% |
Сравнение комиссий VPN.L и TREG.L
VPN.L берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии TREG.L в 0.25%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VPN.L и TREG.L
VPN.L не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность TREG.L за последние двенадцать месяцев составляет около 3.23%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TREG.L VanEck Global Real Estate UCITS ETF | 3.23% | 3.57% | 3.48% | 3.64% | 4.54% | 1.82% | 4.49% | 3.41% | 3.83% | 2.79% |
VPN.L Global X Data Center REITs & Digital Infrastructure UCITS ETF USD (Acc) | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
VPN.L and TREG.L have a correlation of 0.19, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, TREG.L is cheaper at 0.25% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
TREG.L is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.50% for VPN.L.
VPN.L tracks Solactive Data Center REITs & Digital Infrastructure v2 Index, while TREG.L tracks FTSE EPRA Nareit Global TR USD. They also come from different issuers: Global X and VanEck. Their fees differ too: 0.50% for VPN.L and 0.25% for TREG.L.
Подберите оптимальное распределение для VPN.L и TREG.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор