PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VNRA.DE с MKGAF
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VNRA.DE с MKGAF

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

VNRA.DE (Vanguard FTSE North America UCITS ETF (USD) Accumulating) is Large Cap Blend Equities fund tracking the FTSE North America, while MKGAF (Merck KGaA) is a stock. Over the past 5 years, VNRA.DE returned 14.38%/yr vs 1.94%/yr for MKGAF. At a 0.21 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности VNRA.DE и MKGAF

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в Vanguard FTSE North America UCITS ETF (USD) Accumulating (VNRA.DE) и Merck KGaA (MKGAF). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

VNRA.DE торгуется в EUR, в то время как MKGAF торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения MKGAF были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, VNRA.DE показывает доходность 11.15%, что значительно ниже, чем у MKGAF с доходностью 13.14%.

VNRA.DE

1 день
-0.02%
1 месяц
4.57%
С начала года
11.15%
6 месяцев
10.70%
1 год
25.18%
3 года*
19.14%
5 лет*
14.38%
10 лет*
—

MKGAF

1 день
0.84%
1 месяц
23.06%
С начала года
13.14%
6 месяцев
13.33%
1 год
22.55%
3 года*
-3.90%
5 лет*
1.94%
10 лет*
7.14%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VNRA.DE и MKGAF

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
VNRA.DE
Vanguard FTSE North America UCITS ETF (USD) Accumulating		11.15%5.41%32.23%22.65%-15.14%38.59%9.69%8.03%
MKGAF
Merck KGaA		13.14%-10.97%3.35%-17.71%-19.14%78.70%35.72%8.60%

Correlation

The correlation between VNRA.DE and MKGAF is 0.10, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.10

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.11

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.15

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 июл. 2019 г.

0.21

The correlation between VNRA.DE and MKGAF shifts across timeframes, from 0.10 (1 year) to 0.21 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard FTSE North America UCITS ETF (USD) Accumulating

Merck KGaA

Часто сравнивают с VNRA.DE:
VNRA.DE с VUAA.DEVNRA.DE с VTVNRA.DE с VTIVNRA.DE с XMEU.LVNRA.DE с GOVD.LVNRA.DE с VUAG.LVNRA.DE с URTH
Часто сравнивают с MKGAF:
MKGAF с ENTGMKGAF с TMOMKGAF с VOOMKGAF с VUAA.L

Доходность на риск

VNRA.DE vs. MKGAF — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VNRA.DE
Ранг доходности на риск VNRA.DE: 6868
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VNRA.DE: 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VNRA.DE: 6565
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VNRA.DE: 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VNRA.DE: 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VNRA.DE: 6969
Ранг коэф-та Мартина
MKGAF
Ранг доходности на риск MKGAF: 5858
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MKGAF: 5858
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MKGAF: 5555
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MKGAF: 5252
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MKGAF: 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MKGAF: 6464
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VNRA.DE c MKGAF - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard FTSE North America UCITS ETF (USD) Accumulating (VNRA.DE) и Merck KGaA (MKGAF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VNRA.DEMKGAFDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.19
0.47

+1.72

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.98
1.01

+1.97

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.41

1.12

+0.29

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.52

1.03

+2.49

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.55

2.52

+10.03

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VNRA.DE vs. MKGAF - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VNRA.DE на текущий момент составляет 2.19, что выше коэффициента Шарпа MKGAF равного 0.47. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VNRA.DE и MKGAF, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VNRA.DEMKGAFРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.19

0.47

+1.72

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.93

0.05

+0.89

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.19

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.87

0.20

+0.67

Просадки

Сравнение просадок VNRA.DE и MKGAF

Максимальная просадка VNRA.DE за все время составила -34.48%, что меньше максимальной просадки MKGAF в -49.66%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VNRA.DE и MKGAF.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VNRA.DEMKGAFРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-34.48%

-49.66%

+15.18%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.14%

-22.06%

+14.92%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-23.30%

-40.47%

+17.17%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-23.30%

-49.66%

+26.36%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-49.66%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.35%

-31.29%

+30.94%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.72%

-20.00%

+15.28%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.01%

8.98%

-6.97%

Волатильность

Сравнение волатильности VNRA.DE и MKGAF

Текущая волатильность для Vanguard FTSE North America UCITS ETF (USD) Accumulating (VNRA.DE) составляет 2.61%, в то время как у Merck KGaA (MKGAF) волатильность равна 15.96%. Это указывает на то, что VNRA.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MKGAF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VNRA.DEMKGAFРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.61%

15.96%

-13.35%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.47%

36.36%

-28.89%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.49%

47.88%

-36.39%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.22%

43.03%

-27.81%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.40%

37.79%

-20.39%

Дивиденды

Сравнение дивидендов VNRA.DE и MKGAF

Ни VNRA.DE, ни MKGAF не выплачивали дивиденды акционерам.

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
MKGAF
Merck KGaA		0.00%3.39%3.11%3.00%2.05%5.09%0.85%0.00%1.48%1.11%
VNRA.DE
Vanguard FTSE North America UCITS ETF (USD) Accumulating		0.00%0.00%0.26%0.00%0.00%0.00%0.89%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

VNRA.DE and MKGAF have a correlation of 0.10, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VNRA.DE и MKGAF

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор