Сравнение VNIE с IBIC
VNIE (Vontobel International Equity Active ETF) and IBIC (iShares iBonds Oct 2026 Term TIPS ETF) are both exchange-traded funds - VNIE is a Foreign Large Cap Equities fund actively managed by Vontobel, while IBIC is a Inflation-Protected Bonds fund tracking the ICE 2026 Maturity US Inflation-Linked Treasury Index. VNIE is actively managed, while IBIC is passively managed. Over the past year, VNIE returned -2.11% vs 4.56% for IBIC. At a correlation of -0.19, they often move in opposite directions. VNIE charges 0.60%/yr vs 0.10%/yr for IBIC.
Доходность
Сравнение доходности VNIE и IBIC
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, VNIE показывает доходность 1.52%, что значительно ниже, чем у IBIC с доходностью 2.37%.
VNIE
- 1 день
- -3.53%
- 1 месяц
- -4.28%
- С начала года
- 1.52%
- 6 месяцев
- 2.99%
- 1 год
- -2.11%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
IBIC
- 1 день
- 0.03%
- 1 месяц
- 0.42%
- С начала года
- 2.37%
- 6 месяцев
- 2.47%
- 1 год
- 4.56%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам VNIE и IBIC
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
VNIE Vontobel International Equity Active ETF | 1.52% | -1.46% |
IBIC iShares iBonds Oct 2026 Term TIPS ETF | 2.37% | 2.26% |
Correlation
The correlation between VNIE and IBIC is -0.21, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.21 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 мая 2025 г. | -0.19 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
VNIE vs. IBIC — Ранг доходности на риск
VNIE
IBIC
Сравнение VNIE c IBIC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vontobel International Equity Active ETF (VNIE) и iShares iBonds Oct 2026 Term TIPS ETF (IBIC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VNIE | IBIC | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -5.28 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -9.43 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.99 | 2.28 | -1.29 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.17 | 17.50 | -17.67 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.44 | 67.61 | -68.05 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VNIE | IBIC | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.14 | 5.14 | -5.28 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.00 | 3.48 | -3.48 |
Просадки
Сравнение просадок VNIE и IBIC
Максимальная просадка VNIE за все время составила -13.11%, что больше максимальной просадки IBIC в -0.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VNIE и IBIC.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| VNIE | IBIC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -13.11% | -0.90% | -12.21% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.11% | -0.26% | -12.85% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.78% | -0.13% | -6.65% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.24% | -0.10% | -4.14% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.15% | 0.07% | +5.08% |
Волатильность
Сравнение волатильности VNIE и IBIC
Vontobel International Equity Active ETF (VNIE) имеет более высокую волатильность в 6.43% по сравнению с iShares iBonds Oct 2026 Term TIPS ETF (IBIC) с волатильностью 0.31%. Это указывает на то, что VNIE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IBIC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| VNIE | IBIC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.43% | 0.31% | +6.12% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.17% | 0.67% | +13.50% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.79% | 0.90% | +14.89% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.53% | 1.57% | +13.96% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.53% | 1.57% | +13.96% |
Сравнение комиссий VNIE и IBIC
VNIE берет комиссию в 0.60%, что несколько больше комиссии IBIC в 0.10%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VNIE и IBIC
Дивидендная доходность VNIE за последние двенадцать месяцев составляет около 0.32%, что меньше доходности IBIC в 3.59%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
IBIC iShares iBonds Oct 2026 Term TIPS ETF | 3.59% | 4.43% | 4.65% | 0.83% |
VNIE Vontobel International Equity Active ETF | 0.32% | 0.32% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
VNIE and IBIC have a correlation of -0.21, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
VNIE has higher volatility (6.43%) compared to IBIC (0.31%). In terms of maximum drawdown, VNIE dropped -13.11% vs IBIC's -0.90%.
On 1-year performance, IBIC leads with 4.56% vs -2.11% for VNIE. On fees, IBIC is cheaper at 0.10% per year. On volatility, IBIC has been the lower-risk option at 0.31%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, IBIC has performed better with a 4.56% return vs -2.11%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
IBIC is cheaper with a 0.10% expense ratio, compared with 0.60% for VNIE.
IBIC has the higher dividend yield at 3.59%, compared with 0.32% for VNIE.
VNIE is categorized as Foreign Large Cap Equities, while IBIC is Inflation-Protected Bonds. They also come from different issuers: Vontobel and iShares. Their fees differ too: 0.60% for VNIE and 0.10% for IBIC.
IBIC currently has the higher Sharpe Ratio (5.14 vs -0.14), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для VNIE и IBIC
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор