Сравнение VJPN.L с ISJP.L
VJPN.L (Vanguard FTSE Japan UCITS ETF Distributing) and ISJP.L (iShares MSCI Japan Small Cap UCITS ETF (Dist)) are both Japan Equities funds - VJPN.L tracks the TOPIX TR JPY while ISJP.L tracks the MSCI Japan Small Cap NR JPY. Both are passively managed. Over the past 10 years, VJPN.L returned 11.10%/yr vs 8.58%/yr for ISJP.L. Their correlation of 0.89 suggests significant overlap in exposure. VJPN.L charges 0.15%/yr vs 0.58%/yr for ISJP.L.
Доходность
Сравнение доходности VJPN.L и ISJP.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
VJPN.L торгуется в GBP, в то время как ISJP.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения ISJP.L были конвертированы в GBP с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, VJPN.L показывает доходность 16.32%, что значительно выше, чем у ISJP.L с доходностью 15.08%. За последние 10 лет акции VJPN.L превзошли акции ISJP.L по среднегодовой доходности: 11.10% против 8.58% соответственно.
VJPN.L
- 1 день
- 0.70%
- 1 месяц
- 4.00%
- С начала года
- 16.32%
- 6 месяцев
- 16.34%
- 1 год
- 36.25%
- 3 года*
- 16.39%
- 5 лет*
- 10.73%
- 10 лет*
- 11.10%
ISJP.L
- 1 день
- 0.31%
- 1 месяц
- 5.68%
- С начала года
- 15.08%
- 6 месяцев
- 15.82%
- 1 год
- 31.49%
- 3 года*
- 14.99%
- 5 лет*
- 8.64%
- 10 лет*
- 8.58%
Сравнение доходности по годам VJPN.L и ISJP.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VJPN.L Vanguard FTSE Japan UCITS ETF Distributing | 16.32% | 18.86% | 9.05% | 14.00% | -5.70% | 2.26% | 12.84% | 14.56% | -8.37% | 14.72% |
ISJP.L iShares MSCI Japan Small Cap UCITS ETF (Dist) | 15.08% | 20.89% | 4.99% | 7.01% | -2.01% | -2.01% | 4.51% | 13.94% | -11.99% | 19.35% |
Correlation
The correlation between VJPN.L and ISJP.L is 0.83, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.83 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.87 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.88 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.89 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 июн. 2013 г. | 0.89 |
The correlation between VJPN.L and ISJP.L has been stable across timeframes, ranging from 0.83 to 0.89 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
VJPN.L vs. ISJP.L — Ранг доходности на риск
VJPN.L
ISJP.L
Сравнение VJPN.L c ISJP.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard FTSE Japan UCITS ETF Distributing (VJPN.L) и iShares MSCI Japan Small Cap UCITS ETF (Dist) (ISJP.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VJPN.L | ISJP.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.16 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.07 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.37 | 1.38 | -0.02 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.20 | 2.89 | +0.31 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.40 | 9.66 | +0.74 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VJPN.L | ISJP.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.91 | 2.07 | -0.16 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.69 | 0.61 | +0.08 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.70 | 0.55 | +0.15 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.62 | 0.48 | +0.14 |
Просадки
Сравнение просадок VJPN.L и ISJP.L
Максимальная просадка VJPN.L за все время составила -25.19%, что меньше максимальной просадки ISJP.L в -32.93%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VJPN.L и ISJP.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| VJPN.L | ISJP.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -25.19% | -32.93% | +7.74% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.68% | -10.84% | +0.16% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -13.45% | -11.23% | -2.22% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -17.91% | -21.01% | +3.10% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -25.19% | -28.98% | +3.79% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -1.25% | +1.25% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.26% | -6.22% | +0.96% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.29% | 3.25% | +0.04% |
Волатильность
Сравнение волатильности VJPN.L и ISJP.L
Текущая волатильность для Vanguard FTSE Japan UCITS ETF Distributing (VJPN.L) составляет 3.85%, в то время как у iShares MSCI Japan Small Cap UCITS ETF (Dist) (ISJP.L) волатильность равна 4.25%. Это указывает на то, что VJPN.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ISJP.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| VJPN.L | ISJP.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.85% | 4.25% | -0.40% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.62% | 13.34% | +1.28% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.91% | 15.17% | +2.74% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.50% | 14.22% | +1.28% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.90% | 15.62% | +0.28% |
Сравнение комиссий VJPN.L и ISJP.L
VJPN.L берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии ISJP.L в 0.58%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VJPN.L и ISJP.L
Дивидендная доходность VJPN.L за последние двенадцать месяцев составляет около 2.23%, что больше доходности ISJP.L в 1.67%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ISJP.L iShares MSCI Japan Small Cap UCITS ETF (Dist) | 1.67% | 1.85% | 1.73% | 1.77% | 1.99% | 1.52% | 1.58% | 1.53% | 1.39% | 1.29% | 1.07% | 0.68% |
VJPN.L Vanguard FTSE Japan UCITS ETF Distributing | 2.23% | 2.54% | 2.47% | 2.39% | 2.64% | 2.31% | 2.14% | 2.36% | 2.55% | 1.94% | 2.04% | 2.08% |
Часто задаваемые вопросы
VJPN.L and ISJP.L have a correlation of 0.83, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, VJPN.L is cheaper at 0.15% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
VJPN.L is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.58% for ISJP.L.
VJPN.L tracks TOPIX TR JPY, while ISJP.L tracks MSCI Japan Small Cap NR JPY. They also come from different issuers: Vanguard and iShares. Their fees differ too: 0.15% for VJPN.L and 0.58% for ISJP.L.
Подберите оптимальное распределение для VJPN.L и ISJP.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор