Сравнение VPAIX с MAPYX
VPAIX (Vanguard Pennsylvania Long-Term Tax-Exempt Fund Investor Shares) and MAPYX (BlackRock Pennsylvania Municipal Bond Fund) are both Municipal Bonds funds. Over the past 10 years, VPAIX returned 2.62%/yr vs 1.93%/yr for MAPYX. A 0.80 correlation means they provide meaningful diversification when combined. VPAIX charges 0.17%/yr vs 0.54%/yr for MAPYX.
Доходность
Сравнение доходности VPAIX и MAPYX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, VPAIX показывает доходность 1.77%, что значительно ниже, чем у MAPYX с доходностью 2.19%. За последние 10 лет акции VPAIX превзошли акции MAPYX по среднегодовой доходности: 2.62% против 1.93% соответственно.
VPAIX
- 1 день
- -0.09%
- 1 месяц
- 0.03%
- 6 месяцев
- 1.49%
- С начала года
- 1.77%
- 1 год
- 8.49%
- 3 года*
- 4.57%
- 5 лет*
- 1.13%
- 10 лет*
- 2.62%
MAPYX
- 1 день
- -0.10%
- 1 месяц
- 0.33%
- 6 месяцев
- 1.78%
- С начала года
- 2.19%
- 1 год
- 9.04%
- 3 года*
- 4.86%
- 5 лет*
- 0.64%
- 10 лет*
- 1.93%
Сравнение доходности по годам VPAIX и MAPYX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VPAIX Vanguard Pennsylvania Long-Term Tax-Exempt Fund Investor Shares | 1.77% | 5.27% | 2.59% | 7.25% | -10.20% | 1.97% | 5.86% | 9.05% | 1.11% | 6.61% |
MAPYX BlackRock Pennsylvania Municipal Bond Fund | 2.19% | 5.20% | 3.57% | 5.80% | -12.40% | 3.18% | 4.29% | 6.67% | 0.73% | 5.78% |
Correlation
The correlation between VPAIX and MAPYX is 0.81, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.81 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.81 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.80 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.79 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 31 авг. 1990 г. | 0.80 |
The correlation between VPAIX and MAPYX has been stable across timeframes, ranging from 0.79 to 0.81 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
VPAIX vs. MAPYX — Ранг доходности на риск
VPAIX
MAPYX
Сравнение VPAIX c MAPYX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Pennsylvania Long-Term Tax-Exempt Fund Investor Shares (VPAIX) и BlackRock Pennsylvania Municipal Bond Fund (MAPYX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| VPAIX | MAPYX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.08 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.26 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.71 | 1.68 | +0.04 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.65 | 2.68 | -0.03 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.88 | 9.79 | +0.09 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок VPAIX и MAPYX
Максимальная просадка VPAIX за все время составила -19.51%, что больше максимальной просадки MAPYX в -17.13%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VPAIX и MAPYX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| VPAIX | MAPYX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -19.51% | -17.13% | -2.38% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.10% | -3.30% | +0.20% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -7.01% | -7.06% | +0.05% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -15.76% | -17.13% | +1.37% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -15.76% | -17.13% | +1.37% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.64% | -0.70% | +0.06% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.15% | -2.27% | +0.12% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.84% | 0.91% | -0.07% |
Волатильность
Сравнение волатильности VPAIX и MAPYX
Текущая волатильность для Vanguard Pennsylvania Long-Term Tax-Exempt Fund Investor Shares (VPAIX) составляет 0.61%, в то время как у BlackRock Pennsylvania Municipal Bond Fund (MAPYX) волатильность равна 0.71%. Это указывает на то, что VPAIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MAPYX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| VPAIX | MAPYX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.61% | 0.71% | -0.10% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.32% | 2.52% | -0.20% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.00% | 3.34% | -0.34% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 4.50% | 5.29% | -0.79% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.40% | 4.86% | -0.46% |
Сравнение комиссий VPAIX и MAPYX
VPAIX берет комиссию в 0.17%, что меньше комиссии MAPYX в 0.54%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VPAIX и MAPYX
Дивидендная доходность VPAIX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.67%, что меньше доходности MAPYX в 3.84%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MAPYX BlackRock Pennsylvania Municipal Bond Fund | 3.84% | 4.98% | 4.11% | 3.00% | 2.17% | 2.59% | 3.14% | 3.79% | 4.03% | 4.16% | 4.12% | 4.00% |
VPAIX Vanguard Pennsylvania Long-Term Tax-Exempt Fund Investor Shares | 3.67% | 4.48% | 4.04% | 3.25% | 3.12% | 2.45% | 3.16% | 3.70% | 3.91% | 3.93% | 4.10% | 3.92% |
Часто задаваемые вопросы
VPAIX and MAPYX have a correlation of 0.81, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
MAPYX has higher volatility (0.71%) compared to VPAIX (0.61%). In terms of maximum drawdown, VPAIX dropped -19.51% vs MAPYX's -17.13%.
VPAIX currently has the higher Sharpe Ratio (2.75 vs 2.67), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для VPAIX и MAPYX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор