PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VMO.TO с ZGRO.TO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение VMO.TO с ZGRO.TO

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Global Momentum Factor ETF CAD (VMO.TO) и BMO Growth ETF (ZGRO.TO).

VMO.TO и ZGRO.TO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. VMO.TO - это активно управляемый фонд от Vanguard. Фонд был запущен 14 июн. 2016 г.. ZGRO.TO - это активно управляемый фонд от BMO. Фонд был запущен 11 февр. 2019 г..

Доходность

Сравнение доходности VMO.TO и ZGRO.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в Vanguard Global Momentum Factor ETF CAD (VMO.TO) и BMO Growth ETF (ZGRO.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам VMO.TO и ZGRO.TO

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
VMO.TO
Vanguard Global Momentum Factor ETF CAD		7.02%23.20%29.68%14.93%-9.09%15.67%21.39%9.79%
ZGRO.TO
BMO Growth ETF		0.88%16.39%20.71%14.64%-10.58%14.99%10.81%10.83%

Доходность по периодам

С начала года, VMO.TO показывает доходность 7.02%, что значительно выше, чем у ZGRO.TO с доходностью 0.88%.

VMO.TO

1 день
1.91%
1 месяц
-3.89%
С начала года
7.02%
6 месяцев
8.01%
1 год
35.97%
3 года*
24.86%
5 лет*
14.23%
10 лет*
—

ZGRO.TO

1 день
0.52%
1 месяц
-3.27%
С начала года
0.88%
6 месяцев
2.72%
1 год
17.24%
3 года*
15.39%
5 лет*
10.00%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard Global Momentum Factor ETF CAD

BMO Growth ETF

Часто сравнивают с VMO.TO:
VMO.TO с SPMOVMO.TO с VFV.TOVMO.TO с XEQT.TOVMO.TO с IDMOVMO.TO с VTVMO.TO с XMTM.TOVMO.TO с TEC.TO
Часто сравнивают с ZGRO.TO:
ZGRO.TO с VGRO.TOZGRO.TO с XGRO.TOZGRO.TO с TGRO.TOZGRO.TO с XEQT.TOZGRO.TO с VFV.TOZGRO.TO с ZBAL.TOZGRO.TO с XDIV.TO

Сравнение комиссий VMO.TO и ZGRO.TO

VMO.TO берет комиссию в 0.38%, что несколько больше комиссии ZGRO.TO в 0.18%.

VMO.TO
Vanguard Global Momentum Factor ETF CAD
ZGRO.TO
BMO Growth ETF

Доходность на риск

VMO.TO vs. ZGRO.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VMO.TO
Ранг доходности на риск VMO.TO: 8282
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VMO.TO: 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VMO.TO: 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VMO.TO: 7676
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VMO.TO: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VMO.TO: 8787
Ранг коэф-та Мартина
ZGRO.TO
Ранг доходности на риск ZGRO.TO: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ZGRO.TO: 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ZGRO.TO: 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ZGRO.TO: 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ZGRO.TO: 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ZGRO.TO: 6969
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VMO.TO c ZGRO.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Global Momentum Factor ETF CAD (VMO.TO) и BMO Growth ETF (ZGRO.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VMO.TOZGRO.TODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.60

1.28

+0.32

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.12

1.79

+0.33

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.30

1.26

+0.04

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.87

1.75

+1.11

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

11.12

7.39

+3.74

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VMO.TO vs. ZGRO.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VMO.TO на текущий момент составляет 1.60, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа ZGRO.TO равному 1.28. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VMO.TO и ZGRO.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VMO.TOZGRO.TOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.60

1.28

+0.32

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.82

0.95

-0.13

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.80

0.82

-0.02

Корреляция

Корреляция между VMO.TO и ZGRO.TO составляет 0.74 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VMO.TO и ZGRO.TO

Дивидендная доходность VMO.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.80%, что меньше доходности ZGRO.TO в 1.62%

TTM2025202420232022202120202019201820172016
VMO.TO
Vanguard Global Momentum Factor ETF CAD		0.80%0.85%0.90%1.03%1.65%1.09%0.70%1.70%0.80%1.15%0.51%
ZGRO.TO
BMO Growth ETF		1.62%1.70%1.92%2.27%2.54%2.22%2.49%2.32%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок VMO.TO и ZGRO.TO

Максимальная просадка VMO.TO за все время составила -30.53%, что больше максимальной просадки ZGRO.TO в -24.64%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VMO.TO и ZGRO.TO.

Загрузка...

Показатели просадок

VMO.TOZGRO.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-30.53%

-24.64%

-5.89%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.29%

-9.83%

-2.46%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-23.27%

-17.19%

-6.08%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.38%

-3.85%

-0.53%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.28%

-3.43%

-1.85%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.17%

2.33%

+0.84%

Волатильность

Сравнение волатильности VMO.TO и ZGRO.TO

Vanguard Global Momentum Factor ETF CAD (VMO.TO) имеет более высокую волатильность в 9.18% по сравнению с BMO Growth ETF (ZGRO.TO) с волатильностью 5.40%. Это указывает на то, что VMO.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ZGRO.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

VMO.TOZGRO.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.18%

5.40%

+3.78%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.91%

8.72%

+7.19%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.60%

13.50%

+9.10%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.55%

10.61%

+6.94%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.87%

13.00%

+4.87%