Сравнение VNIE с BUFI
VNIE (Vontobel International Equity Active ETF) and BUFI (AB International Buffer ETF) are both exchange-traded funds - VNIE is a Foreign Large Cap Equities fund actively managed by Vontobel, while BUFI is a Defined Outcome fund actively managed by AllianceBernstein. Both are actively managed. Over the past year, VNIE returned -2.11% vs 11.35% for BUFI. Their correlation of 0.80 suggests significant overlap in exposure. VNIE charges 0.60%/yr vs 0.69%/yr for BUFI.
Доходность
Сравнение доходности VNIE и BUFI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, VNIE показывает доходность 1.52%, что значительно ниже, чем у BUFI с доходностью 4.13%.
VNIE
- 1 день
- -3.53%
- 1 месяц
- -4.28%
- С начала года
- 1.52%
- 6 месяцев
- 2.99%
- 1 год
- -2.11%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
BUFI
- 1 день
- -1.05%
- 1 месяц
- 0.10%
- С начала года
- 4.13%
- 6 месяцев
- 5.52%
- 1 год
- 11.35%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам VNIE и BUFI
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
VNIE Vontobel International Equity Active ETF | 1.52% | -1.46% |
BUFI AB International Buffer ETF | 4.13% | 8.47% |
Correlation
The correlation between VNIE and BUFI is 0.81, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.81 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 мая 2025 г. | 0.80 |
The correlation between VNIE and BUFI has been stable across timeframes, ranging from 0.80 to 0.81 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
VNIE vs. BUFI — Ранг доходности на риск
VNIE
BUFI
Сравнение VNIE c BUFI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vontobel International Equity Active ETF (VNIE) и AB International Buffer ETF (BUFI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VNIE | BUFI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.53 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.13 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.99 | 1.27 | -0.28 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.17 | 2.07 | -2.24 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.44 | 8.21 | -8.65 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VNIE | BUFI | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.14 | 1.39 | -1.53 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.00 | 1.42 | -1.42 |
Просадки
Сравнение просадок VNIE и BUFI
Максимальная просадка VNIE за все время составила -13.11%, что больше максимальной просадки BUFI в -7.43%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VNIE и BUFI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| VNIE | BUFI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -13.11% | -7.43% | -5.68% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.11% | -5.69% | -7.42% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.78% | -1.08% | -5.70% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.24% | -0.86% | -3.38% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.15% | 1.43% | +3.72% |
Волатильность
Сравнение волатильности VNIE и BUFI
Vontobel International Equity Active ETF (VNIE) имеет более высокую волатильность в 6.43% по сравнению с AB International Buffer ETF (BUFI) с волатильностью 2.09%. Это указывает на то, что VNIE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BUFI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| VNIE | BUFI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.43% | 2.09% | +4.34% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.17% | 7.14% | +7.03% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.79% | 8.49% | +7.30% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.53% | 9.18% | +6.35% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.53% | 9.18% | +6.35% |
Сравнение комиссий VNIE и BUFI
VNIE берет комиссию в 0.60%, что меньше комиссии BUFI в 0.69%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VNIE и BUFI
Дивидендная доходность VNIE за последние двенадцать месяцев составляет около 0.32%, тогда как BUFI не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
BUFI AB International Buffer ETF | 0.00% | 0.00% |
VNIE Vontobel International Equity Active ETF | 0.32% | 0.32% |
Часто задаваемые вопросы
VNIE and BUFI have a correlation of 0.81, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
VNIE has higher volatility (6.43%) compared to BUFI (2.09%). In terms of maximum drawdown, VNIE dropped -13.11% vs BUFI's -7.43%.
On 1-year performance, BUFI leads with 11.35% vs -2.11% for VNIE. On fees, VNIE is cheaper at 0.60% per year. On volatility, BUFI has been the lower-risk option at 2.09%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, BUFI has performed better with a 11.35% return vs -2.11%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
VNIE is cheaper with a 0.60% expense ratio, compared with 0.69% for BUFI.
VNIE has the higher dividend yield at 0.32%, compared with 0.00% for BUFI.
VNIE is categorized as Foreign Large Cap Equities, while BUFI is Defined Outcome. They also come from different issuers: Vontobel and AllianceBernstein. Their fees differ too: 0.60% for VNIE and 0.69% for BUFI.
BUFI currently has the higher Sharpe Ratio (1.39 vs -0.14), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для VNIE и BUFI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор