Сравнение VMID.DE с WTEE.DE
VMID.DE (Vanguard FTSE 250 UCITS ETF Distributing) and WTEE.DE (WisdomTree Europe Equity Income UCITS ETF) are both Europe Equities funds - VMID.DE tracks the FTSE 250 Ex Investment Trust TR GBP while WTEE.DE tracks the WisdomTree Europe Equity Income. Both are passively managed. Over the past 5 years, VMID.DE returned 3.22%/yr vs 12.46%/yr for WTEE.DE. A 0.62 correlation means they provide meaningful diversification when combined. VMID.DE charges 0.10%/yr vs 0.29%/yr for WTEE.DE.
Доходность
Сравнение доходности VMID.DE и WTEE.DE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, VMID.DE показывает доходность 5.91%, что значительно ниже, чем у WTEE.DE с доходностью 13.70%.
VMID.DE
- 1 день
- 0.49%
- 1 месяц
- 2.29%
- С начала года
- 5.91%
- 6 месяцев
- 8.36%
- 1 год
- 11.16%
- 3 года*
- 10.20%
- 5 лет*
- 3.22%
- 10 лет*
- —
WTEE.DE
- 1 день
- -0.26%
- 1 месяц
- 0.42%
- С начала года
- 13.70%
- 6 месяцев
- 16.59%
- 1 год
- 26.04%
- 3 года*
- 17.15%
- 5 лет*
- 12.46%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам VMID.DE и WTEE.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
VMID.DE Vanguard FTSE 250 UCITS ETF Distributing | 5.91% | 8.64% | 11.29% | 10.54% | -21.96% | 23.06% | 19.19% |
WTEE.DE WisdomTree Europe Equity Income UCITS ETF | 13.70% | 28.40% | 2.20% | 15.07% | 0.05% | 18.73% | 6.60% |
Correlation
The correlation between VMID.DE and WTEE.DE is 0.59, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.59 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.63 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.64 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 авг. 2020 г. | 0.62 |
The correlation between VMID.DE and WTEE.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.59 to 0.64 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
VMID.DE vs. WTEE.DE — Ранг доходности на риск
VMID.DE
WTEE.DE
Сравнение VMID.DE c WTEE.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard FTSE 250 UCITS ETF Distributing (VMID.DE) и WisdomTree Europe Equity Income UCITS ETF (WTEE.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VMID.DE | WTEE.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.55 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.94 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.15 | 1.43 | -0.27 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.00 | 3.80 | -2.79 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.57 | 14.72 | -11.15 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VMID.DE | WTEE.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.80 | 2.35 | -1.55 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.19 | 0.93 | -0.74 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.25 | 1.08 | -0.83 |
Просадки
Сравнение просадок VMID.DE и WTEE.DE
Максимальная просадка VMID.DE за все время составила -46.58%, что больше максимальной просадки WTEE.DE в -16.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VMID.DE и WTEE.DE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| VMID.DE | WTEE.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -46.58% | -16.45% | -30.13% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.96% | -6.78% | -4.18% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -18.34% | -14.12% | -4.22% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -32.26% | -16.45% | -15.81% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.19% | -1.96% | +0.77% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.67% | -2.65% | -8.02% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.09% | 1.75% | +1.34% |
Волатильность
Сравнение волатильности VMID.DE и WTEE.DE
Vanguard FTSE 250 UCITS ETF Distributing (VMID.DE) имеет более высокую волатильность в 4.53% по сравнению с WisdomTree Europe Equity Income UCITS ETF (WTEE.DE) с волатильностью 3.73%. Это указывает на то, что VMID.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с WTEE.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| VMID.DE | WTEE.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.53% | 3.73% | +0.80% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.01% | 8.73% | +2.28% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.71% | 10.94% | +2.77% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.54% | 14.50% | +2.04% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.80% | 14.99% | +3.81% |
Сравнение комиссий VMID.DE и WTEE.DE
VMID.DE берет комиссию в 0.10%, что меньше комиссии WTEE.DE в 0.29%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VMID.DE и WTEE.DE
Дивидендная доходность VMID.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 3.65%, что меньше доходности WTEE.DE в 4.55%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VMID.DE Vanguard FTSE 250 UCITS ETF Distributing | 3.65% | 3.95% | 3.29% | 3.44% | 3.41% | 2.51% | 2.04% | 2.74% | 3.69% | 0.72% |
WTEE.DE WisdomTree Europe Equity Income UCITS ETF | 4.55% | 5.37% | 6.81% | 5.61% | 5.35% | 4.64% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
VMID.DE and WTEE.DE have a correlation of 0.59, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, VMID.DE is cheaper at 0.10% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
VMID.DE is cheaper with a 0.10% expense ratio, compared with 0.29% for WTEE.DE.
VMID.DE tracks FTSE 250 Ex Investment Trust TR GBP, while WTEE.DE tracks WisdomTree Europe Equity Income. They also come from different issuers: Vanguard and WisdomTree. Their fees differ too: 0.10% for VMID.DE and 0.29% for WTEE.DE.
Подберите оптимальное распределение для VMID.DE и WTEE.DE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор