PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение VNRT.L с VGVE.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности VNRT.L и VGVE.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в Vanguard FTSE North America UCITS ETF Distributing (VNRT.L) и Vanguard FTSE Developed World UCITS ETF Distributing (VGVE.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

VNRT.L торгуется в GBP, в то время как VGVE.DE торгуется в EUR. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения VGVE.DE были конвертированы в GBP с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, VNRT.L показывает доходность 9.60%, что значительно ниже, чем у VGVE.DE с доходностью 11.60%.


VNRT.L

1 день
-0.71%
1 месяц
3.92%
С начала года
9.60%
6 месяцев
8.96%
1 год
27.74%
3 года*
19.00%
5 лет*
14.34%
10 лет*
15.81%

VGVE.DE

1 день
-0.10%
1 месяц
4.00%
С начала года
11.60%
6 месяцев
11.68%
1 год
29.27%
3 года*
18.20%
5 лет*
13.10%
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VNRT.L и VGVE.DE


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VNRT.L
Vanguard FTSE North America UCITS ETF Distributing
9.60%9.94%27.04%19.99%-9.99%28.98%15.41%26.41%-0.83%2.82%
VGVE.DE
Vanguard FTSE Developed World UCITS ETF Distributing
11.60%14.44%19.47%17.52%-8.99%22.12%11.39%23.88%-4.53%2.30%

Correlation

The correlation between VNRT.L and VGVE.DE is 0.90, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.90

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.91

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.91

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 окт. 2017 г.

0.91

The correlation between VNRT.L and VGVE.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.90 to 0.91 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Vanguard FTSE North America UCITS ETF Distributing

Vanguard FTSE Developed World UCITS ETF Distributing

Доходность на риск

VNRT.L vs. VGVE.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

VNRT.L
Ранг доходности на риск VNRT.L: 8383
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VNRT.L: 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VNRT.L: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VNRT.L: 8787
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VNRT.L: 7979
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VNRT.L: 7777
Ранг коэф-та Мартина

VGVE.DE
Ранг доходности на риск VGVE.DE: 7777
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VGVE.DE: 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VGVE.DE: 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VGVE.DE: 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VGVE.DE: 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VGVE.DE: 8484
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VNRT.L c VGVE.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard FTSE North America UCITS ETF Distributing (VNRT.L) и Vanguard FTSE Developed World UCITS ETF Distributing (VGVE.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


VNRT.LVGVE.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

-0.08

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

-0.19

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.49

1.51

-0.02

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.78

4.28

-0.50

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

13.60

17.32

-3.72

VNRT.L vs. VGVE.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VNRT.L на текущий момент составляет 2.65, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VGVE.DE равному 2.73. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VNRT.L и VGVE.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам


VNRT.LVGVE.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.65

2.73

-0.08

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.00

0.96

+0.04

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

1.01

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.97

0.80

+0.17

Просадки

Сравнение просадок VNRT.L и VGVE.DE

Максимальная просадка VNRT.L за все время составила -26.18%, примерно равная максимальной просадке VGVE.DE в -26.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VNRT.L и VGVE.DE.


Загрузка графика...

Показатели просадок


VNRT.LVGVE.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-26.18%

-26.21%

+0.03%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.31%

-6.85%

-0.46%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-21.15%

-19.29%

-1.86%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.15%

-19.29%

-1.86%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-26.18%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.86%

-0.43%

-0.43%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.54%

-3.42%

-0.12%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.04%

1.70%

+0.34%

Волатильность

Сравнение волатильности VNRT.L и VGVE.DE

Текущая волатильность для Vanguard FTSE North America UCITS ETF Distributing (VNRT.L) составляет 2.65%, в то время как у Vanguard FTSE Developed World UCITS ETF Distributing (VGVE.DE) волатильность равна 3.07%. Это указывает на то, что VNRT.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VGVE.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


VNRT.LVGVE.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.65%

3.07%

-0.42%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.13%

7.78%

-0.65%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.44%

10.77%

-0.33%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.37%

13.55%

+0.82%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.55%

15.18%

+0.37%

Сравнение комиссий VNRT.L и VGVE.DE

VNRT.L берет комиссию в 0.10%, что меньше комиссии VGVE.DE в 0.12%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов VNRT.L и VGVE.DE

Дивидендная доходность VNRT.L за последние двенадцать месяцев составляет около 0.88%, что меньше доходности VGVE.DE в 1.06%


ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
VGVE.DE
Vanguard FTSE Developed World UCITS ETF Distributing
1.06%1.22%1.36%1.59%1.93%1.22%1.40%1.67%1.95%0.34%0.00%0.00%
VNRT.L
Vanguard FTSE North America UCITS ETF Distributing
0.88%0.96%1.00%1.24%1.41%1.02%1.43%1.48%1.75%1.61%1.51%1.69%

Часто задаваемые вопросы


With a correlation of 0.90, VNRT.L and VGVE.DE move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

On fees, VNRT.L is cheaper at 0.10% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

VNRT.L is cheaper with a 0.10% expense ratio, compared with 0.12% for VGVE.DE.

VNRT.L is categorized as Large Cap Blend Equities, while VGVE.DE is Global Equities. VNRT.L tracks Russell 1000 TR USD, while VGVE.DE tracks FTSE Developed. Their fees differ too: 0.10% for VNRT.L and 0.12% for VGVE.DE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VNRT.L и VGVE.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор