PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VJPU.L с JPNL.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VJPU.L с JPNL.L

Последнее обновление 26 июн. 2026 г.

VJPU.L (Vanguard FTSE Japan UCITS ETF USD Hedged Acc) and JPNL.L (Lyxor Japan (TOPIX) (DR) UCITS ETF - Dist EUR) are both Japan Equities funds - VJPU.L tracks the FTSE Japan (USD Hedged) while JPNL.L tracks the TOPIX TR JPY. Both are passively managed. Over the past 5 years, VJPU.L returned 21.80%/yr vs 8.69%/yr for JPNL.L. A 0.79 correlation means they provide meaningful diversification when combined. VJPU.L charges 0.20%/yr vs 0.45%/yr for JPNL.L.

Доходность

Сравнение доходности VJPU.L и JPNL.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard FTSE Japan UCITS ETF USD Hedged Acc (VJPU.L) и Lyxor Japan (TOPIX) (DR) UCITS ETF - Dist EUR (JPNL.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

VJPU.L торгуется в USD, в то время как JPNL.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения JPNL.L были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, VJPU.L показывает доходность 21.58%, что значительно выше, чем у JPNL.L с доходностью 14.33%.

VJPU.L

1 день
0.92%
1 месяц
2.52%
С начала года
21.58%
6 месяцев
22.12%
1 год
54.50%
3 года*
29.12%
5 лет*
21.80%
10 лет*
—

JPNL.L

1 день
0.39%
1 месяц
0.04%
С начала года
14.33%
6 месяцев
14.11%
1 год
31.40%
3 года*
18.22%
5 лет*
8.69%
10 лет*
9.30%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VJPU.L и JPNL.L

2026 (YTD)202520242023202220212020
VJPU.L
Vanguard FTSE Japan UCITS ETF USD Hedged Acc		21.58%31.51%23.81%35.67%-2.33%12.22%11.64%
JPNL.L
Lyxor Japan (TOPIX) (DR) UCITS ETF - Dist EUR		14.33%26.86%5.96%18.99%-15.85%-0.07%16.16%

Correlation

The correlation between VJPU.L and JPNL.L is 0.85, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.85

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.79

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.77

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 31 янв. 2020 г.

0.79

The correlation between VJPU.L and JPNL.L has been stable across timeframes, ranging from 0.77 to 0.85 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов VJPU.L и JPNL.L

Секторы
VJPU.L
JPNL.L

Промышленность

25.2%
25.4%

Технологии

19.4%
18.7%

Финансовые услуги

15.8%
17.8%

Потребительский циклический сектор

12.7%
12.1%

Коммуникационные услуги

8.0%
8.0%

Здравоохранение

5.5%
5.4%

Сырьевые материалы

4.4%
4.5%

Потребительский защитный сектор

4.0%
4.2%

Недвижимость

3.0%
1.9%

Коммунальные услуги

1.2%
1.2%

Энергетика

0.9%
0.9%

Промышленность

VJPU.L
25.2%
JPNL.L
25.4%

Технологии

VJPU.L
19.4%
JPNL.L
18.7%

Финансовые услуги

VJPU.L
15.8%
JPNL.L
17.8%

Потребительский циклический сектор

VJPU.L
12.7%
JPNL.L
12.1%

Коммуникационные услуги

VJPU.L
8.0%
JPNL.L
8.0%

Здравоохранение

VJPU.L
5.5%
JPNL.L
5.4%

Сырьевые материалы

VJPU.L
4.4%
JPNL.L
4.5%

Потребительский защитный сектор

VJPU.L
4.0%
JPNL.L
4.2%

Недвижимость

VJPU.L
3.0%
JPNL.L
1.9%

Коммунальные услуги

VJPU.L
1.2%
JPNL.L
1.2%

Энергетика

VJPU.L
0.9%
JPNL.L
0.9%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard FTSE Japan UCITS ETF USD Hedged Acc

Lyxor Japan (TOPIX) (DR) UCITS ETF - Dist EUR

Часто сравнивают с VJPU.L:
VJPU.L с IJPN.LVJPU.L с VOOVJPU.L с VJPA.LVJPU.L с VIGVJPU.L с VONEVJPU.L с DBJPVJPU.L с EWJ
Часто сравнивают с JPNL.L:
JPNL.L с TPXG.LJPNL.L с JPXNJPNL.L с QQQJPNL.L с VOOJPNL.L с VTJPNL.L с ^GSPCJPNL.L с ^N225

Доходность на риск

VJPU.L vs. JPNL.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VJPU.L
Ранг доходности на риск VJPU.L: 9292
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VJPU.L: 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VJPU.L: 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VJPU.L: 9090
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VJPU.L: 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VJPU.L: 9292
Ранг коэф-та Мартина
JPNL.L
Ранг доходности на риск JPNL.L: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JPNL.L: 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JPNL.L: 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JPNL.L: 7373
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JPNL.L: 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JPNL.L: 6767
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VJPU.L c JPNL.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard FTSE Japan UCITS ETF USD Hedged Acc (VJPU.L) и Lyxor Japan (TOPIX) (DR) UCITS ETF - Dist EUR (JPNL.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

VJPU.LJPNL.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.77
1.60

+1.18

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.77
2.30

+1.47

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.50

1.30

+0.20

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

5.67

2.50

+3.16

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

19.77

8.15

+11.62

VJPU.L vs. JPNL.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VJPU.L на текущий момент составляет 2.77, что выше коэффициента Шарпа JPNL.L равного 1.60. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VJPU.L и JPNL.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок VJPU.L и JPNL.L

Максимальная просадка VJPU.L за все время составила -27.53%, что меньше максимальной просадки JPNL.L в -56.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VJPU.L и JPNL.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VJPU.LJPNL.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-27.53%

-56.90%

+29.37%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.57%

-12.48%

+2.91%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-21.44%

-14.35%

-7.09%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.44%

-32.52%

+11.08%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-32.52%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.79%

-2.97%

+0.18%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.12%

-20.76%

+16.64%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.75%

3.84%

-1.09%

Волатильность

Сравнение волатильности VJPU.L и JPNL.L

Vanguard FTSE Japan UCITS ETF USD Hedged Acc (VJPU.L) имеет более высокую волатильность в 5.90% по сравнению с Lyxor Japan (TOPIX) (DR) UCITS ETF - Dist EUR (JPNL.L) с волатильностью 5.43%. Это указывает на то, что VJPU.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с JPNL.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VJPU.LJPNL.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.90%

5.43%

+0.47%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.50%

16.18%

-0.68%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.56%

19.60%

-0.04%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.49%

17.66%

+0.83%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.59%

16.87%

+2.72%

Сравнение комиссий VJPU.L и JPNL.L

VJPU.L берет комиссию в 0.20%, что меньше комиссии JPNL.L в 0.45%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VJPU.L и JPNL.L

VJPU.L не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность JPNL.L за последние двенадцать месяцев составляет около 0.61%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
JPNL.L
Lyxor Japan (TOPIX) (DR) UCITS ETF - Dist EUR		0.61%0.71%0.73%1.23%1.83%1.37%1.14%2.01%1.84%1.43%1.97%1.77%
VJPU.L
Vanguard FTSE Japan UCITS ETF USD Hedged Acc		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

VJPU.L and JPNL.L have a correlation of 0.85, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, VJPU.L is cheaper at 0.20% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

VJPU.L is cheaper with a 0.20% expense ratio, compared with 0.45% for JPNL.L.

VJPU.L tracks FTSE Japan (USD Hedged), while JPNL.L tracks TOPIX TR JPY. They also come from different issuers: Vanguard and Amundi. Their fees differ too: 0.20% for VJPU.L and 0.45% for JPNL.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VJPU.L и JPNL.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор