Сравнение VNA.DE с BRX
VNA.DE (Vonovia SE) and BRX (Brixmor Property Group Inc.) are both stocks. Both are in the Real Estate sector — VNA.DE in Real Estate - Services, BRX in REIT - Retail. Over the past 10 years, VNA.DE returned 0.33%/yr vs 6.71%/yr for BRX. At a 0.22 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности VNA.DE и BRX
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
VNA.DE торгуется в EUR, в то время как BRX торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения BRX были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, VNA.DE показывает доходность -11.20%, что значительно ниже, чем у BRX с доходностью 22.89%. За последние 10 лет акции VNA.DE уступали акциям BRX по среднегодовой доходности: 0.33% против 6.71% соответственно.
VNA.DE
- 1 день
- 1.63%
- 1 месяц
- -2.01%
- С начала года
- -11.20%
- 6 месяцев
- -14.37%
- 1 год
- -25.40%
- 3 года*
- 9.91%
- 5 лет*
- -12.31%
- 10 лет*
- 0.33%
BRX
- 1 день
- -0.28%
- 1 месяц
- 5.91%
- С начала года
- 22.89%
- 6 месяцев
- 29.39%
- 1 год
- 24.80%
- 3 года*
- 15.43%
- 5 лет*
- 10.91%
- 10 лет*
- 6.71%
Сравнение доходности по годам VNA.DE и BRX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VNA.DE Vonovia SE | -11.20% | -12.70% | 6.11% | 35.91% | -52.54% | -11.27% | 32.19% | 24.34% | -1.65% | 37.56% |
BRX Brixmor Property Group Inc. | 22.89% | -13.34% | 33.45% | 4.48% | -1.01% | 72.28% | -26.08% | 60.44% | -11.98% | -29.43% |
Correlation
The correlation between VNA.DE and BRX is 0.20, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.20 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.21 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.24 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.21 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 31 окт. 2013 г. | 0.22 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
VNA.DE vs. BRX — Ранг доходности на риск
VNA.DE
BRX
Сравнение VNA.DE c BRX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vonovia SE (VNA.DE) и Brixmor Property Group Inc. (BRX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VNA.DE | BRX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.29 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.14 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.84 | 1.24 | -0.40 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.83 | 2.02 | -2.84 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.53 | 5.59 | -7.12 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VNA.DE | BRX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.94 | 1.35 | -2.29 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.36 | 0.45 | -0.81 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.01 | 0.20 | -0.19 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.21 | 0.31 | -0.09 |
Просадки
Сравнение просадок VNA.DE и BRX
Максимальная просадка VNA.DE за все время составила -71.24%, что больше максимальной просадки BRX в -65.32%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VNA.DE и BRX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| VNA.DE | BRX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -71.24% | -65.32% | -5.92% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -30.66% | -12.36% | -18.30% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -34.87% | -25.51% | -9.36% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -71.11% | -26.68% | -44.43% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -71.24% | -65.32% | -5.92% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -54.77% | -0.80% | -53.97% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -20.43% | -16.83% | -3.60% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 16.56% | 4.45% | +12.11% |
Волатильность
Сравнение волатильности VNA.DE и BRX
Vonovia SE (VNA.DE) имеет более высокую волатильность в 6.64% по сравнению с Brixmor Property Group Inc. (BRX) с волатильностью 5.54%. Это указывает на то, что VNA.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BRX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| VNA.DE | BRX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.64% | 5.54% | +1.10% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 23.73% | 12.48% | +11.25% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 26.92% | 18.55% | +8.37% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 33.54% | 24.63% | +8.91% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 28.29% | 34.16% | -5.87% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов VNA.DE и BRX
Дивидендная доходность VNA.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 6.08%, что больше доходности BRX в 3.85%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BRX Brixmor Property Group Inc. | 3.85% | 4.39% | 3.92% | 4.47% | 4.23% | 3.38% | 3.44% | 5.18% | 7.49% | 5.57% | 4.01% | 3.49% |
VNA.DE Vonovia SE | 6.08% | 4.97% | 3.07% | 2.98% | 7.49% | 2.76% | 5.02% | 2.54% | 2.82% | 2.29% | 2.57% | 1.94% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей VNA.DE и BRX
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Vonovia SE и Brixmor Property Group Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
VNA.DE and BRX have a correlation of 0.20, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для VNA.DE и BRX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор