PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VNRT.L с VWRL.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VNRT.L с VWRL.L

Последнее обновление 6 июн. 2026 г.

VNRT.L (Vanguard FTSE North America UCITS ETF Distributing) and VWRL.L (Vanguard FTSE All-World UCITS ETF Distributing) are both exchange-traded funds - VNRT.L is a Large Cap Blend Equities fund tracking the Russell 1000 TR USD, while VWRL.L is a Global Equities fund tracking the FTSE All-World Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, VNRT.L returned 15.81%/yr vs 13.36%/yr for VWRL.L. With a 0.95 correlation, they move nearly in lockstep. VNRT.L charges 0.10%/yr vs 0.19%/yr for VWRL.L.

Доходность

Сравнение доходности VNRT.L и VWRL.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в Vanguard FTSE North America UCITS ETF Distributing (VNRT.L) и Vanguard FTSE All-World UCITS ETF Distributing (VWRL.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, VNRT.L показывает доходность 9.60%, что значительно ниже, чем у VWRL.L с доходностью 10.62%. За последние 10 лет акции VNRT.L превзошли акции VWRL.L по среднегодовой доходности: 15.81% против 13.36% соответственно.

VNRT.L

1 день
-0.71%
1 месяц
3.92%
С начала года
9.60%
6 месяцев
8.96%
1 год
27.74%
3 года*
19.00%
5 лет*
14.34%
10 лет*
15.81%

VWRL.L

1 день
-1.12%
1 месяц
2.60%
С начала года
10.62%
6 месяцев
10.57%
1 год
28.30%
3 года*
17.46%
5 лет*
12.19%
10 лет*
13.36%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VNRT.L и VWRL.L

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VNRT.L
Vanguard FTSE North America UCITS ETF Distributing		9.60%9.94%27.04%19.99%-9.99%28.98%15.41%26.41%-0.83%10.68%
VWRL.L
Vanguard FTSE All-World UCITS ETF Distributing		10.62%13.99%19.60%15.61%-8.44%20.05%12.13%22.04%-4.71%13.21%

Correlation

The correlation between VNRT.L and VWRL.L is 0.93, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.93

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.94

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.95

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.95

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 окт. 2014 г.

0.95

The correlation between VNRT.L and VWRL.L has been stable across timeframes, ranging from 0.93 to 0.95 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов VNRT.L и VWRL.L

Секторы
VNRT.L
VWRL.L

Технологии

34.4%
29.0%

Финансовые услуги

13.0%
16.1%

Коммуникационные услуги

10.9%
8.8%

Потребительский циклический сектор

9.8%
9.4%

Промышленность

8.3%
11.0%

Здравоохранение

8.2%
8.0%

Потребительский защитный сектор

4.7%
5.0%

Энергетика

4.3%
4.2%

Сырьевые материалы

2.4%
3.8%

Коммунальные услуги

2.3%
2.7%

Недвижимость

1.8%
1.9%

Технологии

VNRT.L
34.4%
VWRL.L
29.0%

Финансовые услуги

VNRT.L
13.0%
VWRL.L
16.1%

Коммуникационные услуги

VNRT.L
10.9%
VWRL.L
8.8%

Потребительский циклический сектор

VNRT.L
9.8%
VWRL.L
9.4%

Промышленность

VNRT.L
8.3%
VWRL.L
11.0%

Здравоохранение

VNRT.L
8.2%
VWRL.L
8.0%

Потребительский защитный сектор

VNRT.L
4.7%
VWRL.L
5.0%

Энергетика

VNRT.L
4.3%
VWRL.L
4.2%

Сырьевые материалы

VNRT.L
2.4%
VWRL.L
3.8%

Коммунальные услуги

VNRT.L
2.3%
VWRL.L
2.7%

Недвижимость

VNRT.L
1.8%
VWRL.L
1.9%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard FTSE North America UCITS ETF Distributing

Vanguard FTSE All-World UCITS ETF Distributing

Часто сравнивают с VNRT.L:
VNRT.L с VUSA.LVNRT.L с VUAG.LVNRT.L с VNRG.LVNRT.L с VEVE.LVNRT.L с VUAA.LVNRT.L с IUSA.LVNRT.L с SWDA.L
Часто сравнивают с VWRL.L:
VWRL.L с ACWIVWRL.L с VHYL.ASVWRL.L с VHVG.LVWRL.L с VUSA.LVWRL.L с VOOVWRL.L с VHYG.LVWRL.L с VEVE.L

Доходность на риск

VNRT.L vs. VWRL.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VNRT.L
Ранг доходности на риск VNRT.L: 8383
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VNRT.L: 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VNRT.L: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VNRT.L: 8787
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VNRT.L: 7979
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VNRT.L: 7777
Ранг коэф-та Мартина
VWRL.L
Ранг доходности на риск VWRL.L: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VWRL.L: 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VWRL.L: 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VWRL.L: 8888
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VWRL.L: 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VWRL.L: 8484
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VNRT.L c VWRL.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard FTSE North America UCITS ETF Distributing (VNRT.L) и Vanguard FTSE All-World UCITS ETF Distributing (VWRL.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VNRT.LVWRL.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.65
2.71

-0.06

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.57
3.73

-0.16

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.49

1.52

-0.03

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.78

3.98

-0.20

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

13.60

16.17

-2.58

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VNRT.L vs. VWRL.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VNRT.L на текущий момент составляет 2.65, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VWRL.L равному 2.71. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VNRT.L и VWRL.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VNRT.LVWRL.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.65

2.71

-0.06

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.00

0.95

+0.05

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

1.01

0.94

+0.08

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.97

0.93

+0.04

Просадки

Сравнение просадок VNRT.L и VWRL.L

Максимальная просадка VNRT.L за все время составила -26.18%, примерно равная максимальной просадке VWRL.L в -24.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VNRT.L и VWRL.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VNRT.LVWRL.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-26.18%

-24.99%

-1.19%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.31%

-7.08%

-0.23%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-21.15%

-17.47%

-3.68%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.15%

-17.47%

-3.68%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-26.18%

-24.99%

-1.19%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.86%

-1.60%

+0.74%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.54%

-3.32%

-0.22%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.04%

1.75%

+0.29%

Волатильность

Сравнение волатильности VNRT.L и VWRL.L

Текущая волатильность для Vanguard FTSE North America UCITS ETF Distributing (VNRT.L) составляет 2.65%, в то время как у Vanguard FTSE All-World UCITS ETF Distributing (VWRL.L) волатильность равна 2.97%. Это указывает на то, что VNRT.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VWRL.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VNRT.LVWRL.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.65%

2.97%

-0.32%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.13%

7.74%

-0.61%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.44%

10.41%

+0.03%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.37%

12.86%

+1.51%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.55%

14.25%

+1.30%

Сравнение комиссий VNRT.L и VWRL.L

VNRT.L берет комиссию в 0.10%, что меньше комиссии VWRL.L в 0.19%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VNRT.L и VWRL.L

Дивидендная доходность VNRT.L за последние двенадцать месяцев составляет около 0.88%, что меньше доходности VWRL.L в 1.25%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
VNRT.L
Vanguard FTSE North America UCITS ETF Distributing		0.88%0.96%1.00%1.24%1.41%1.02%1.43%1.48%1.75%1.61%1.51%1.69%
VWRL.L
Vanguard FTSE All-World UCITS ETF Distributing		1.25%1.39%1.49%1.72%2.03%1.45%1.58%1.95%2.22%1.90%1.95%2.00%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.93, VNRT.L and VWRL.L move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

On fees, VNRT.L is cheaper at 0.10% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

VNRT.L is cheaper with a 0.10% expense ratio, compared with 0.19% for VWRL.L.

VNRT.L is categorized as Large Cap Blend Equities, while VWRL.L is Global Equities. VNRT.L tracks Russell 1000 TR USD, while VWRL.L tracks FTSE All-World Index. Their fees differ too: 0.10% for VNRT.L and 0.19% for VWRL.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VNRT.L и VWRL.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор