PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VPAIX с NMTRX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение VPAIX с NMTRX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Pennsylvania Long-Term Tax-Exempt Fund Investor Shares (VPAIX) и Nuveen Municipal Total Return Managed Accounts (NMTRX).

VPAIX управляется Vanguard. Фонд был запущен 7 апр. 1986 г.. NMTRX управляется BlackRock. Фонд был запущен 30 мая 2007 г..

Доходность

Сравнение доходности VPAIX и NMTRX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Pennsylvania Long-Term Tax-Exempt Fund Investor Shares (VPAIX) и Nuveen Municipal Total Return Managed Accounts (NMTRX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам VPAIX и NMTRX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VPAIX
Vanguard Pennsylvania Long-Term Tax-Exempt Fund Investor Shares		-0.60%5.27%2.59%7.25%-10.20%1.97%5.86%9.05%1.11%6.61%
NMTRX
Nuveen Municipal Total Return Managed Accounts		-0.12%3.90%1.99%6.21%-11.98%2.69%5.25%9.26%1.06%7.41%

Доходность по периодам

С начала года, VPAIX показывает доходность -0.60%, что значительно ниже, чем у NMTRX с доходностью -0.12%. За последние 10 лет акции VPAIX превзошли акции NMTRX по среднегодовой доходности: 2.65% против 2.27% соответственно.

VPAIX

1 день
0.28%
1 месяц
-2.19%
С начала года
-0.60%
6 месяцев
1.54%
1 год
4.27%
3 года*
3.81%
5 лет*
1.17%
10 лет*
2.65%

NMTRX

1 день
0.20%
1 месяц
-1.97%
С начала года
-0.12%
6 месяцев
1.65%
1 год
3.78%
3 года*
3.22%
5 лет*
0.38%
10 лет*
2.27%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard Pennsylvania Long-Term Tax-Exempt Fund Investor Shares

Nuveen Municipal Total Return Managed Accounts

Часто сравнивают с VPAIX:
VPAIX с VTEBVPAIX с VTEAXVPAIX с VDIGXVPAIX с BNDVPAIX с VOOVPAIX с SGOVVPAIX с VCRB
Часто сравнивают с NMTRX:
NMTRX с BATVXNMTRX с NRKNMTRX с BMNNMTRX с DFABXNMTRX с ATOIXNMTRX с FHMIXNMTRX с TFCYX

Сравнение комиссий VPAIX и NMTRX

VPAIX берет комиссию в 0.17%, что несколько больше комиссии NMTRX в 0.05%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

VPAIX
Vanguard Pennsylvania Long-Term Tax-Exempt Fund Investor Shares
NMTRX
Nuveen Municipal Total Return Managed Accounts

Доходность на риск

VPAIX vs. NMTRX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VPAIX
Ранг доходности на риск VPAIX: 4040
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VPAIX: 4040
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VPAIX: 3434
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VPAIX: 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VPAIX: 3737
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VPAIX: 2828
Ранг коэф-та Мартина
NMTRX
Ранг доходности на риск NMTRX: 3131
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NMTRX: 3232
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NMTRX: 2727
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NMTRX: 4848
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NMTRX: 2727
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NMTRX: 2121
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VPAIX c NMTRX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Pennsylvania Long-Term Tax-Exempt Fund Investor Shares (VPAIX) и Nuveen Municipal Total Return Managed Accounts (NMTRX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VPAIXNMTRXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.89

0.84

+0.05

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.22

1.16

+0.06

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.25

1.23

+0.02

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.06

0.99

+0.07

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.26

2.89

+0.37

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VPAIX vs. NMTRX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VPAIX на текущий момент составляет 0.89, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа NMTRX равному 0.84. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VPAIX и NMTRX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VPAIXNMTRXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.89

0.84

+0.05

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.26

0.10

+0.17

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.61

0.52

+0.09

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.13

0.97

+0.16

Корреляция

Корреляция между VPAIX и NMTRX составляет 0.84 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VPAIX и NMTRX

Дивидендная доходность VPAIX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.68%, что меньше доходности NMTRX в 4.19%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
VPAIX
Vanguard Pennsylvania Long-Term Tax-Exempt Fund Investor Shares		3.68%4.48%4.04%3.25%3.12%2.45%3.16%3.70%3.91%3.93%4.10%3.92%
NMTRX
Nuveen Municipal Total Return Managed Accounts		4.19%4.46%3.55%3.67%3.28%2.73%2.92%3.20%3.47%3.28%3.71%3.91%

Просадки

Сравнение просадок VPAIX и NMTRX

Максимальная просадка VPAIX за все время составила -19.51%, что больше максимальной просадки NMTRX в -16.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VPAIX и NMTRX.

Загрузка...

Показатели просадок

VPAIXNMTRXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-19.51%

-16.36%

-3.15%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.20%

-4.75%

-0.45%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-15.76%

-16.36%

+0.60%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-15.76%

-16.36%

+0.60%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.55%

-2.25%

-0.30%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.16%

-2.93%

+0.77%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.69%

1.62%

+0.07%

Волатильность

Сравнение волатильности VPAIX и NMTRX

Vanguard Pennsylvania Long-Term Tax-Exempt Fund Investor Shares (VPAIX) имеет более высокую волатильность в 1.21% по сравнению с Nuveen Municipal Total Return Managed Accounts (NMTRX) с волатильностью 1.07%. Это указывает на то, что VPAIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с NMTRX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

VPAIXNMTRXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.21%

1.07%

+0.14%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.84%

1.82%

+0.02%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

5.32%

4.93%

+0.39%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

4.45%

3.97%

+0.48%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

4.39%

4.38%

+0.01%