PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VJPU.L с IJPH.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VJPU.L с IJPH.L

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

VJPU.L (Vanguard FTSE Japan UCITS ETF USD Hedged Acc) and IJPH.L (iShares MSCI Japan GBP Hedged UCITS ETF) are both Japan Equities funds - VJPU.L tracks the FTSE Japan (USD Hedged) while IJPH.L tracks the MSCI Japan 100% Hedged to GBP Index. Both are passively managed. Over the past 3 years, VJPU.L returned 29.41%/yr vs 31.77%/yr for IJPH.L. Their correlation of 0.87 suggests significant overlap in exposure. VJPU.L charges 0.20%/yr vs 0.64%/yr for IJPH.L.

Доходность

Сравнение доходности VJPU.L и IJPH.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard FTSE Japan UCITS ETF USD Hedged Acc (VJPU.L) и iShares MSCI Japan GBP Hedged UCITS ETF (IJPH.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

VJPU.L торгуется в USD, в то время как IJPH.L торгуется в GBP. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения IJPH.L были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: VJPU.L показывает доходность 19.64%, а IJPH.L немного ниже – 19.62%.

VJPU.L

1 день
-0.28%
1 месяц
5.12%
С начала года
19.64%
6 месяцев
21.65%
1 год
53.38%
3 года*
29.41%
5 лет*
—
10 лет*
—

IJPH.L

1 день
-0.32%
1 месяц
3.85%
С начала года
19.62%
6 месяцев
22.66%
1 год
51.43%
3 года*
31.77%
5 лет*
19.19%
10 лет*
13.93%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VJPU.L и IJPH.L

2026 (YTD)2025202420232022
VJPU.L
Vanguard FTSE Japan UCITS ETF USD Hedged Acc		19.64%31.52%23.80%35.64%1.68%
IJPH.L
iShares MSCI Japan GBP Hedged UCITS ETF		19.62%39.14%21.76%41.27%2.35%

Correlation

The correlation between VJPU.L and IJPH.L is 0.89, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.89

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.89

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 июл. 2022 г.

0.87

The correlation between VJPU.L and IJPH.L has been stable across timeframes, ranging from 0.87 to 0.89 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов VJPU.L и IJPH.L

Секторы
VJPU.L
IJPH.L

Промышленность

26.6%
26.0%

Технологии

17.4%
19.1%

Финансовые услуги

15.9%
17.5%

Потребительский циклический сектор

12.8%
12.2%

Коммуникационные услуги

7.1%
7.9%

Здравоохранение

5.9%
6.3%

Сырьевые материалы

4.3%
3.0%

Потребительский защитный сектор

4.2%
3.6%

Недвижимость

3.4%
2.3%

Коммунальные услуги

1.3%
1.1%

Энергетика

1.0%
1.1%

Промышленность

VJPU.L
26.6%
IJPH.L
26.0%

Технологии

VJPU.L
17.4%
IJPH.L
19.1%

Финансовые услуги

VJPU.L
15.9%
IJPH.L
17.5%

Потребительский циклический сектор

VJPU.L
12.8%
IJPH.L
12.2%

Коммуникационные услуги

VJPU.L
7.1%
IJPH.L
7.9%

Здравоохранение

VJPU.L
5.9%
IJPH.L
6.3%

Сырьевые материалы

VJPU.L
4.3%
IJPH.L
3.0%

Потребительский защитный сектор

VJPU.L
4.2%
IJPH.L
3.6%

Недвижимость

VJPU.L
3.4%
IJPH.L
2.3%

Коммунальные услуги

VJPU.L
1.3%
IJPH.L
1.1%

Энергетика

VJPU.L
1.0%
IJPH.L
1.1%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard FTSE Japan UCITS ETF USD Hedged Acc

iShares MSCI Japan GBP Hedged UCITS ETF

Часто сравнивают с VJPU.L:
VJPU.L с IJPN.LVJPU.L с VOOVJPU.L с VJPA.LVJPU.L с VIGVJPU.L с VONEVJPU.L с DBJPVJPU.L с EWJ
Часто сравнивают с IJPH.L:
IJPH.L с SUJA.LIJPH.L с XSTC.LIJPH.L с XDJP.DEIJPH.L с EWJIJPH.L с XM1D.DEIJPH.L с ^N225IJPH.L с BRK-B

Доходность на риск

VJPU.L vs. IJPH.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VJPU.L
Ранг доходности на риск VJPU.L: 8888
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VJPU.L: 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VJPU.L: 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VJPU.L: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VJPU.L: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VJPU.L: 8989
Ранг коэф-та Мартина
IJPH.L
Ранг доходности на риск IJPH.L: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IJPH.L: 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IJPH.L: 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IJPH.L: 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IJPH.L: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IJPH.L: 8888
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VJPU.L c IJPH.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard FTSE Japan UCITS ETF USD Hedged Acc (VJPU.L) и iShares MSCI Japan GBP Hedged UCITS ETF (IJPH.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VJPU.LIJPH.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.82
2.32

+0.50

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.93
3.35

+0.58

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.52

1.42

+0.10

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

5.55

4.28

+1.27

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

19.73

15.45

+4.28

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VJPU.L vs. IJPH.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VJPU.L на текущий момент составляет 2.82, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа IJPH.L равному 2.32. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VJPU.L и IJPH.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VJPU.LIJPH.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.82

2.32

+0.50

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.87

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.61

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.48

0.60

+0.89

Просадки

Сравнение просадок VJPU.L и IJPH.L

Максимальная просадка VJPU.L за все время составила -25.40%, что меньше максимальной просадки IJPH.L в -45.23%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VJPU.L и IJPH.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VJPU.LIJPH.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-25.40%

-45.23%

+19.83%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.57%

-11.86%

+2.29%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-25.40%

-22.90%

-2.50%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-30.30%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-44.24%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.28%

-0.32%

+0.04%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.93%

-12.10%

+9.17%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.70%

3.29%

-0.59%

Волатильность

Сравнение волатильности VJPU.L и IJPH.L

Текущая волатильность для Vanguard FTSE Japan UCITS ETF USD Hedged Acc (VJPU.L) составляет 3.82%, в то время как у iShares MSCI Japan GBP Hedged UCITS ETF (IJPH.L) волатильность равна 4.35%. Это указывает на то, что VJPU.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IJPH.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VJPU.LIJPH.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.82%

4.35%

-0.53%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.76%

16.89%

-2.13%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.86%

21.92%

-3.06%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.45%

22.11%

-2.66%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.45%

22.74%

-3.29%

Сравнение комиссий VJPU.L и IJPH.L

VJPU.L берет комиссию в 0.20%, что меньше комиссии IJPH.L в 0.64%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VJPU.L и IJPH.L

Ни VJPU.L, ни IJPH.L не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

VJPU.L and IJPH.L have a correlation of 0.89, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, VJPU.L is cheaper at 0.20% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

VJPU.L is cheaper with a 0.20% expense ratio, compared with 0.64% for IJPH.L.

VJPU.L tracks FTSE Japan (USD Hedged), while IJPH.L tracks MSCI Japan 100% Hedged to GBP Index. They also come from different issuers: Vanguard and iShares. Their fees differ too: 0.20% for VJPU.L and 0.64% for IJPH.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VJPU.L и IJPH.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор