Сравнение VJPU.L с ZPDS.DE
VJPU.L (Vanguard FTSE Japan UCITS ETF USD Hedged Acc) and ZPDS.DE (SPDR S&P US Consumer Staples Select Sector UCITS ETF) are both exchange-traded funds - VJPU.L is a Japan Equities fund tracking the FTSE Japan (USD Hedged), while ZPDS.DE is a Consumer Staples Equities fund tracking the S&P Consumer Staples Select Sector. Both are passively managed. Over the past 3 years, VJPU.L returned 29.41%/yr vs 7.20%/yr for ZPDS.DE. At a 0.11 correlation, their price movements are largely independent. VJPU.L charges 0.20%/yr vs 0.15%/yr for ZPDS.DE.
Доходность
Сравнение доходности VJPU.L и ZPDS.DE
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
VJPU.L торгуется в USD, в то время как ZPDS.DE торгуется в EUR. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения ZPDS.DE были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, VJPU.L показывает доходность 19.64%, что значительно выше, чем у ZPDS.DE с доходностью 6.26%.
VJPU.L
- 1 день
- -0.28%
- 1 месяц
- 5.12%
- С начала года
- 19.64%
- 6 месяцев
- 21.65%
- 1 год
- 53.38%
- 3 года*
- 29.41%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
ZPDS.DE
- 1 день
- 0.14%
- 1 месяц
- -2.67%
- С начала года
- 6.26%
- 6 месяцев
- 6.92%
- 1 год
- 2.15%
- 3 года*
- 7.20%
- 5 лет*
- 5.73%
- 10 лет*
- 7.09%
Сравнение доходности по годам VJPU.L и ZPDS.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
VJPU.L Vanguard FTSE Japan UCITS ETF USD Hedged Acc | 19.64% | 31.52% | 23.80% | 35.64% | 1.68% |
ZPDS.DE SPDR S&P US Consumer Staples Select Sector UCITS ETF | 6.25% | 2.84% | 13.49% | -2.08% | 4.79% |
Correlation
The correlation between VJPU.L and ZPDS.DE is -0.02, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.02 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.03 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 июл. 2022 г. | 0.11 |
The correlation between VJPU.L and ZPDS.DE shifts across timeframes, from -0.02 (1 year) to 0.11 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
VJPU.L vs. ZPDS.DE — Ранг доходности на риск
VJPU.L
ZPDS.DE
Сравнение VJPU.L c ZPDS.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard FTSE Japan UCITS ETF USD Hedged Acc (VJPU.L) и SPDR S&P US Consumer Staples Select Sector UCITS ETF (ZPDS.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VJPU.L | ZPDS.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.66 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +3.61 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.52 | 1.04 | +0.48 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 5.55 | 0.23 | +5.32 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 19.73 | 0.49 | +19.24 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VJPU.L | ZPDS.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.82 | 0.16 | +2.66 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.42 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.51 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.48 | 0.53 | +0.96 |
Просадки
Сравнение просадок VJPU.L и ZPDS.DE
Максимальная просадка VJPU.L за все время составила -25.40%, что больше максимальной просадки ZPDS.DE в -24.04%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VJPU.L и ZPDS.DE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| VJPU.L | ZPDS.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -25.40% | -24.04% | -1.36% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.57% | -9.32% | -0.25% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -25.40% | -12.86% | -12.54% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -16.74% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -24.04% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.28% | -8.08% | +7.80% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.93% | -4.29% | +1.36% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.70% | 4.36% | -1.66% |
Волатильность
Сравнение волатильности VJPU.L и ZPDS.DE
Текущая волатильность для Vanguard FTSE Japan UCITS ETF USD Hedged Acc (VJPU.L) составляет 3.82%, в то время как у SPDR S&P US Consumer Staples Select Sector UCITS ETF (ZPDS.DE) волатильность равна 5.74%. Это указывает на то, что VJPU.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ZPDS.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| VJPU.L | ZPDS.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.82% | 5.74% | -1.92% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.76% | 11.21% | +3.55% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.86% | 13.79% | +5.07% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.45% | 13.45% | +6.00% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.45% | 13.85% | +5.60% |
Сравнение комиссий VJPU.L и ZPDS.DE
VJPU.L берет комиссию в 0.20%, что несколько больше комиссии ZPDS.DE в 0.15%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VJPU.L и ZPDS.DE
Ни VJPU.L, ни ZPDS.DE не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
VJPU.L and ZPDS.DE have a correlation of -0.02, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, ZPDS.DE is cheaper at 0.15% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
ZPDS.DE is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.20% for VJPU.L.
VJPU.L is categorized as Japan Equities, while ZPDS.DE is Consumer Staples Equities. VJPU.L tracks FTSE Japan (USD Hedged), while ZPDS.DE tracks S&P Consumer Staples Select Sector. They also come from different issuers: Vanguard and State Street. Their fees differ too: 0.20% for VJPU.L and 0.15% for ZPDS.DE.
Подберите оптимальное распределение для VJPU.L и ZPDS.DE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор