Сравнение VNRT.L с VGVE.DE
VNRT.L (Vanguard FTSE North America UCITS ETF Distributing) and VGVE.DE (Vanguard FTSE Developed World UCITS ETF Distributing) are both exchange-traded funds - VNRT.L is a Large Cap Blend Equities fund tracking the Russell 1000 TR USD, while VGVE.DE is a Global Equities fund tracking the FTSE Developed. Both are passively managed. Over the past 5 years, VNRT.L returned 14.34%/yr vs 13.10%/yr for VGVE.DE. Their correlation of 0.91 suggests significant overlap in exposure. VNRT.L charges 0.10%/yr vs 0.12%/yr for VGVE.DE.
Доходность
Сравнение доходности VNRT.L и VGVE.DE
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
VNRT.L торгуется в GBP, в то время как VGVE.DE торгуется в EUR. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения VGVE.DE были конвертированы в GBP с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, VNRT.L показывает доходность 9.60%, что значительно ниже, чем у VGVE.DE с доходностью 11.60%.
VNRT.L
- 1 день
- -0.71%
- 1 месяц
- 3.92%
- С начала года
- 9.60%
- 6 месяцев
- 8.96%
- 1 год
- 27.74%
- 3 года*
- 19.00%
- 5 лет*
- 14.34%
- 10 лет*
- 15.81%
VGVE.DE
- 1 день
- -0.10%
- 1 месяц
- 4.00%
- С начала года
- 11.60%
- 6 месяцев
- 11.68%
- 1 год
- 29.27%
- 3 года*
- 18.20%
- 5 лет*
- 13.10%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам VNRT.L и VGVE.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VNRT.L Vanguard FTSE North America UCITS ETF Distributing | 9.60% | 9.94% | 27.04% | 19.99% | -9.99% | 28.98% | 15.41% | 26.41% | -0.83% | 2.82% |
VGVE.DE Vanguard FTSE Developed World UCITS ETF Distributing | 11.60% | 14.44% | 19.47% | 17.52% | -8.99% | 22.12% | 11.39% | 23.88% | -4.53% | 2.30% |
Correlation
The correlation between VNRT.L and VGVE.DE is 0.90, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.90 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.91 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.91 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 окт. 2017 г. | 0.91 |
The correlation between VNRT.L and VGVE.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.90 to 0.91 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
VNRT.L vs. VGVE.DE — Ранг доходности на риск
VNRT.L
VGVE.DE
Сравнение VNRT.L c VGVE.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard FTSE North America UCITS ETF Distributing (VNRT.L) и Vanguard FTSE Developed World UCITS ETF Distributing (VGVE.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VNRT.L | VGVE.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.08 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.19 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.49 | 1.51 | -0.02 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.78 | 4.28 | -0.50 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 13.60 | 17.32 | -3.72 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VNRT.L | VGVE.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.65 | 2.73 | -0.08 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.00 | 0.96 | +0.04 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 1.01 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.97 | 0.80 | +0.17 |
Просадки
Сравнение просадок VNRT.L и VGVE.DE
Максимальная просадка VNRT.L за все время составила -26.18%, примерно равная максимальной просадке VGVE.DE в -26.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VNRT.L и VGVE.DE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| VNRT.L | VGVE.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -26.18% | -26.21% | +0.03% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.31% | -6.85% | -0.46% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -21.15% | -19.29% | -1.86% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -21.15% | -19.29% | -1.86% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -26.18% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.86% | -0.43% | -0.43% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.54% | -3.42% | -0.12% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.04% | 1.70% | +0.34% |
Волатильность
Сравнение волатильности VNRT.L и VGVE.DE
Текущая волатильность для Vanguard FTSE North America UCITS ETF Distributing (VNRT.L) составляет 2.65%, в то время как у Vanguard FTSE Developed World UCITS ETF Distributing (VGVE.DE) волатильность равна 3.07%. Это указывает на то, что VNRT.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VGVE.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| VNRT.L | VGVE.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.65% | 3.07% | -0.42% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.13% | 7.78% | -0.65% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 10.44% | 10.77% | -0.33% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.37% | 13.55% | +0.82% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.55% | 15.18% | +0.37% |
Сравнение комиссий VNRT.L и VGVE.DE
VNRT.L берет комиссию в 0.10%, что меньше комиссии VGVE.DE в 0.12%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VNRT.L и VGVE.DE
Дивидендная доходность VNRT.L за последние двенадцать месяцев составляет около 0.88%, что меньше доходности VGVE.DE в 1.06%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VGVE.DE Vanguard FTSE Developed World UCITS ETF Distributing | 1.06% | 1.22% | 1.36% | 1.59% | 1.93% | 1.22% | 1.40% | 1.67% | 1.95% | 0.34% | 0.00% | 0.00% |
VNRT.L Vanguard FTSE North America UCITS ETF Distributing | 0.88% | 0.96% | 1.00% | 1.24% | 1.41% | 1.02% | 1.43% | 1.48% | 1.75% | 1.61% | 1.51% | 1.69% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.90, VNRT.L and VGVE.DE move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
On fees, VNRT.L is cheaper at 0.10% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
VNRT.L is cheaper with a 0.10% expense ratio, compared with 0.12% for VGVE.DE.
VNRT.L is categorized as Large Cap Blend Equities, while VGVE.DE is Global Equities. VNRT.L tracks Russell 1000 TR USD, while VGVE.DE tracks FTSE Developed. Their fees differ too: 0.10% for VNRT.L and 0.12% for VGVE.DE.
Подберите оптимальное распределение для VNRT.L и VGVE.DE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор