Сравнение VPN.L с MOGB.L
VPN.L (Global X Data Center REITs & Digital Infrastructure UCITS ETF USD (Acc)) and MOGB.L (VanEck Morningstar US Sustainable Wide Moat UCITS ETF) are both exchange-traded funds - VPN.L is a REIT fund tracking the Solactive Data Center REITs & Digital Infrastructure v2 Index, while MOGB.L is a Large Cap Blend Equities fund tracking the Russell 1000 TR USD. Both are passively managed. Over the past 3 years, VPN.L returned 26.86%/yr vs 7.67%/yr for MOGB.L. A 0.54 correlation means they provide meaningful diversification when combined. VPN.L charges 0.50%/yr vs 0.49%/yr for MOGB.L.
Доходность
Сравнение доходности VPN.L и MOGB.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
VPN.L торгуется в USD, в то время как MOGB.L торгуется в GBP. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения MOGB.L были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, VPN.L показывает доходность 29.81%, что значительно выше, чем у MOGB.L с доходностью 0.34%.
VPN.L
- 1 день
- -1.35%
- 1 месяц
- -13.39%
- 6 месяцев
- 16.18%
- С начала года
- 29.81%
- 1 год
- 44.32%
- 3 года*
- 26.86%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
MOGB.L
- 1 день
- -0.54%
- 1 месяц
- 4.44%
- 6 месяцев
- -1.17%
- С начала года
- 0.34%
- 1 год
- 7.56%
- 3 года*
- 7.67%
- 5 лет*
- 3.77%
- 10 лет*
- 7.75%
Сравнение доходности по годам VPN.L и MOGB.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
VPN.L Global X Data Center REITs & Digital Infrastructure UCITS ETF USD (Acc) | 29.81% | 29.31% | 13.54% | 17.68% | -30.40% | 3.62% |
MOGB.L VanEck Morningstar US Sustainable Wide Moat UCITS ETF | 0.34% | 7.55% | 11.06% | 17.78% | -18.79% | 4.88% |
Correlation
The correlation between VPN.L and MOGB.L is 0.28, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.28 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.41 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 дек. 2021 г. | 0.54 |
Over the past year, the correlation between VPN.L and MOGB.L has dropped to 0.28 - well below their long-term average of 0.54, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
VPN.L vs. MOGB.L — Ранг доходности на риск
VPN.L
MOGB.L
Сравнение VPN.L c MOGB.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X Data Center REITs & Digital Infrastructure UCITS ETF USD (Acc) (VPN.L) и VanEck Morningstar US Sustainable Wide Moat UCITS ETF (MOGB.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| VPN.L | MOGB.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.31 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.66 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.30 | 1.10 | +0.20 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.87 | 0.64 | +2.23 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.60 | 1.62 | +6.98 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок VPN.L и MOGB.L
Максимальная просадка VPN.L за все время составила -38.80%, что больше максимальной просадки MOGB.L в -32.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VPN.L и MOGB.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| VPN.L | MOGB.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -38.80% | -32.45% | -6.35% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -15.39% | -11.84% | -3.55% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -25.58% | -21.54% | -4.04% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -27.95% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -32.45% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -15.39% | -1.95% | -13.44% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -14.64% | -8.82% | -5.82% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.14% | 4.66% | +0.48% |
Волатильность
Сравнение волатильности VPN.L и MOGB.L
Global X Data Center REITs & Digital Infrastructure UCITS ETF USD (Acc) (VPN.L) имеет более высокую волатильность в 7.36% по сравнению с VanEck Morningstar US Sustainable Wide Moat UCITS ETF (MOGB.L) с волатильностью 4.86%. Это указывает на то, что VPN.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MOGB.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| VPN.L | MOGB.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.36% | 4.86% | +2.50% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 17.63% | 10.14% | +7.49% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 23.60% | 13.56% | +10.04% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.63% | 21.09% | +1.54% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.63% | 23.63% | -1.00% |
Сравнение комиссий VPN.L и MOGB.L
VPN.L берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии MOGB.L в 0.49%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VPN.L и MOGB.L
Ни VPN.L, ни MOGB.L не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
VPN.L and MOGB.L have a correlation of 0.28, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, MOGB.L is cheaper at 0.49% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
MOGB.L is cheaper with a 0.49% expense ratio, compared with 0.50% for VPN.L.
VPN.L is categorized as REIT, while MOGB.L is Large Cap Blend Equities. VPN.L tracks Solactive Data Center REITs & Digital Infrastructure v2 Index, while MOGB.L tracks Russell 1000 TR USD. They also come from different issuers: Global X and VanEck. Their fees differ too: 0.50% for VPN.L and 0.49% for MOGB.L.
Подберите оптимальное распределение для VPN.L и MOGB.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор