Сравнение VNJUX с GAB
VNJUX (Vanguard New Jersey Long-Term Tax-Exempt Fund Admiral Shares) and GAB (The Gabelli Equity Trust Inc) are both mutual funds - VNJUX is a Municipal Bonds fund managed by Vanguard, while GAB is a Large Cap Value Equities fund managed by Gabelli Funds. Over the past 10 years, VNJUX returned 3.12%/yr vs 11.01%/yr for GAB. At a correlation of -0.09, they often move in opposite directions. VNJUX charges 0.09%/yr vs 0.01%/yr for GAB.
Доходность
Сравнение доходности VNJUX и GAB
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, VNJUX показывает доходность 1.96%, что значительно выше, чем у GAB с доходностью -5.68%. За последние 10 лет акции VNJUX уступали акциям GAB по среднегодовой доходности: 3.12% против 11.01% соответственно.
VNJUX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.74%
- С начала года
- 1.96%
- 6 месяцев
- 2.28%
- 1 год
- 8.60%
- 3 года*
- 4.72%
- 5 лет*
- 1.44%
- 10 лет*
- 3.12%
GAB
- 1 день
- -0.18%
- 1 месяц
- -0.18%
- С начала года
- -5.68%
- 6 месяцев
- -4.11%
- 1 год
- 8.29%
- 3 года*
- 11.88%
- 5 лет*
- 5.16%
- 10 лет*
- 11.01%
Сравнение доходности по годам VNJUX и GAB
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VNJUX Vanguard New Jersey Long-Term Tax-Exempt Fund Admiral Shares | 1.96% | 4.96% | 2.79% | 7.76% | -10.24% | 2.69% | 6.11% | 9.37% | 1.61% | 8.48% |
GAB The Gabelli Equity Trust Inc | -5.68% | 27.03% | 18.05% | 3.37% | -16.30% | 28.26% | 14.70% | 31.62% | -8.77% | 24.66% |
Correlation
The correlation between VNJUX and GAB is 0.14, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.14 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.11 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.09 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.02 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 мая 2001 г. | -0.09 |
The correlation between VNJUX and GAB shifts across timeframes, from -0.09 (all time) to 0.14 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
VNJUX vs. GAB — Ранг доходности на риск
VNJUX
GAB
Сравнение VNJUX c GAB - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard New Jersey Long-Term Tax-Exempt Fund Admiral Shares (VNJUX) и The Gabelli Equity Trust Inc (GAB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VNJUX | GAB | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.33 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +3.71 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.72 | 1.11 | +0.61 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.01 | 0.65 | +2.36 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.83 | 1.73 | +9.10 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VNJUX | GAB | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.91 | 0.57 | +2.33 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.32 | 0.28 | +0.03 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.69 | 0.50 | +0.18 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.04 | 0.33 | +0.71 |
Просадки
Сравнение просадок VNJUX и GAB
Максимальная просадка VNJUX за все время составила -15.62%, что меньше максимальной просадки GAB в -74.62%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VNJUX и GAB.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| VNJUX | GAB | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -15.62% | -74.62% | +59.00% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.94% | -12.90% | +9.96% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -6.87% | -19.63% | +12.76% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -15.62% | -26.60% | +10.98% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -15.62% | -46.92% | +31.30% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.22% | -8.49% | +8.27% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.05% | -10.65% | +8.60% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.81% | 4.79% | -3.98% |
Волатильность
Сравнение волатильности VNJUX и GAB
Текущая волатильность для Vanguard New Jersey Long-Term Tax-Exempt Fund Admiral Shares (VNJUX) составляет 1.15%, в то время как у The Gabelli Equity Trust Inc (GAB) волатильность равна 3.44%. Это указывает на то, что VNJUX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GAB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| VNJUX | GAB | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.15% | 3.44% | -2.29% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.25% | 11.55% | -9.30% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.05% | 14.53% | -11.48% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 4.55% | 18.27% | -13.72% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.57% | 21.93% | -17.36% |
Сравнение комиссий VNJUX и GAB
VNJUX берет комиссию в 0.09%, что несколько больше комиссии GAB в 0.01%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VNJUX и GAB
Дивидендная доходность VNJUX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.63%, что меньше доходности GAB в 10.62%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GAB The Gabelli Equity Trust Inc | 10.62% | 9.72% | 11.15% | 11.81% | 10.95% | 8.72% | 9.57% | 9.85% | 12.55% | 9.80% | 10.87% | 12.05% |
VNJUX Vanguard New Jersey Long-Term Tax-Exempt Fund Admiral Shares | 3.63% | 4.49% | 4.07% | 3.03% | 3.22% | 2.91% | 3.79% | 4.15% | 4.01% | 4.13% | 4.62% | 3.78% |
Часто задаваемые вопросы
VNJUX and GAB have a correlation of 0.14, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
GAB has higher volatility (3.44%) compared to VNJUX (1.15%). In terms of maximum drawdown, VNJUX dropped -15.62% vs GAB's -74.62%.
VNJUX currently has the higher Sharpe Ratio (2.91 vs 0.57), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для VNJUX и GAB
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор