Сравнение VJPU.L с JPSG.L
VJPU.L (Vanguard FTSE Japan UCITS ETF USD Hedged Acc) and JPSG.L (iShares MSCI Japan SRI UCITS ETF GBP Hedged (Acc)) are both Japan Equities funds - VJPU.L tracks the FTSE Japan (USD Hedged) while JPSG.L tracks the MSCI Japan SRI Select Reduced Fossil Fuel Index. Both are passively managed. Over the past 3 years, VJPU.L returned 27.54%/yr vs 20.93%/yr for JPSG.L. Their correlation of 0.85 suggests significant overlap in exposure. VJPU.L charges 0.20%/yr vs 0.25%/yr for JPSG.L.
Доходность
Сравнение доходности VJPU.L и JPSG.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
VJPU.L торгуется в USD, в то время как JPSG.L торгуется в GBP. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения JPSG.L были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, VJPU.L показывает доходность 18.13%, что значительно выше, чем у JPSG.L с доходностью 11.80%.
VJPU.L
- 1 день
- -2.11%
- 1 месяц
- -3.69%
- 6 месяцев
- 10.66%
- С начала года
- 18.13%
- 1 год
- 46.51%
- 3 года*
- 27.54%
- 5 лет*
- 21.55%
- 10 лет*
- —
JPSG.L
- 1 день
- -1.64%
- 1 месяц
- 4.01%
- 6 месяцев
- 7.70%
- С начала года
- 11.80%
- 1 год
- 32.43%
- 3 года*
- 20.93%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам VJPU.L и JPSG.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
VJPU.L Vanguard FTSE Japan UCITS ETF USD Hedged Acc | 18.13% | 31.51% | 23.81% | 29.85% |
JPSG.L iShares MSCI Japan SRI UCITS ETF GBP Hedged (Acc) | 11.80% | 32.57% | 15.36% | 25.70% |
Correlation
The correlation between VJPU.L and JPSG.L is 0.81, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.81 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.85 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 мар. 2023 г. | 0.85 |
The correlation between VJPU.L and JPSG.L has been stable across timeframes, ranging from 0.81 to 0.85 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
VJPU.L vs. JPSG.L — Ранг доходности на риск
VJPU.L
JPSG.L
Сравнение VJPU.L c JPSG.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard FTSE Japan UCITS ETF USD Hedged Acc (VJPU.L) и iShares MSCI Japan SRI UCITS ETF GBP Hedged (Acc) (JPSG.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| VJPU.L | JPSG.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.78 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.93 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.41 | 1.28 | +0.13 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.84 | 2.89 | +1.95 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 16.40 | 9.09 | +7.30 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок VJPU.L и JPSG.L
Максимальная просадка VJPU.L за все время составила -27.53%, что больше максимальной просадки JPSG.L в -20.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VJPU.L и JPSG.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| VJPU.L | JPSG.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -27.53% | -20.59% | -6.94% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.57% | -11.17% | +1.60% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -21.44% | -20.59% | -0.85% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -21.44% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.55% | -1.77% | -3.78% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.11% | -3.75% | -0.36% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.83% | 3.56% | -0.73% |
Волатильность
Сравнение волатильности VJPU.L и JPSG.L
Vanguard FTSE Japan UCITS ETF USD Hedged Acc (VJPU.L) имеет более высокую волатильность в 6.52% по сравнению с iShares MSCI Japan SRI UCITS ETF GBP Hedged (Acc) (JPSG.L) с волатильностью 5.61%. Это указывает на то, что VJPU.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с JPSG.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| VJPU.L | JPSG.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.52% | 5.61% | +0.91% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 16.00% | 15.97% | +0.03% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.00% | 21.11% | -1.11% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.53% | 21.03% | -2.50% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.60% | 21.03% | -1.43% |
Сравнение комиссий VJPU.L и JPSG.L
VJPU.L берет комиссию в 0.20%, что меньше комиссии JPSG.L в 0.25%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VJPU.L и JPSG.L
Ни VJPU.L, ни JPSG.L не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
VJPU.L and JPSG.L have a correlation of 0.81, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, VJPU.L is cheaper at 0.20% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
VJPU.L is cheaper with a 0.20% expense ratio, compared with 0.25% for JPSG.L.
VJPU.L tracks FTSE Japan (USD Hedged), while JPSG.L tracks MSCI Japan SRI Select Reduced Fossil Fuel Index. They also come from different issuers: Vanguard and iShares. Their fees differ too: 0.20% for VJPU.L and 0.25% for JPSG.L.
Подберите оптимальное распределение для VJPU.L и JPSG.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор