PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VNRA.DE с XZMU.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VNRA.DE с XZMU.DE

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

VNRA.DE (Vanguard FTSE North America UCITS ETF (USD) Accumulating) and XZMU.DE (Xtrackers MSCI USA ESG UCITS ETF 1C) are both Large Cap Blend Equities funds - VNRA.DE tracks the FTSE North America while XZMU.DE tracks the MSCI USA Low Carbon SRI Leaders. Both are passively managed. Over the past 5 years, VNRA.DE returned 14.38%/yr vs 14.63%/yr for XZMU.DE. With a 0.97 correlation, they move nearly in lockstep. VNRA.DE charges 0.10%/yr vs 0.15%/yr for XZMU.DE.

Доходность

Сравнение доходности VNRA.DE и XZMU.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в Vanguard FTSE North America UCITS ETF (USD) Accumulating (VNRA.DE) и Xtrackers MSCI USA ESG UCITS ETF 1C (XZMU.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, VNRA.DE показывает доходность 11.15%, что значительно выше, чем у XZMU.DE с доходностью 8.21%.

VNRA.DE

1 день
-0.02%
1 месяц
4.57%
С начала года
11.15%
6 месяцев
10.70%
1 год
25.18%
3 года*
19.14%
5 лет*
14.38%
10 лет*
—

XZMU.DE

1 день
0.69%
1 месяц
3.83%
С начала года
8.21%
6 месяцев
8.42%
1 год
23.33%
3 года*
18.71%
5 лет*
14.63%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VNRA.DE и XZMU.DE

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
VNRA.DE
Vanguard FTSE North America UCITS ETF (USD) Accumulating		11.15%5.41%32.23%22.65%-15.14%38.59%9.69%8.03%
XZMU.DE
Xtrackers MSCI USA ESG UCITS ETF 1C		8.21%5.12%32.57%26.56%-17.86%45.90%9.13%9.70%

Correlation

The correlation between VNRA.DE and XZMU.DE is 0.94, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.94

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.95

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.96

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 июл. 2019 г.

0.97

The correlation between VNRA.DE and XZMU.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.94 to 0.97 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard FTSE North America UCITS ETF (USD) Accumulating

Xtrackers MSCI USA ESG UCITS ETF 1C

Часто сравнивают с VNRA.DE:
VNRA.DE с VUAA.DEVNRA.DE с VTVNRA.DE с VTIVNRA.DE с XMEU.LVNRA.DE с GOVD.LVNRA.DE с VUAG.LVNRA.DE с URTH
Часто сравнивают с XZMU.DE:
XZMU.DE с 5ESG.DEXZMU.DE с IQSA.DEXZMU.DE с XZMD.LXZMU.DE с XZMD.DEXZMU.DE с XD9U.DEXZMU.DE с SPPY.DEXZMU.DE с XD9D.DE

Доходность на риск

VNRA.DE vs. XZMU.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VNRA.DE
Ранг доходности на риск VNRA.DE: 6868
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VNRA.DE: 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VNRA.DE: 6565
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VNRA.DE: 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VNRA.DE: 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VNRA.DE: 6969
Ранг коэф-та Мартина
XZMU.DE
Ранг доходности на риск XZMU.DE: 5151
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XZMU.DE: 5555
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XZMU.DE: 5353
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XZMU.DE: 5454
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XZMU.DE: 4444
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XZMU.DE: 4747
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VNRA.DE c XZMU.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard FTSE North America UCITS ETF (USD) Accumulating (VNRA.DE) и Xtrackers MSCI USA ESG UCITS ETF 1C (XZMU.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VNRA.DEXZMU.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.19
1.84

+0.35

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.98
2.52

+0.46

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.41

1.33

+0.08

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.52

2.16

+1.36

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.55

7.62

+4.93

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VNRA.DE vs. XZMU.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VNRA.DE на текущий момент составляет 2.19, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа XZMU.DE равному 1.84. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VNRA.DE и XZMU.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VNRA.DEXZMU.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.19

1.84

+0.35

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.93

0.89

+0.04

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.87

0.94

-0.07

Просадки

Сравнение просадок VNRA.DE и XZMU.DE

Максимальная просадка VNRA.DE за все время составила -34.48%, примерно равная максимальной просадке XZMU.DE в -33.82%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VNRA.DE и XZMU.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VNRA.DEXZMU.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-34.48%

-33.82%

-0.66%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.14%

-10.82%

+3.68%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-23.30%

-24.76%

+1.46%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-23.30%

-24.76%

+1.46%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.35%

-0.48%

+0.13%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.72%

-5.40%

+0.68%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.01%

3.07%

-1.06%

Волатильность

Сравнение волатильности VNRA.DE и XZMU.DE

Текущая волатильность для Vanguard FTSE North America UCITS ETF (USD) Accumulating (VNRA.DE) составляет 2.61%, в то время как у Xtrackers MSCI USA ESG UCITS ETF 1C (XZMU.DE) волатильность равна 3.08%. Это указывает на то, что VNRA.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XZMU.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VNRA.DEXZMU.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.61%

3.08%

-0.47%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.47%

8.87%

-1.40%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.49%

12.73%

-1.24%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.22%

16.23%

-1.01%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.40%

17.89%

-0.49%

Сравнение комиссий VNRA.DE и XZMU.DE

VNRA.DE берет комиссию в 0.10%, что меньше комиссии XZMU.DE в 0.15%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VNRA.DE и XZMU.DE

Ни VNRA.DE, ни XZMU.DE не выплачивали дивиденды акционерам.

ПозицияTTM202520242023202220212020
VNRA.DE
Vanguard FTSE North America UCITS ETF (USD) Accumulating		0.00%0.00%0.26%0.00%0.00%0.00%0.89%
XZMU.DE
Xtrackers MSCI USA ESG UCITS ETF 1C		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.94, VNRA.DE and XZMU.DE move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

On fees, VNRA.DE is cheaper at 0.10% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

VNRA.DE is cheaper with a 0.10% expense ratio, compared with 0.15% for XZMU.DE.

VNRA.DE tracks FTSE North America, while XZMU.DE tracks MSCI USA Low Carbon SRI Leaders. They also come from different issuers: Vanguard and Xtrackers. Their fees differ too: 0.10% for VNRA.DE and 0.15% for XZMU.DE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VNRA.DE и XZMU.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор