Сравнение VJPU.L с PAJS.L
VJPU.L (Vanguard FTSE Japan UCITS ETF USD Hedged Acc) and PAJS.L (Invesco MSCI Japan ESG Climate Paris Aligned UCITS ETF Acc) are both Japan Equities funds - VJPU.L tracks the FTSE Japan (USD Hedged) while PAJS.L tracks the TOPIX TR JPY. Both are passively managed. Over the past 3 years, VJPU.L returned 29.12%/yr vs 10.61%/yr for PAJS.L. A 0.69 correlation means they provide meaningful diversification when combined. VJPU.L charges 0.20%/yr vs 0.19%/yr for PAJS.L.
Доходность
Сравнение доходности VJPU.L и PAJS.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
VJPU.L торгуется в USD, в то время как PAJS.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения PAJS.L были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, VJPU.L показывает доходность 21.58%, что значительно ниже, чем у PAJS.L с доходностью 10,660.15%.
VJPU.L
- 1 день
- 0.92%
- 1 месяц
- 2.52%
- С начала года
- 21.58%
- 6 месяцев
- 22.12%
- 1 год
- 54.50%
- 3 года*
- 29.12%
- 5 лет*
- 21.80%
- 10 лет*
- —
PAJS.L
- 1 день
- 0.35%
- 1 месяц
- 9,929.15%
- С начала года
- 10,660.15%
- 6 месяцев
- 10,670.08%
- 1 год
- 18.34%
- 3 года*
- 10.61%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам VJPU.L и PAJS.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
VJPU.L Vanguard FTSE Japan UCITS ETF USD Hedged Acc | 21.58% | 31.51% | 23.81% | 35.67% | -2.33% | 2.76% |
PAJS.L Invesco MSCI Japan ESG Climate Paris Aligned UCITS ETF Acc | 10,660.15% | -98.78% | -0.92% | 14.41% | -22.90% | -27.17% |
Correlation
The correlation between VJPU.L and PAJS.L is 0.69, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.69 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.70 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 дек. 2021 г. | 0.69 |
The correlation between VJPU.L and PAJS.L has been stable across timeframes, ranging from 0.69 to 0.70 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
VJPU.L vs. PAJS.L — Ранг доходности на риск
VJPU.L
PAJS.L
Сравнение VJPU.L c PAJS.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard FTSE Japan UCITS ETF USD Hedged Acc (VJPU.L) и Invesco MSCI Japan ESG Climate Paris Aligned UCITS ETF Acc (PAJS.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| VJPU.L | PAJS.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.77 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -279.97 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.50 | 88.98 | -87.48 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 5.67 | 0.19 | +5.48 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 19.77 | 0.39 | +19.38 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок VJPU.L и PAJS.L
Максимальная просадка VJPU.L за все время составила -27.53%, что меньше максимальной просадки PAJS.L в -99.31%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VJPU.L и PAJS.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| VJPU.L | PAJS.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -27.53% | -99.31% | +71.78% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.57% | -99.06% | +89.49% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -21.44% | -99.06% | +77.62% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -21.44% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.79% | -16.59% | +13.80% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.12% | -38.31% | +34.19% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.75% | 48.79% | -46.04% |
Волатильность
Сравнение волатильности VJPU.L и PAJS.L
Текущая волатильность для Vanguard FTSE Japan UCITS ETF USD Hedged Acc (VJPU.L) составляет 5.90%, в то время как у Invesco MSCI Japan ESG Climate Paris Aligned UCITS ETF Acc (PAJS.L) волатильность равна 460.91%. Это указывает на то, что VJPU.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PAJS.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| VJPU.L | PAJS.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.90% | 460.91% | -455.01% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 15.50% | 1,306.88% | -1,291.38% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.56% | 27,956.52% | -27,936.96% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.49% | 13,244.00% | -13,225.51% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.59% | 13,244.00% | -13,224.41% |
Сравнение комиссий VJPU.L и PAJS.L
VJPU.L берет комиссию в 0.20%, что несколько больше комиссии PAJS.L в 0.19%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VJPU.L и PAJS.L
Ни VJPU.L, ни PAJS.L не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
VJPU.L and PAJS.L have a correlation of 0.69, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, PAJS.L is cheaper at 0.19% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
PAJS.L is cheaper with a 0.19% expense ratio, compared with 0.20% for VJPU.L.
VJPU.L tracks FTSE Japan (USD Hedged), while PAJS.L tracks TOPIX TR JPY. They also come from different issuers: Vanguard and Invesco. Their fees differ too: 0.20% for VJPU.L and 0.19% for PAJS.L.
Подберите оптимальное распределение для VJPU.L и PAJS.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор