PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VNRT.L с VWRA.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VNRT.L с VWRA.L

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

VNRT.L (Vanguard FTSE North America UCITS ETF Distributing) and VWRA.L (Vanguard FTSE All-World UCITS ETF USD Accumulating) are both exchange-traded funds - VNRT.L is a Large Cap Blend Equities fund tracking the Russell 1000 TR USD, while VWRA.L is a Global Equities fund tracking the FTSE All-World Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, VNRT.L returned 14.08%/yr vs 12.45%/yr for VWRA.L. Their correlation of 0.88 suggests significant overlap in exposure. VNRT.L charges 0.10%/yr vs 0.22%/yr for VWRA.L.

Доходность

Сравнение доходности VNRT.L и VWRA.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в Vanguard FTSE North America UCITS ETF Distributing (VNRT.L) и Vanguard FTSE All-World UCITS ETF USD Accumulating (VWRA.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

VNRT.L торгуется в GBP, в то время как VWRA.L торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения VWRA.L были конвертированы в GBP с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, VNRT.L показывает доходность 10.09%, что значительно ниже, чем у VWRA.L с доходностью 12.01%.

VNRT.L

1 день
0.13%
1 месяц
4.67%
С начала года
10.09%
6 месяцев
9.19%
1 год
27.35%
3 года*
18.48%
5 лет*
14.08%
10 лет*
15.64%

VWRA.L

1 день
-0.11%
1 месяц
3.78%
С начала года
12.01%
6 месяцев
11.97%
1 год
29.69%
3 года*
18.04%
5 лет*
12.45%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VNRT.L и VWRA.L

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
VNRT.L
Vanguard FTSE North America UCITS ETF Distributing		10.09%8.77%26.36%19.99%-9.98%28.99%15.42%0.74%
VWRA.L
Vanguard FTSE All-World UCITS ETF USD Accumulating		12.01%13.73%19.70%16.17%-8.37%19.58%12.78%0.12%

Correlation

The correlation between VNRT.L and VWRA.L is 0.85, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.85

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.86

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.87

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 июл. 2019 г.

0.88

The correlation between VNRT.L and VWRA.L has been stable across timeframes, ranging from 0.85 to 0.88 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов VNRT.L и VWRA.L

Секторы
VNRT.L
VWRA.L

Технологии

34.4%
31.1%

Финансовые услуги

13.0%
16.0%

Коммуникационные услуги

10.9%
9.1%

Потребительский циклический сектор

9.8%
9.1%

Промышленность

8.3%
9.8%

Здравоохранение

8.2%
8.2%

Потребительский защитный сектор

4.7%
4.8%

Энергетика

4.3%
4.3%

Сырьевые материалы

2.4%
3.3%

Коммунальные услуги

2.3%
2.7%

Недвижимость

1.8%
1.4%

Технологии

VNRT.L
34.4%
VWRA.L
31.1%

Финансовые услуги

VNRT.L
13.0%
VWRA.L
16.0%

Коммуникационные услуги

VNRT.L
10.9%
VWRA.L
9.1%

Потребительский циклический сектор

VNRT.L
9.8%
VWRA.L
9.1%

Промышленность

VNRT.L
8.3%
VWRA.L
9.8%

Здравоохранение

VNRT.L
8.2%
VWRA.L
8.2%

Потребительский защитный сектор

VNRT.L
4.7%
VWRA.L
4.8%

Энергетика

VNRT.L
4.3%
VWRA.L
4.3%

Сырьевые материалы

VNRT.L
2.4%
VWRA.L
3.3%

Коммунальные услуги

VNRT.L
2.3%
VWRA.L
2.7%

Недвижимость

VNRT.L
1.8%
VWRA.L
1.4%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard FTSE North America UCITS ETF Distributing

Vanguard FTSE All-World UCITS ETF USD Accumulating

Часто сравнивают с VNRT.L:
VNRT.L с VUSA.LVNRT.L с VUAG.LVNRT.L с VNRG.LVNRT.L с VEVE.LVNRT.L с VUAA.LVNRT.L с IUSA.LVNRT.L с SWDA.L
Часто сравнивают с VWRA.L:
VWRA.L с VTVWRA.L с ACWD.LVWRA.L с ISAC.LVWRA.L с QQQVWRA.L с XDWT.LVWRA.L с IWVL.LVWRA.L с CNDX.L

Доходность на риск

VNRT.L vs. VWRA.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VNRT.L
Ранг доходности на риск VNRT.L: 7777
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VNRT.L: 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VNRT.L: 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VNRT.L: 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VNRT.L: 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VNRT.L: 6969
Ранг коэф-та Мартина
VWRA.L
Ранг доходности на риск VWRA.L: 7272
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VWRA.L: 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VWRA.L: 7777
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VWRA.L: 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VWRA.L: 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VWRA.L: 7474
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VNRT.L c VWRA.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard FTSE North America UCITS ETF Distributing (VNRT.L) и Vanguard FTSE All-World UCITS ETF USD Accumulating (VWRA.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VNRT.LVWRA.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.62
2.52

+0.10

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.50
3.47

+0.03

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.49

1.48

+0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.52

4.29

-0.77

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.56

16.52

-3.96

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VNRT.L vs. VWRA.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VNRT.L на текущий момент составляет 2.62, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VWRA.L равному 2.52. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VNRT.L и VWRA.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VNRT.LVWRA.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.62

2.52

+0.10

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.98

0.88

+0.10

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

1.00

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.96

0.76

+0.21

Просадки

Сравнение просадок VNRT.L и VWRA.L

Максимальная просадка VNRT.L за все время составила -26.17%, примерно равная максимальной просадке VWRA.L в -25.64%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VNRT.L и VWRA.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VNRT.LVWRA.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-26.17%

-25.64%

-0.53%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.77%

-6.93%

-0.84%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-21.38%

-18.10%

-3.28%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.38%

-18.10%

-3.28%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-26.17%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.15%

-0.43%

+0.28%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.58%

-3.46%

-0.12%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.18%

1.80%

+0.38%

Волатильность

Сравнение волатильности VNRT.L и VWRA.L

Текущая волатильность для Vanguard FTSE North America UCITS ETF Distributing (VNRT.L) составляет 2.57%, в то время как у Vanguard FTSE All-World UCITS ETF USD Accumulating (VWRA.L) волатильность равна 3.71%. Это указывает на то, что VNRT.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VWRA.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VNRT.LVWRA.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.57%

3.71%

-1.14%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.12%

9.22%

-2.10%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.43%

11.81%

-1.38%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.36%

14.06%

+0.30%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.55%

16.04%

-0.49%

Сравнение комиссий VNRT.L и VWRA.L

VNRT.L берет комиссию в 0.10%, что меньше комиссии VWRA.L в 0.22%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VNRT.L и VWRA.L

Ни VNRT.L, ни VWRA.L не выплачивали дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
VNRT.L
Vanguard FTSE North America UCITS ETF Distributing		0.00%0.00%0.49%1.24%1.41%1.02%1.43%1.48%1.76%1.61%1.51%1.68%
VWRA.L
Vanguard FTSE All-World UCITS ETF USD Accumulating		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

VNRT.L and VWRA.L have a correlation of 0.85, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, VNRT.L is cheaper at 0.10% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

VNRT.L is cheaper with a 0.10% expense ratio, compared with 0.22% for VWRA.L.

VNRT.L is categorized as Large Cap Blend Equities, while VWRA.L is Global Equities. VNRT.L tracks Russell 1000 TR USD, while VWRA.L tracks FTSE All-World Index. Their fees differ too: 0.10% for VNRT.L and 0.22% for VWRA.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VNRT.L и VWRA.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор