PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VJPU.L с S400.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VJPU.L с S400.L

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

VJPU.L (Vanguard FTSE Japan UCITS ETF USD Hedged Acc) and S400.L (Invesco JPX-Nikkei 400 UCITS ETF) are both Japan Equities funds - VJPU.L tracks the FTSE Japan (USD Hedged) while S400.L tracks the TOPIX TR JPY. Both are passively managed. Over the past 3 years, VJPU.L returned 29.41%/yr vs 18.01%/yr for S400.L. A 0.74 correlation means they provide meaningful diversification when combined. VJPU.L charges 0.20%/yr vs 0.19%/yr for S400.L.

Доходность

Сравнение доходности VJPU.L и S400.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard FTSE Japan UCITS ETF USD Hedged Acc (VJPU.L) и Invesco JPX-Nikkei 400 UCITS ETF (S400.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

VJPU.L торгуется в USD, в то время как S400.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения S400.L были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, VJPU.L показывает доходность 19.64%, что значительно выше, чем у S400.L с доходностью 15.12%.

VJPU.L

1 день
-0.28%
1 месяц
5.12%
С начала года
19.64%
6 месяцев
21.65%
1 год
53.38%
3 года*
29.41%
5 лет*
—
10 лет*
—

S400.L

1 день
-0.38%
1 месяц
4.16%
С начала года
15.12%
6 месяцев
15.68%
1 год
30.52%
3 года*
18.01%
5 лет*
8.82%
10 лет*
9.15%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VJPU.L и S400.L

2026 (YTD)2025202420232022
VJPU.L
Vanguard FTSE Japan UCITS ETF USD Hedged Acc		19.64%31.52%23.80%35.64%1.68%
S400.L
Invesco JPX-Nikkei 400 UCITS ETF		15.12%26.49%6.51%19.66%6.01%

Correlation

The correlation between VJPU.L and S400.L is 0.83, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.83

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.78

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 июл. 2022 г.

0.74

The correlation between VJPU.L and S400.L has been stable across timeframes, ranging from 0.74 to 0.83 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов VJPU.L и S400.L

Секторы
VJPU.L
S400.L

Промышленность

26.6%
27.6%

Технологии

17.4%
19.6%

Финансовые услуги

15.9%
13.9%

Потребительский циклический сектор

12.8%
10.9%

Коммуникационные услуги

7.1%
6.7%

Здравоохранение

5.9%
6.3%

Сырьевые материалы

4.3%
5.3%

Потребительский защитный сектор

4.2%
4.6%

Недвижимость

3.4%
2.4%

Коммунальные услуги

1.3%
1.5%

Энергетика

1.0%
1.2%

Промышленность

VJPU.L
26.6%
S400.L
27.6%

Технологии

VJPU.L
17.4%
S400.L
19.6%

Финансовые услуги

VJPU.L
15.9%
S400.L
13.9%

Потребительский циклический сектор

VJPU.L
12.8%
S400.L
10.9%

Коммуникационные услуги

VJPU.L
7.1%
S400.L
6.7%

Здравоохранение

VJPU.L
5.9%
S400.L
6.3%

Сырьевые материалы

VJPU.L
4.3%
S400.L
5.3%

Потребительский защитный сектор

VJPU.L
4.2%
S400.L
4.6%

Недвижимость

VJPU.L
3.4%
S400.L
2.4%

Коммунальные услуги

VJPU.L
1.3%
S400.L
1.5%

Энергетика

VJPU.L
1.0%
S400.L
1.2%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard FTSE Japan UCITS ETF USD Hedged Acc

Invesco JPX-Nikkei 400 UCITS ETF

Часто сравнивают с VJPU.L:
VJPU.L с IJPN.LVJPU.L с VOOVJPU.L с VJPA.LVJPU.L с VIGVJPU.L с VONEVJPU.L с DBJPVJPU.L с EWJ
Часто сравнивают с S400.L:
S400.L с ^N225S400.L с CNKY.LS400.L с EXX7.DES400.L с JPXNS400.L с DXJG.LS400.L с SPYS400.L с HMJP.L

Доходность на риск

VJPU.L vs. S400.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VJPU.L
Ранг доходности на риск VJPU.L: 8888
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VJPU.L: 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VJPU.L: 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VJPU.L: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VJPU.L: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VJPU.L: 8989
Ранг коэф-та Мартина
S400.L
Ранг доходности на риск S400.L: 5757
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа S400.L: 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино S400.L: 5555
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега S400.L: 5858
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара S400.L: 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина S400.L: 5656
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VJPU.L c S400.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard FTSE Japan UCITS ETF USD Hedged Acc (VJPU.L) и Invesco JPX-Nikkei 400 UCITS ETF (S400.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VJPU.LS400.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.82
1.59

+1.23

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.93
2.34

+1.59

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.52

1.30

+0.22

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

5.55

2.50

+3.05

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

19.73

8.38

+11.35

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VJPU.L vs. S400.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VJPU.L на текущий момент составляет 2.82, что выше коэффициента Шарпа S400.L равного 1.59. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VJPU.L и S400.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VJPU.LS400.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.82

1.59

+1.23

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.50

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.54

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.48

0.47

+1.01

Просадки

Сравнение просадок VJPU.L и S400.L

Максимальная просадка VJPU.L за все время составила -25.40%, что меньше максимальной просадки S400.L в -32.91%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VJPU.L и S400.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VJPU.LS400.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-25.40%

-32.91%

+7.51%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.57%

-12.17%

+2.60%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-25.40%

-14.70%

-10.70%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-32.91%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-32.91%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.28%

-0.86%

+0.58%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.93%

-8.22%

+5.29%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.70%

3.63%

-0.93%

Волатильность

Сравнение волатильности VJPU.L и S400.L

Текущая волатильность для Vanguard FTSE Japan UCITS ETF USD Hedged Acc (VJPU.L) составляет 3.82%, в то время как у Invesco JPX-Nikkei 400 UCITS ETF (S400.L) волатильность равна 4.55%. Это указывает на то, что VJPU.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с S400.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VJPU.LS400.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.82%

4.55%

-0.73%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.76%

15.51%

-0.75%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.86%

19.10%

-0.24%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.45%

17.60%

+1.85%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.45%

16.90%

+2.55%

Сравнение комиссий VJPU.L и S400.L

VJPU.L берет комиссию в 0.20%, что несколько больше комиссии S400.L в 0.19%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VJPU.L и S400.L

Ни VJPU.L, ни S400.L не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

VJPU.L and S400.L have a correlation of 0.83, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, S400.L is cheaper at 0.19% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

S400.L is cheaper with a 0.19% expense ratio, compared with 0.20% for VJPU.L.

VJPU.L tracks FTSE Japan (USD Hedged), while S400.L tracks TOPIX TR JPY. They also come from different issuers: Vanguard and Invesco. Their fees differ too: 0.20% for VJPU.L and 0.19% for S400.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VJPU.L и S400.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор